КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ЭКОНОМЕТРИКА
Введение.
Эконометрика и эконометрическое моделирование
Вопросы:
1. Предмет и задачи эконометрики.
2. Эконометрическая модель. Классификация эконометрических моделей.
3. Типы экономических данных.
Предмет и задачи эконометрики
Проблема изучения взаимосвязей экономических показателей является одной из важнейших проблем экономического анализа. Любому политику важно знать, как одни переменные влияют на другие и наоборот. Так, в рыночной экономике нельзя непосредственно регулировать темп инфляции, но на него можно воздействовать средствами бюджетно-налоговой и кредитно-денежной систем. Поэтому, в частности, должна быть изучена зависимость между предложением денег и уровнем цен.
Современное понимание эконометрики соответствует позиции норвежского ученого Рагнара Фриша, который в первом номере журнала «Эконометрика» (1933 г.) писал:
«…Эконометрика не должна восприниматься как синоним применения математики в экономике. Опыт показывает, что и статистика, и экономическая теория, и математика, взятые по отдельности, являются необходимыми, но не достаточными для действительного понимания количественных отношений в современной экономической жизни. Именно объединение всех трех частей дает мощный эффект. И именно это объединение и составляет эконометрику».
Таким образом, эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей экономической теории, математики и статистики.
Наиболее узким, а точнее определяющим предмет эконометрики определением является следующая формулировка.
Эконометрика – это научная дисциплина, предметом которой является изучение количественных взаимосвязей экономических переменных средствами математического и статистического анализа.
Примеры.
1) Предположим, Вы хотите продать квартиру. Какую цену выставить в объявлении? (далее таблица данных из файла «Примеры - корреляция и регрессия» – выбор факторов – модель Y=-238+22157*X1+8596*X2 – выводы).
2) Другие примеры из файла «Примеры - корреляция и регрессия».
История. Политические арифметики (вторая половина 17 века) – эконометрические барометры (гарвардский просуществовал до 1925 г.) – в 30-е годы 20 в. сложились все предпосылки для оформления нового научного направления как науки (ПФКД, Эконометрическое общество, эконометрический журнал, Фриш дал название новой науке «Эконометрика» 30 декабря 1930 г. на заседании американской ассоциации развития науки), 30 – 50-е годы – пройден сложный путь интенсивного развития, в условиях рыночной экономики большинство процессов могут изучаться вероятностно-статистическими методами – временные ряды (основной инструмент экономической науки – коинтеграция) – нобелевские премии (2003 г., Ингл и Грэнджер).
Альтернативное название новой науке – «эконометрия» – ввел советский ученый А.Л.Ванштейн. Наиболее часто употребляется термин «эконометрика». Но в том и другом случае название дисциплины подчеркивает ее специфику: эконометрика (или эконометрия) является связующим звеном между экономической теорией и практикой.
Задачи эконометрики:
1) определение силы и направления связей переменных,
2) представление формы связей в виде эконометрических моделей,
3) анализ свойств моделей,
4) построение экономических прогнозов.
Эконометрическая модель. Классификация эконометрических моделей
Центральным понятием эконометрики является понятие эконометрической модели.
Эконометрическая модель – это образ экономического объекта, примерно воссоздаваемый с помощью математического языка и позволяющий оценивать количественные взаимосвязи экономических переменных.
Общий вид эконометрической модели:
или 
,
где Y – исследуемый показатель (зависимая, объясняемая, эндогенная переменная); 
– влияющие на него факторы (независимые, объясняющие, экзогенные переменные), среди которых может быть и фактор времени t; f – математическая функция, связывающая факторы и определяющая вид эконометрической модели[1].
Использование моделей является существенным во всей эконометрической деятельности. Поэтому модели должны быть «настолько простыми, насколько это возможно, но не проще» (А.Эйнштейн). В большинстве случаев эконометрические законы выражаются в относительно простой математической форме. Рассмотрим, например, функцию потребления Кейнса
,
где С – потребление некоторого пищевого продукта на душу населения в некотором году, Y – реальный доход на душу населения в этом году, а Р – индекс цен на этот продукт, скорректированный на общий индекс стоимости жизни; 
– константы. Это уравнение называется уравнением поведения. Оно описывает (в среднем) поведение потребителя по отношению к покупке данного пищевого продукта в зависимости от относительного уровня цен на продукт и реального душевого дохода. Закон поведения будет определен как только мы найдем значения коэффициентов 
. Соответственно, задача эконометрики – определить (оценить) эти коэффициенты из подходящего набора наблюдений. Но это не единственная задача. Можно задать много других вопросов, также относящихся к эконометрике, например:
Нет ли переменных, которые следовало бы дополнительно включить в уравнение (например, цены на непродовольственные товары)?
Не следует ли исключить из уравнения некоторые переменные?
Является ли модель полной? (Не принимается во внимание уравнение предложения. Что произойдет, если мы будем изучать спрос и предложение одновременно?)
Приведенная модель является статической. Возможно более подходящей была бы динамическая модель. Например, можно предположить, что прошлогодний доход может влиять на текущий уровень потребления. В этом случае мы должны также включить его в уравнение.
Эконометрика рассматривает эти и многие другие вопросы.
Можно выделить три основных класса моделей (в соответствии с направлением и сложностью связей между внутренними (эндогенными) и внешними (экзогенными) переменными), которые применяются для анализа и прогнозирования.
1. Модели временных рядов:
1) трендовые,
2) сезонные,
3) тренд-сезонные (аддитивные, мультипликативные).
2. Регрессионные с одним уравнением:
1) линейные,
2) нелинейные,
3)парные,
4) множественные.
3. Системы одновременных уравнений (СОУ):
1) независимые,
2) рекурсивные,
3) взаимозависимые.