Каким образом находятся параметры aj из системы уравнений

Какая величина характеризует предельный допустимый уровень

Какая формула отображает остаточную дисперсию? в) .

Какая функция будет линейной относительно параметров aj.

Какие коэф-ты показывают силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние? )Коэф-ты множественной, парной и частной корреляции

Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак… Коэффициенты множественной, частной и парной корреляции

Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние: все ответы верны

Какие наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:(( Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.)

Какие основные методы используются при построении экономических моделей? метод регрессионного и корреляционного анализа.

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики: Процесс принятия управленческих решений.

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики… Анализ и прогнозирование развития макро – и микроэкономических показателей

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрии?является прогнозирование путей развития макро- и микроэкономических факторов хозяйственной деятельности.

Какие основные этапы включает в себя методика построения и анализа корреляционных (регрессионных) моделей? Выбор результативного признака; отбор факториальных показателей; выбор и обоснование типа поверхности регрессии; сбор и первичная обработка данных; решение полученной модели на ЭВМ; экономико-математический анализ результатов решений

Какие переменные считаются эндогенными переменными? переменные, определяемые внутри модели

Какие переменные считаются предопределенными переменами: Это экзогенные и лаговые переменные.

Какие переменные считаются предопределенными переменными… Это экзогенные и лаговые

Какие переменные считаются экзогенными переменными? переменные, заданные вне модели

Какие переменные считаются эндогенными переменными? Переменные, которые определяются внутри модели.

Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений: Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.

Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений? Уравнения, в которых одни и те же переменные в различных уравнениях используются как объясняющие переменные, так и результирующие переменные.

Какие специфические требования предъявляются при предварительном отборе факторов, включаемых в анализ: оба ответа верны.

Какие статистические показатели используются для оценки точности модели? Среднеквадратическое отклонение σ, среднеотносительная ошибка аппроксимации ε_ср.отн., коэффициент сходимости φ, коэффициент множественной детерминации R²

Какие уравнения называют уравнения в приведенной форме… Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие

Какие уравнения называются структурными? уравнения, где описываются сами взаимосвязи между переменными

Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме: Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме? уравнения, где слева эндогенные переменные, а справа только экзогенные

Какие факторы включаются в модель в соответствии с двухстадийным отбором: все предварительно отобранные факторы.

Каким образом вычисляется показатель суммы рангов? по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов

Каким образом находятся параметры aj из системы уравнений

Каким условием в генеральной совокупности должна отвечать остаточная составляющая ( - теоретическое значение результативного признака, а - фактическое значение), чтобы МНК-оценки обладали свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности. должна отвечать следующим требованиям: величина является случайной величиной; мат.ожидание =0; дисперсия постоянна для всех ; значения не должны не зависеть друг от друга, т.е отсутствует автокорреляция

Каким условиям должна отвечать остаточная компонента в уравнении регрессии для того, чтобы данное уравнение адекватно отражало изучаемые взаимосвязи между показателями: 1) случайность колебаний уровней остаточной последовательности; 3) соответствие распределения случайной компоненты нормальному закону распределения;

Каковы причины использования замещающих переменных: 1)Показатели, включаемые в уравнение регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требует для своего измерения очень много времени и средств

Каковы причины использования замещающих переменных… Показатели, включаемые в уравнении регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить..

Какое название носит наличие следующих связей: функциональная зависимость факторов, включаемых в модель, между собой или близкая связь к модели: (мультиколлинеарность)

Какое основное отличие корреляционной зависимости y=f(x) от функциональной? При функциональной зависимости каждому аргументу (X) соответствует строго определённое значение (У), а при корреляционной зависимости- каждому аргументу (X) соответствует не одно строго определённое значение функции (У), а ряд распределения этой величины.

Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной: Каждому значению X соответствует ряд распределения Y.

Какое основное отличие корреляционной зависимости от функциональной… Каждому значению Х соответствует ряд распределения значений У

Какой вид распределений случайнойго члена уравнения регрессии характерен для гомоскедастичного случая? нормальное распределение кривой;

Какой из перечисленных ниже показателей характеризует эффективность использования и живого, и овеществленного труда? себестоимость

Какой недостаток имеет показатель точности модели – среднее квадратическое отклонение? Он зависит от масштаба y, т.е. для разных объектов мы можем получить разные σ

Какой показатель используется для устранения недостатка метода многошагового регрессионного анализа? показатель суммы рангов

Какой фактор следует включать в модель, если нет особых предположений, говорящих в пользу одного из факторов, имеющих мультиколлинеарную связь: который характеризуется большим коэффициентом парной корреляции или вносит в уравнение регрессии наибольший вклад, то есть дает меньшую статочную дисперсию.

КМНК применим для: идентифицируемой системы одновременных уравнений.

Когда используется метод инструментальных переменных: ( большими ошибками или вообще неизмерима, но может заменяться другой объясняющей переменной или если объясняющая переменная измерима, но коррелирует существенным образом со случайной составляющей)

Корреляция подразумевает наличие связи между: переменными

Косвенный метод наименьших квадратов предполагает выполнение следующих процедур: И сходящая структура систем уравнений преобразуются к системе приведенных уравнений и, используя МНК, находим несмещенные оценки коэффициентов приведенной системы уравнений. Используем соотношение между коэффициентами, приведенными в систему уравнений, и структурную систему находим коэффициенты структурной системы уравнений.

Коэф-т парной корреляции показывает: Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными.

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества: ( параметров уравнения регрессии.)

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества… Подбора уравнения регрессии

Коэффициент парной корреляции показывает… Силу влияния отдельного факториального признака х на величину у при условии, что остальные факторы остаются неизменными

Коэффициент парной корреляции характеризует: 1) тесноту линей связи между двумя переменными.

Критерий Дарбина – Уотсона используется при проверке: независимости значений уровней случайной компоненты;

Критические значения критерия Стьюдента определяются по… Уровню значимости и одной степени свободы

Критическое (табличное) значение F-критерия является пороговым значением для определения -доли дисперсии зависимой переменной, не объясняемой с помощью построенной модели, а вызванным влиянием случайных воздействий; -статистической значимости построенной модели

Критическое значение критерия Стьюдента определяется по: ( уровню значимости и одной степени свободы.)

Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы: ( …7 пунктов.)

Метод Кокрана-Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции… 7 этапов

Метод Кохрейна-Оркатта, используемый для оценки коэффициентов автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии включает следующие этапы: 1) 1. оцениваем исходное регрессионное уравнение, т.е. находим оценки; 2. вычисляем остатки 3. находим оценку коэффициента автокорреляции 4. используя данную оценку находим уравнение, где автокорреляция устранена 5. проводим определение параметров полученного уравнения и находим новые значения оценок 6. повторно вычисляем остатки и фактически возвращаемся к этапу 3

Метод Хилдреда-Лу, используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэф-в самого уравнения регрессии, заключается в следующем: Задаем интервал изменения р и величину Dр. Для каждого значения р производится оценка параметра a и b из приведенной системы уравнений g^’_t=aC+bXt^’+m_t. Затем из полученных результатов выбирается тот, к-й дает минимальную стандартную ошибку. Эти значения р, a и b принимаются за искомые.

Метод Хилдреда-Лу, используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена… Задаем интервал p и величину …

Метод Хилдрета-Лу, используемый для оценки коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии, заключается в следующем: В данном методе исследователь задает интервал изменения величины и шаг. Для каждого значения производится оценка фактических параметров из уравнения, в котором автокорреляция полностью устранена. Затем выбирается из полученных результатов такой, который дает min стандартную ошибку для преобразования уравнения. Используемые в этом уравнении значения и факториальные переменные принимаются за искомые.

МНК используется для оценивания: (п араметров линейной регрессии.)

МНК применим к уравнениям регрессии… Которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду;Которые отражают линейную зависимость между двумя экон-ми показателями

мультиколлениарности между факториальными признаками уравнения регрессии? значение коэффициента парной корреляции равное 0,8

Мультиколлениарность – это: коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии

На основе чего должен осуществляться непосредственный отбор факторов-аргументов для включения их в корреляционную модель: на основе качественного теоретико-экономического анализа, исходя из целей и задач исследования.

На основе чего происходит отсев несущественных факторов в многошаговом регрессионном анализе: (на основе показателей значимости факторов, в частности, на основе величины t_aj – расчетном значении критерия Стьюдента;)

Наивероятнейшими значениями параметров aj будут такие значения при которых сумма квадратов отклонений будет минимальна. Для нахождения минимума функции необходимо взять частную производную по уравнению (1) по параметру aj и приравнять ее к 0.

Нахождение тренда временного ряда аналитического выравнивания включает в себя этапы: 1) спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций.

Нахождение тренда временного ряда путем аналитического выравнивания вкл… Спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций

Недостаток многошагового регрессионного анализа: чисто формальный характер процедуры, из-за чего из модели могут быть исключены наиболее существенные факторы

Неидентифицируемая система одновременных уравнений имеет число коэффициентов: число коэффициентов приведенной системы уравнений меньше числа коэффициентов структурной системы уравнений

Нелинейным считается уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него: параметров.

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него… Факторов

Несмещенность оценки характеризуется… ( равенством нулю математического ожидания остатков; отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний)

Несмещенность оценки характеризуется… Равенство мат-го ожидания=0; Отсутствием накопления остатков

Нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена если в тесте Голдфенда-Квандта:

О неадекватности модели свидетельствует: не каждое видимое противоречие между действием отдельного фактора на изучаемый результативный показатель, вытекающий из полученного уравнения, и общепринятыми априорными представлениями о характере такого действия

О чём свидетельствуют высокий коэффициент множественной корреляции и соответствующий ему коэффициент детерминации? в окончательно отобранную модель включены все основные факторы и о справедливости гипотезы о линейной форме связи

Объединение в одну совокупность предприятия существенно различных отраслей: нецелесообразно;

ОМНК подразумевает: 1) введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности 2)преобразование переменных

Определить в какой системе уравнений находиться неидентифицируемое уравнение регрессии: С _t=а+в*У_t+u_t; У_t=С_t+I_t

Основные характеристики строго стационарного переменного ряда… не зависит от t

От правильности выбора формы связи зависит, насколько построенная модель будет: адекватна изучаемому явлению

От чего зависит окончательный выбор той или иной модели? все ответы верны

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе: Матрицы парных коэф-ф корреляции.

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии… МНК

Отобранная для расчетов статистическая совокупность должна быть: одновременно и достаточно мощной по объему и достаточно однородной по своему составу;

Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения связывающего изучаемый… Идентификация уравнения регрессии

Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется: Верификацией уравнения регрессии.

Оценку коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии из авторегрессионной схемы первого порядка можно осуществить по формуле: p=COV(E_t:E_t-1)/VAR (E_t-1)

Ошибки второго рода- это ошибки ( Имеющие объективный характер.)

Ошибки второго рода это ошибки… Имеющие объективный характер

Ошибки первого рода – это ошибки Технического порядка.

Ошибки первого рода устраняются путем: Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.

Ошибки первого рода устраняются путем… Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда

По какой формуле находится расчетное значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона? 1

По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии: (а_j –r_aj*t_кр)<= а_j <= (а_j+ r_aj*t_кр)

По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэффициентов уравнения регрессии: а_j - s_aj t_кр £ a_j £ a_j + s_aj*t_кр;

По какой формуле определяется доверительный интервал для…

По какой формуле пересчитывается значение D критерия статистики Дарбина – Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии? в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=-1 и d_ρ≈2-2ρ

По какой формуле рассчитывается F- критерий Фишера? 2) F =

По какой формуле рассчитывается t- критерий Стьюдента 3) t _ф =

Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается: 1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.

Под аномальным уровнем временного ряда понимается: Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значение основных показателей.

Под аномальным уровнем временного ряда понимается… Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям…

Поправка Прайса- Уистена равна: к=(1-р²)^0,5

Поправка Прайса-Уинстена равна: ;

Поправка Прайса-Уинстена равна… K=(1-p²)^0,5

Почему нецелесообразно одновременное включение в модель факторов, характеризующих одну и ту же сторону изучаемого явления (о чем свидетельствует мультиколлинеарность): (они в определенной степени дублируют друг друга;).

Почему в большем числе случаев используется уравнение регрессии выраженное в виде линейного алгебраического уравнения? чтобы избежать смещенности оценок;

Почему надежность корреляционных формул непосредственно зависит от количества и качества данных, используемых при расчете? так как случайные ошибки статистических оценок определяются не только величиной их колебаемости, но и размером совокупности;

Почему нельзя определить параметры уравнения функции потребления простой кейнсианской модели формирования доходов? Т.к. результирующий признак коррелирует со случайной составляющей. Это приводит к смещению оценок уравнения регрессии.

Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона? Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными.

Почему отбор исходных данных для корреляционного анализа необходимо производить с определённой степенью осторожности? так как от качества и количества отобранных данных зависит ценность полученных результатов.

Предпосылками метода наименьших квадратов являются: -мат ожидание случайных отклонений =0;-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.

Предпосылками МНК являются следующее:- гомоскедастичность; -отсутствие автокорреляции остатков.

Предпосылками МНК являются следующие… - гомоскедастичность;- отсутствие автокорреляции в остатках

Предпосылками МНК… - математическое ожидание = 0;- дисперсия постоянна для всех наблюдений;- случайные отклонения независимы.

При выборе формы связи при прочих равных условиях, какой модели отдаётся предпочтение? зависящей от меньшего числа параметров

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: –эффективность. - несмещенность. -состоятельность.

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами… Состоятельность, эффективность, несмещенность

При выполнении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается: дисперсия случайной составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения Х;

При нахождении распределенного лага методом Алмон… - о величине лага; - о степени полинома, описывающего структуру лага

При нахождении распределительного лага методом Алмона необходимо иметь предварительную информацию: о величине лага; -о степени полинома, описывающего структуру лага.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра: равенстве 0.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) ______ оценки этого параметра. равенстве 0.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается… Равенство нулю

При определении чего важное значение имеет графический анализ зависимости между функцией и каждым её аргументов? формы множественной связи

При проведении теста Глейзера предполагается: что стандартное отклонение d_i связано с изменением факториального признака соотношением d_i=a’+b’*X_i^g

При проведении теста Голдфелда—Квандта предполагается … Что стандартное отклонение σ_εi распределения вероятности ε_i пропорционально значению x в этом наблюдении;

При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения: Используются показатели асимметрии и эксцесса.

При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения: Оценка асимметрии характеризует: Вероятность преобладания положительных отклонений над отрицательными; Оценка эксцесса характеризует: Вероятность уменьшения малых отклонений, вероятность увеличения больших отклонений.; Среднеквадратичные ошибки; , характеризуют: Стандартные отклонения случайных величин b₀ и b_1;; Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства: ;

При проверке соответствия распределения случайной компоненты… Используются показатели асимметрии и эксцесса

Приведенное уравнение регрессии вида можно линеаризовать путем… Нельзя линеаризовать

Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*х^а +и можно линеаризовать путём: нельзя линеаризовать.

Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах: возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.

Примером нелинейного уравнение регрессии не является уравнение вида … Y=a+b*x +E

Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является: Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.

Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является: постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора

Причиной положительной автокорреляции случайного члена… Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора

Проверка по d – критерию Дарбина – Уотсона производится путем сравнения: расчетного значения d_р с диапазоном по d – статистике, внутри которого находится критическое значение d_кр;

Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения: Расчетное значение критерия d^’ с верхним d₂ и нижним d₁ –критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения… Расчетное значения критерия d’ c верхним d₂ и нижним d₁ – критическими значениями..

Пространственная выборка - это… сравнение работы предприятий в рассматриваемой отрасли за какой - то один период времени, например, год;

Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а t_кр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства: t_кр< t; 2) -t_кр> t_.

Пусть t-расчитанная для к-та статистики Стьюдента,а t – критическое значение этой … t_крит<t; t_крит-t>0.

Распределение остаточной компоненты в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону распределения. Это позволяет: использовать статистические критерии: t—критерий Стьюдента и F—критерий Фишера;

Распределение остаточной компоненты e_i=g_i-g_i^’ в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону. Это позволяет: Признать гипотезу о неслучайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

Распределение остаточной компоненты в генеральной совокупности … Использование Фишера и Стьюдента

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена производится по формуле: R=1-(6∑D²_i/n(n²-1)

Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле: d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2 i=2 i=2

Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле: d=∑(E_i-E_i-1)²/∑E_i²

Расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона(d- критерия) находится по формуле: ;

С использованием какой формулы можно вычислить коэф-т парной корреляции: r_x,y= Cov(x,y); (Var(x)*Var(y))^0,5

С использованием какой формулы можно вычислить коэффициент парной корреляции? 1)

С использованием какой формулы определяется величина коэффициента множественной детерминации? 2) ;

С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными: оптимизация

С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость… линеаризацией

С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений одновремённых

С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений… одновременных

Сверхидентифицируемая система одновременных уравнений имеет число коэффициентов: число коэффициентов приведенной системы уравнений больше числа коэффициентов структурной системы уравнений

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами: Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами: Мат.ожидание равно 0, отсутствие автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами… Предопределенные;Зависимые.

Соблюдение принципа наименьших квадратов соответствует случаю, когда:Наиболее вероятными значениями будут такие значения, при которых сумма квадратов отклонений теоретических значений результирующего признака от фактических будет минимальной.

Совершенной мультиколлинеарности объясняющих переменных в уравнении регрессии соответствует функциональная связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии

Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероск-ти случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика: Будет больше 1,96

Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии… Будет больше 1,96

Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости в 5 % если тестовая статистика…. t_р > 1,96;

Соответствие, дающее право признания адекватности модели: направления и силы влияния факторов общеэкономическим представлениям

Среднеквадратическая ошибка коэффициента множественной корреляции определяется по формуле: 3.

Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют: ( Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке.)

Стохастический стационарный в слабом смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени и длины лага между рассматриваемыми переменными, имеет постоянную величину: -дисперсии процесса; -среднего значения процесса.

Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле: t_расч =r_x,|e|*Ön-1

Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле: T_p=r_xe*√n-1

Требования, предъявляемые при отборе факторов… Показатели, выражающие эти факторы, должны быть количественно измеримы;Факторы не должны находиться между собой в функциональной или близкой к ней связи;Теоретико-экономический анализ указывет на возможность влияния выбранного фактора на результирующий показатель.

Укажите верные характеристики коэф-та эластичности…п оказывает на сколько % изменится значение результирующего фактора при измени на 1%

Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических значений d-критерия статистики Дарбина-Уотсона: d-критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии.

Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических… d критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии

Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уравнений временного ряда: 2) характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда; 4) не может быть меньше 0

Уравнение, отражающее авторегрессионную схему первого порядка…

Уравнение,отражающее авторегрессионную схему первого порядка для автокорреляции случайного члена, имеет вид: ;

Факториальный показатель - это…..? показатель, находящийся предположительно в корреляционной связи с выбранным функциональным показателем

Фиктивная переменная может принимать значение… 0 и 1

Фиктивная переменная может принимать значения: 1)0, 2)1

Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии являются: качественные переменные, преобразованные в количественные.

Фиктивные переменные позволяют строить модели в условиях … Неоднородности структуры наблюдений

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются… Качественные переменные, преобразованные в количественные

Формула для определения значения уровня временного ряда при использовании экспоненциального сглаживания имеет вид: у_t=а*у_t+(1-а)*у_t-1

Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей средней имеет вид: У= сумм У _t /m; р=m-1/2

Формула для рентабельности продукции выглядит следующим образом: прибыль / себестоимость продукции

Цель анализа корреляционных моделей состоит в: выявлении соответствия полученного решения реальной действительности;

Чем оправдано использование для отбора включаемых в модель факторов коэффициентов парной корреляции: они служат фактически концентрированным выражением влияния на изучаемый показатель всей функциональной связанной группы факторов;

Чем предопределяется выбор факторов, включаемых в модель: возможностью получения исходной статистической информации;

Чем характеризуется множественная регрессия: Множеством факториальных признаков.

Чем характеризуется множественная регрессия? множеством факторных признаков;

Чем характери