Структура портфеля ценных бумаг




Задание 1

Оценить качество крупных кредитов и рассмотреть адекватность созданных резервов (результаты расчетов для анализа представьте в виде таблицы).

Таблица

Наименование показателя Финансовое положение/ обслуживание долга Сумма кредита, тыс.руб. Категория качества Размер резерва, %. Сумма резерва. тыс.руб.
1.Группа 1          
1.1.АО «Петротранс» Среднее/хорошее        
1.2. ООО «Промфинстрой» Среднее/среднее        
1.3.ООО «Скартос» Хорошее/хорошее        
2. ООО «Финстройэлит» Среднее/среднее        
3.ООО «Стройка века» Среднее/ хорошее        
4.Группа2          
4.1. ООО «Финпромэнерго» Среднее/плохое        
4.2.ООО «Акорто» Среднее/плохое        
4.3.Борисов И.Г. Хорошее/хорошее        
5.ООО «Скартос» Плохое/среднее        
6.Асирян В.А. Хорошее/хорошее        
7.Немцова М.Р. Хорошее/хорошее        
           
….          
Итого крупных кредитов          

 

6. Рассчитать нормативы кредитных рисков (Н6, Н7, Н9.1).

Задание 2

Проанализировать информацию, представленную в приложении 1 по ПАО «Игра» и на основании данных:

1. Проанализируйте информацию о раскрытии операции со связанными сторонами и определите основные риски, связанные со связанными сторонами. Какие обязательные нормативы ограничивают кредиты, выданные связанным сторонам? Можно ли констатировать, что банк имеет концентрацию риска на связанные с банком стороны?

2. Рассчитайте норматив Н25.

Задание 3

Проанализировать информацию, представленную в приложении 1 по ПАО «Игра» и на основании данных:

1.Провести анализ качества вложений в ценные бумаги (результаты расчетов для анализа представьте в виде таблицы 13).

2. Ответить на вопросы: Можно ли считать портфель ценных бумаг ликвидным? Какие ценные бумаги из портфеля банка несут повышенные риски? Как их следует оценивать?

Таблица 13

Наименование показателя на 1 дату на дату 2 изменения
сумма, тыс.руб. уд. вес, % сумма, тыс.руб. уд вес, % сумма, тыс.руб. уд вес, %
             
Вложения в ценные бумаги, в том числе:            
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости            
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения            
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи            

 


Приложение 1

Рыночный риск. Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

Портфель ценных бумаг на протяжении прошлого года и первого квартала текущего года существенно не менялся, сформирован в основном за счет долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости. Портфель котируемых облигаций (имеют котировки на бирже, часть ценных бумаг входит в ломбардный список Банка России) представлен, прежде всего, облигациями кредитных организаций, в том числе банков, имеющих международные кредитные рейтинги. Структура вложений в ценные бумаги приведена ниже.

Таблица

Структура портфеля ценных бумаг

             
Наименование показателя 1 дата 2 дата 3 дата 4 дата 5 дата 6 дата
01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017
Долговые ценные бумаги  
1.Долговые ценные бумаги, находящиеся в собственности банка            
ОФЗ            
Корпоративные облигации, в том числе            
Облигации кредитных организаций            
из них ПАО «Пересвет»            
ПАО «Татфондбанк»            
Облигации российских компаний            
Облигации иностранных компаний (еврооблигации банков)            
                       

Информация по сегментам. Банк имеет три отчётных сегмента, которые являются основными хозяйственными подразделениями Банка:

- розничное банковское обслуживание - включает предоставление ссуд, привлечение депозитов и прочие операции с розничными клиентами;

- корпоративное банковское обслуживание - включает предоставление ссуд, привлечение депозитов и прочие операции с корпоративными клиентами;

- казначейство - несет ответственность за финансирование Банка, управление риском посредством заимствований, выпуска долговых ценных бумаг и осуществления инвестиций в ликвидные ценные бумаги

- Таблица

- Информация по сегментам

Показатели 1 дата 2 дата 3 дата 4 дата 5 дата 6 дата
01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017
Активы  
Корпоративное обслуживание            
Розничное обслуживание            
казначейство            
Нераспределенное            
Всего активов            
Обязательства  
Корпоративное обслуживание            
Розничное обслуживание            
казначейство            
Нераспределенное            
Всего обязательств            

 

Информация о банковской группе. В состав банковской группы входит АО «МТЭБ-Лизинг», доля участия 100%, сектор экономики: финансовый лизинг, ООО «Большая Заря», доля участия 100%, сектор экономики: операции с недвижимостью. Консолидированная финансовая отчетность группы Банка опубликована на сайте банковской группы в сети интернет (www.mteb.ru/about/common/statements/msfo/).


Таблица



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: