Б1.В.ОД.10 Управление активами и пассивами банков
Направление подготовки
Экономика
Магистерская программа
Банки и банковская деятельность
Уровень образования
Магистратура
Ростов-на-Дону
2016 г.
| КАФЕДРА | Банковское дело |
(код) (наименование)
| ОБЩИЙ ОБЪЕМ работы обучающихся в час. | уч. план | Очная форма | Заочная форма |
| 2 г 00м | 2 г 5 м | ||
| Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, час.*, в том числе: | |||
| - лекций, по семестрам | |||
| 3 сем. | 2 курс | ||
| - лабораторные работы, по семестрам | |||
| - практические занятия, по семестрам | |||
| 3 сем. | 2 курс | ||
| В интерактивной форме, час | |||
| Всего самостоятельной работы, час., в том числе: | |||
| - контрольные работы по семестрам | |||
| - курсовые работы по семестрам | |||
| - курсовые проекты по семестрам | |||
| - др. виды работы по семестрам | |||
| Зачеты, по семестрам, час | |||
| Экзамены, по семестрам, час | 3 сем, 36 час | 2 курс, 9 час | |
| Всего ЗЕТ по учебному плану |
* Общий объем аудиторных занятий.
ОСНОВАНИЕ
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 321
Учебный план направления 38.04.01 Экономика магистерская программа 38.04.01.16 Банки и банковская деятельность,одобрен Ученым советом вуза 16.02.2016 г. протокол № 8.
| АВТОР (Ы) к.э.н., доцент | Соколова Е.М. | ||
| (ученая степень, звание, должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА
| Кафедрой Банковского дела | Семенюта О.Г. | ||
| (наименование) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Методическим советом направления Экономика | Ниворожкина Л.И. | ||
| (наименование) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директором Института магистратуры | Иванова Е.А. | ||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели освоения дисциплины:
– овладение слушателями целостной системой знаний теоретических и практических проблем управления банками активами и пассивами, подготовка их к решению профессиональных задач в этой области.
1.2. Задачи:
- овладение глубокими знаниями по теории управления банковскими активными и пассивными операциями, исследование различных точек зрения по дискуссионным проблемам;
- проведение собственных научных исследований по проблемам управления активами и пассивами банков, разработка инструментария проводимых исследований и анализ результатов:
- на основе изучения действующей практики и собственных научных исследований разработка рекомендаций по совершенствованию управления банковскими активами и пассивами
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (блок) ОП: Б1.В
.
2.2. Связь с другими дисциплинами учебного плана
| Перечень предшествующих дисциплин | Перечень последующих дисциплин, видов работ |
| Экономика организации | Преддипломная практика |
| Управление прибылью и ликвидностью банка | Выпускная квалификационная работа |
| Управление банковским продуктом |
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
| Формируемые компетенции | Осваиваемые знания, умения, владения | |
| Код | Наименование | |
| Общепрофессиональные компетенции (ОПК) | ||
| ОПК-3 | способность принимать организационно-управленческие решения | З правила и процедуры, методы и приемы принятия организационно-управленческих решений в области управления активами и пассивами банка |
| У выявлять проблемы в области управления активами и пассивами банка, осуществлять их постановку и решать на примере конкретных ситуаций; организовать процесс принятия решения; распознавать границы ответственности в рамках профессиональной компетенции | ||
| В навыками поиска, обоснования и принятия организационно-управленческих решений в сфере управления активами и пассивами банка. в т.ч. в нестандартных ситуациях | ||
| профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности | ||
| (аналитическая) | ||
| ПК-8 | способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне | Зосновные этапы сбора, обобщения и анализа информации для оценки мероприятий в области денежно-кредитной и банковской политики; современные научные подходы, приёмы, принципы и методы изучения банковского рынка; методы статистической обработки данных, правила оформления полученных результатов в форме отчётов, прикладных разработок |
| Унаходить, анализировать, критически оценивать, выбирать и применять информацию о процессах на макро- и микроуровне банковской деятельности; составлять и реализовывать программу поиска и изучения информации с целью определения основных параметров необходимой стратегии банка, давать собственную оценку полученным данным, обосновывать выводы | ||
| В приёмами сбора, обобщения и анализа состояния процессов в сфере управления активами и пассивами банка; навыками осуществления мониторинга процессов и подготовки аналитических материалов для принятия стратегических решений в области управления активами и пассивами банка; | ||
| ПК-9 | способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов | З отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике управления активами и пассивами банка, технологии сбора и методы анализа информации для проведения экономических расчетов |
| У использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике управления активами и пассивами банка; применять информационные технологии для сбора данных и проведения экономических расчетов; критически анализировать собранную информацию | ||
| В методологией экономического исследования в области управления активами и пассивами банка; навыками подготовки информационного обеспечения расчетных и аналитических процессов; навыками построения показателей и индикаторов состояния активов и пассивов банка |
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Аудиторные занятия − очная форма обучения
| Кол. час | в том числе в интерактивной форме, час. | Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание | Формируемые компетенции |
| Лекции | |||
| 4 | Модуль 1 «Управление пассивами банков» | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 | |
| 2 | Тема 1.1 «Управление собственным капиталом банка» Система управления собственным капиталом банка понятие управления собственным капиталом банка, цели и задачи; объекты управления капиталом банка на современном этапе, этапы управления. Источники наращивания собственного капитала банка, мультивариантность. Структура собственного капитала банка, критерии ее оптимизации Эволюция международных подходов к измерению капитала и оценке его достаточности. Базель 1, Базель П, Базель Ш: цели, принципы, компоненты, альтернативные подходы к оценке рисков для оценки достаточности капитала. Российская практика оценки достаточности капитала, необходимость и перспективы развития в русле рекомендаций Базельского комитета | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 | |
| 2 | Тема 1.2 «Управление привлеченными средствами банка» Проблемы формирования ресурсной базы банков на современном этапе. Управление депозитными источниками. Формирование депозитной политики банка, ее цели, требования, предъявляемые к депозитной политике, принципы и этапы; государственное регулирование и контроль депозитной политики коммерческих банков, оценка результатов реализации депозитной политики банка. Управление недепозитными источниками. Развитие рынка межбанковского кредитования в России, его специфика, цели и способы привлечения и оформления межбанковских кредитов и депозитов; кредиты Банка России, их особенности.Облигации и векселя – инструменты привлечения средств; управление эмиссией облигаций; процедура, ее основные этапы;- управление эмиссией собственных векселей | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 | |
| 4 | Модуль 2 «Управление активами банков» | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 | |
| 2 | Тема 2.1 «Методы управления активами банков» Понятие «управление активами», цели и задачи; подходы к оценке структуры активов (с позиций доходности, ликвидности, рисковости); методы управления активами, оценка эффективности системы управления активами. | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 | |
| 2 | Тема 2.2 «Управление банковскими портфелями активов» Кредитная политика и организация управления кредитом в банке. Управление кредитным портфелем, цели, задачи, принципы формирования, методы оценки качества портфеля. Управление фондовым портфелем банка, цели и задачи, принципы формирования портфеля ценных бумаг; основные приоритеты, фиксируемые фондовой политикой банка, стратегии и методы управления банковским портфелем ценных бумаг. | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 | |
| Практические занятия /семинары | |||
| 14 | 10 | Модуль 1 «Управление пассивами банков» | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 |
| 8 | 6 | Тема 1.1 «Управление собственным капиталом банка» Семинар по теоретическим проблемам: -терминология: собственные средства банка, собственный капитал, экономический капитал, регулятивный капитал, адекватность банковского капитала, их интерпретация в специальной экономической литературе; понятие управления собственным капиталом банка;- факторы, обусловливающие возрастание роли управления капиталом банка на современном этапе, содержание основных этапов управления Обсуждение с использованием групповой презентации по вопросам: - эволюция международных подходов к измерению капитала и оценке его достаточности. Базель 1, Базель П, Базель Ш: цели, принципы, компоненты, альтернативные подходы к оценке рисков для оценки достаточности капитала. - Российская практика оценки достаточности капитала, необходимость и перспективы развития в русле рекомендаций Базельского комитета. Практическое занятие. Выбор источников наращивания собственного капитала. Разбор конкретных ситуаций. Определение темпов внутреннего капиталообразования. Решение и обсуждение кейса и кейс-стади Представление и защита самостоятельно разработанного задания и его методического обеспечения по расчету показателей достаточности капитала (по материалам регионального банка.) | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 |
| 6 | 4 | Тема 1.2 «Управление привлеченными средствами банка» Семинар- групповая дискуссия Обсуждение с использованием групповой презентации по вопросам: - формирование депозитной политики банка, ее цели, требования, предъявляемые к депозитной политике, принципы и этапы, возможные приоритеты, фиксируемые в депозитной политике банка, факторы, их определяющие; , необходимость и направления дальнейшего совершенствования системы страхования депозитных вкладов (с учетом зарубежного опыта); - становление и развитие рынка межбанковского кредитования в России, - цели и способы привлечения и оформления межбанковских кредитов и депозитов;- индикаторы состояния зарубежного и российского рынков МБК.; - кредиты в рамках рефинансирования Банка России, их специфика - облигации и векселя как – инструменты привлечения средств; - управление эмиссией облигаций; процедура, ее основные этапы; - проблемы, сдерживающие использование облигаций как способа привлечения банками средств, пути их решения; - управление эмиссией собственных векселей; - необходимость и способы предотвращения осуществления банками сомнительных операций с векселями. Практическое занятие Разбор практических ситуаций: - по способам оценки конкурентной среды при поиске и привлечении новых клиентов; - по выбору банком приоритетных клиентских групп; - по выбору пакета депозитных продуктов для частных клиентов.; - по определению и реализации методов ценообразования на депозитные продукты Решение и обсуждение кейс-стади по -определению неснижаемого остатка депозитов до востребования; - коэффициентному анализу качества депозитной базы банка; - расчету и анализу показателей, характеризующих эффективность системы управления банка депозитными источниками | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 |
| 10 | 6 | Модуль 2 «Управление активами банков» | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 |
| 4 | 2 | Тема 2.1 «Методы управления активами банков» Семинар по теоретическим проблемам Обсуждение вопросов: - понятие «управление активами», цели и задачи; - подходы к оценке структуры активов (с позиций доходности, ликвидности, рисковости); - методы управления активами, в т. ч. научный метод, основанный на использовании целевой функции; - оценка эффективности системы управления активами. Практическое занятие С использованием сайтов Интернета: обработка и систематизация информации о динамике объема и структуры активов банковской системы России, банковского сектора региона и отдельных банков, выявление тенденций, прогноз на будущий период. Составление аналитической записки | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 |
| 6 | 4 | Тема 2.2 «Управление банковскими портфелями активов» Семинар по теоретическим проблемам Обсуждение вопросов: -цели и задачи управления портфелями активов; - принципы формирования кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг; - - основные приоритеты, фиксируемые кредитной и фондовой политикой банка; - стратегии и методы управления банковскими портфелями - оценка эффективности реализации кредитной и фондовой политики банка. Практическое занятие Решение кейс- стади по: -определению кредитного потенциала банка (лимита ссудного портфеля); - определение средней доходности портфеля ссуд; - анализу портфельного кредитного риска. Представление разработанных предложений по совершенствованию методики оценки риска отдельной ссуды и портфельного кредитного риска. Определение основных характеристик банковских портфелей ценных бумаг и выбор базового типа. | ОПК-3. ПК-8. ПК-9 |