Процесс риск – менеджмента представлен на «рис. 1».
Рисунок 1 – «Процесс риск – менеджмента»
Установление ситуации
Посредством установления ситуации, организация формулирует свои цели, определяет внешние и внутренние ситуации, которые следует принимать во внимание при управлении рисками, и определяет область применения и критерии риска для оставшегося процесса.
Внешняя ситуация – это внешняя среда, в которой организация стремится к достижению своих целей.
Внутренняя ситуация – это внутренняя среда, в которой организация стремится к достижению своих целей.
Определение критериев риска
Группа экспертов должна определить критерии, которые необходимо использовать для оценки значимости риска. Данные критерии должны отражать ценности, цели и ресурсы организации. Некоторые критерии могут основываться или возникать из правовых и регулятивных требований, а также других требований, которые взяла на себя организация.
Оценка риска
Оценка риска – это полный процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска.
Идентификация риска
Идентификация является критически важной, потому что риск, который не был идентифицирован, не будет включен в будущий анализ.
Принято выделять две категории рисков:
· «Известные неизвестные» - это риски, которые можно идентифицировать и подвергнуть анализу. В отношении таких рисков можно спланировать ответные действия;
- «Неизвестные неизвестные» - это риски, которые невозможно идентифицировать и, следовательно, спланировать ответные действия.
Идентификация должна включать риски, независимо от того, контролирует ли организация их источник или нет, даже если их источник или причина могут быть неочевидными.
Наряду с идентификацией, необходимо рассматривать возможные причины и сценарии, которые показывают, какие могут наступить последствия. Все существенные причины и следствия должны быть рассмотрены.
На этапе идентификации рисков большое значение имеет соответствующая и актуализированная информация. Это по возможности должно включать соответствующую исходную информацию. Для идентификации рисков необходимо привлекать людей, обладающих соответствующими знаниями. Должностная инструкция риск – менеджера представлена в «приложении 1».
Каждый проект задумывается и разрабатывается на основании ряда гипотез, сценариев и допущений. Неопределенность в допущениях проекта следует также обязательно рассматривать в качестве потенциального источника возникновения рисков проекта. Анализ допущения позволяет идентифицировать риски проекта, происходящие от неточности, несовместимости или неполноты допущений.
Для сбора информации о рисках могут применяться различные подходы. Среди этих подходов наиболее распространены:
· Опрос экспертов;
- Мозговой штурм;
- Метод Дельфи;
- Карточки Кроуфорда.
Идентификация рисков так же должна включать рассмотрение эффекта домино, включая эффект каскада и кумулятивные эффекты.
Эффект домино
В разных областях человеческой деятельности употребляется понятие «эффект домино», смысл которого состоит в том, что какое – либо изменение влечёт за собой последовательный ряд других изменений, аналогично тому, как падают выстроенные в ряд костяшки домино.
Эффект каскада
Эффект каскада – это следствие жёсткой взаимозависимости, взаимообусловленности каких – либо процессов, видов деятельности, объектов производства или, когда существует какая – то цепочка взаимосвязей между людьми. Эффект каскада заключается в том, что искажение на одном этапе приводит к искажению на следующем и так далее, постоянно накапливаясь.
Кумулятивный эффект
Кумулятивный Эффект — экономический, финансовый эффект, достигаемый за счет постепенного накопления, сосредоточения факторов и последующего их взрывного действия.
Анализ риска
Анализ риска включает в себя рассмотрение причин и источников риска, их положительных и отрицательных последствий и возможности того, что эти последствия могут произойти. Факторы, влияющие на последствия и возможность, должны быть идентифицированы.
Анализ может быть качественным, полуколичественным или количественным, либо быть их комбинацией в зависимости от обстоятельств.
Качественный анализ
Качественный анализ рисков включает в себя расстановку рангов для идентифицированных рисков. При анализе вероятности и влияния предполагается, что никаких мер по предупреждению рисков не производится.
Качественный анализ рисков включает:
· Определение вероятности реализации рисков;
- Определение тяжести последствий реализации рисков;
- Определения ранга риска по матрице «вероятность — последствия»;
- Определение близости наступления риска;
- Оценка качества использованной информации.
Для определения ранга риска используется матрица вероятностей и последствий. Ранг риска определяется произведением веса вероятности и значимости последствий.
Пример матрицы вероятностей и последствий представлен на «рис. 2».
Рисунок 2 – «Матрица вероятностей и последствий »
Для оценки рисков необходима точная и адекватная информация. Использование неточной информации ведет к ошибкам в оценке. Неверная оценка риска также является риском.
Результатом качественного анализа рисков является их подробное описание, представленное на «рис. 3».
Рисунок 3 – «Результат качественного анализа »
Количественный анализ
Количественный анализ производится в отношении тех рисков, которые в процессе качественного анализа были квалифицированы как имеющие высокий и средний ранг.
Для количественного анализа рисков могут быть использованы следующие методы:
· Анализ чувствительности;
- Моделирование и имитация.
Анализ чувствительности помогает определить, какие риски обладают наибольшим потенциальным влиянием на проект. В процессе анализа устанавливается, в какой степени неопределенность каждого элемента проекта отражается на исследуемой цели проекта, если остальные неопределенные элементы принимают базовые значения. Результаты представляются, как правило, в виде диаграммы «торнадо», представленной на «рис. 4».
Рисунок 4 – «Диаграмма Торнадо »
При моделировании рисков проекта используется модель для определения последствий от воздействия подробно описанных неопределенностей на результаты проекта в целом. Моделирование обычно проводится с помощью метода Монте-Карло.
Имитационное моделирование по методу Монте - Карло позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между изменениями параметров получить распределение доходности проекта.
Оценивание риска
Цель оценивания риска заключается в том, чтобы способствовать принятию решений, основанных на исходных результатах анализа риска, относительно необходимости воздействия на риск и установления приоритета воздействия на риск.
Оценивание риска включает сравнение уровня риска, выявленного во время анализа, с установленными критериями риска во время рассмотрения ситуации.