Начинаю торговлю
13.30 до 15.30 - не торгую (обед):
- Перекус 20-30 мин;
- прогулка, зарядка 20-30 мин;
- просмотр видеоматериалов и вебинаров (дневной анализ)
Возобновляю торговлю, торгую до 18.00
Не торгую во время выхода новостей. Не открываю новых позиций за 15 минут до выхода новостей. Стараюсь закрыть текущие позиции до выхода новостей.
Если до обеда у меня остается открытая позиция, то я ее веду до ее закрытия.
Если до окончания торгов у меня есть открытая позиция, то я ее принудительно закрываю до конца торгов до 18.45
Размер капитала.
Для торговли интрадей (фьючерсы RTS, Br,Sb):
Капитал 100 000 руб.
Размер позиции в каждой позиции определяется от риска (см. Excel табличку)
Риск на сделку = 0,5% (500 р)
Риск на день = 4 % (4 000 р) → делится на две части:
-утро 2% (2 000р)
-вечер 2% (2 000р)
Цель на месяц +20% (20 000р) (так как торговля 2 раза в неделю)
Цель на день +3% (3 000р).
Заработал àушел
При достижении положительного результата и цели (за месяц) увеличить сумму торгуемого капитала до 200000, торговать 3 месяца. Затем пересмотреть целесообразность изменения капитала далее.
Для краткосрочной торговли:
Инструмент: акции
Капитал: 200000 руб
Размер позиции в каждой позиции определяется от риска (см Excel табличку)
Риск на сделку = 0,5% (1500 р)
Для среднесрочной торговли:
Капитал 300000 руб.
Размер позиции в каждой позиции определяется от риска (см Excel табличку)
Риск на сделку = 0,5% (1500 р)
Домашнее задание
Для среднесрочной торговли отслеживаю:
- динамику движения индекса ММВБ,
- направление движения курса доллара, и движение нефти в целом.
- отслеживаю тенденции по отраслям (напр., энергетика и металлургия) на мировых рынках (рост, падение, нейтрально), / здесь прописать индексы металлургии, энергетики, индекса России, нефть, золото, Ртс в тикерах для просмотра в tradingvew/.
- слушаю некоторых аналитиков Финама
- на дневных таймфреймах отрисовываю тренды (направление движения цены) по инструментам, и отслеживаю приближение цены к трендам, пробои нисходящих трендов.
- горизонтальные уровни изменения направлений.
Делаю скриншоты сделок для интрадей и анализирую закономерности возникновения прибыльных и убыточных сделок.
Если все идет не очень хорошо, раз в две недели обращаюсь за консультированием.
Алгоритм торговли интрадей на FORTS
1. Торговля ведется на 5 минутных графиках по фьючерсным контрактам:
· Индекс РТС – RI
· Сбербанк - SR
· Доллар - Si
2. Алгоритм действий:
· Распознаем графическую модель
· Определяем сигнальный уровень для открытия позиции
· Рассчитываем объем позиции
· Открываем позицию
· Выставляем связанные стоп и тейк заявки в Quik
· Ждем исполнения заявок и заполняем журнал сделок.
3. Торговля осуществляется по паттерну «черепаший суп» и «черепаший суп +1»
• Черепаший суп
Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума.
Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.
Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.
• Черепаший суп+1
Если послемаксимума/минимума появляется новый на следующей свечке, то сигнальный
уровень переносится для открытия позиции на следующий бар,если цена не далеко ушла
от предыдущего.
Размер цели выбирается исходя из размера сигнального бара.
Цель 1 откладывается на 1 размер сигнального бара от точки входа в сторону открытия позиции.
Закрытие 25% объема позиции.
Цель 2 на 2 размера сигнального бара.
Закрытие 50% объема позиции.
Цель 3 на 3 размера сигнального бара.
Закрытие позиции. Если цена достигла второй цели, защитный стоп переносится на уровень точки входа.
Схематичное представление входа в позицию.
Условия входа:
CD< AB, EF<CD.
Расчет объема позиции.
Объем позиции рассчитывается в таблице, предоставленной Н.Солабуто по формуле, в которой измеряется убыток в рублях на один контракт и делится общий риск на риск (в рублях) на контракт и выводится количество контрактов.
Достаточно, ввести в таблицу High/Low сигнального бара и мы узнаем объем позиции,
которым нужно входить в позицию и цели.
Риск беру 0,5% на сделку. У меня 100 000 рублей, риск 0,5%, итого потери на сделку 500 рублей.
Рассчитываю по формуле в которой измеряю убыток в рублях на один контракт и делим свой общий риск (500 рублей) на риск (в рублях) на контракт. И получаю количество контрактов.
| High | Лонг | капитал | % от кап. | |
| 33 554 | 33 575 | 100 000 | 0,5% | |
| Low | Объем | Шорт | Риск | Доход |
| 33 533 | 33 512 | 1 000 |
Порядок действий при образовании паттерна «черепаший суп»:
Вход в лонг:
• определяем сигнальный уровень(максимум сигнального бара)
• вводим в таблицу High/Low сигнального бара (определяемся с объемом позиции для входа)
• выставляем отложенный ордер на покупку (максимум сигнального бара плюс 1тик)
После входа в позицию:
• выставляем стоп лимит(минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профитдля цели 1
• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 2
• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 3
• при достижении ценой цели 2 изменяем оставшийся стоп лимит на максимум сигнального бара.
В 18.00 после закрытия позиций заносим данные в журнал сделок.
ВАЖНО!!!
- Не входить в позицию за 15 минут до новостей.
- Важные новости: ставка ФРС (раз в квартал), запасы нефти.
- После трех подряд убыточных сделок сделать перерыв 15-20 минут, отойти от монитора.
- При совокупной потере 10% от депозита, остановить торговлю, до полного эмоционального восстановления (от 2-х дней),
- Обед должен быть не менее 60 мин
- Стараться закрывать каждый день в плюсе.
- Стараться не торговать против фона рынка.
- Сделки с ошибками (что-то показалось, поторопилась, услышала рекомендацию не по стратегии) не должны превышать 10%
- Раз в месяц (первый понедельник месяца) либо чаще по мере необходимости анализировать данный торговый алгоритм, вносить дополнения, уточнения, изменения, добавляя большей детализации.
Мои ошибки:
1. Усредняюсь в неправильно открытых позициях → большой убыток
2. При первых убыточных сделках начинаю нервничать, перестаю торговать, пропускаю следующие прибыльные сделки. (Выбрать комфортный уровень учебного счета.)
3. В среднесрочной торговле тороплюсь открыть сделку, боясь что цена уйдет и придется входить по более высокой цене – часто убытки и нервы.
4. Превышаю лимит потерь на день → слив
5. Часто торгую непонятные ситуации → убыток
Исключить ошибки из трейдинга!
Действовать строго по алгоритму!