МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
По выполнению домашней контрольной работы по дисциплине
«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ»
Направление подготовки
Экономика»
Профиль
Экономика предприятий и организаций
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансовые рынки и институты: Методические рекомендации по выполнению домашних контрольных работ / Е.А. Постников. – Челябинск: ОУ ВО «Юж.-Урал. ин-т упр и экономики», 2017. – 15 с.
Финансовые рынки и институты: Методические рекомендации по выполнению домашних контрольных работ: предназначены для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика»; являются едиными для всех форм обучения.
© Издательство ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2017
Введение
Контрольная работа является формой самостоятельной работы студентов.
Целью контрольной работы является формирование у студента умений и навыков по практическому решению прикладных задач на финансовых рынках.
Задачи контрольной работы:
- научиться искать необходимую теоретическую информацию и оформлять ее в соответствии с требованиями;
- научиться решать прикладные примеры и формулировать экономические выводы.
Контрольные задания представлены в форме теоретических заданий-вопросов, которые необходимо раскрыть в письменной форме в виде реферата. А также практические задачи по четырем ключевым темам.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.
Таблица – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
| Код компетенции | Наименование компетенции | Вид деятельности и проф. задачи | Планируемые результаты | Уровень освоения компетенции |
| ОПК-3 | способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы | Знать: – инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. | Пороговый | |
| Знать: – инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. Уметь: – анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. | Базовый | |||
| Знать: – инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. Уметь: – анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. Владеть: – методами анализа экономической информации; | Продвинутый | |||
| ПК-3 | способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами | Расчетно-экономическая: - разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств | Знать: – необходимые для составления экономических разделов планов расчеты. | Пороговый |
| Знать: – необходимые для составления экономических разделов планов расчеты. Уметь: – выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; – обосновывать необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; – представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. | Базовый | |||
| Знать: – необходимые для составления экономических разделов планов расчеты. Уметь: – выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; – обосновывать необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; – представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. Владеть: – методами анализа экономической информации; | Продвинутый | |||
| ПК-24 | способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям | Банковская: - ведение расчетных операций | Знать: – понятия расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям. | Пороговый |
| Знать: – понятия расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям. Уметь: – осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям. | Базовый | |||
| Знать: – понятия расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям. Уметь: – осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям. Владеть: – методами расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; | Продвинутый | |||
| ПК-25 | способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы | Банковская: - осуществление кредитных операций | Знать: – понятие кредитоспособность клиентов. | Пороговый |
| Знать: – понятие кредитоспособность клиентов. Уметь: – оценивать кредитоспособность клиентов; – осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; – проводить операции на рынке межбанковских кредитов; – формировать и регулировать целевые резервы. | Базовый | |||
| Знать: – понятие кредитоспособность клиентов. Уметь: – оценивать кредитоспособность клиентов; – осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; – проводить операции на рынке межбанковских кредитов; – формировать и регулировать целевые резервы. Владеть: – методами оценки кредитоспособности клиентов; – методами проведения операции на рынке межбанковских кредитов. | Продвинутый | |||
| ПК-26 | способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами | Банковская: - выполнение операций с ценными бумагами | Знать: – понятие активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. | Пороговый |
| Знать: – понятие активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. Уметь: – осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами. | Базовый | |||
| Знать: – понятие активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. Уметь: – осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами. Владеть: – методами осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. | Продвинутый | |||
| ПК-27 | способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России | Банковская: - осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций | Знать: – резервные требования Банка России. | Пороговый |
| Знать: – резервные требования Банка России. Уметь: – готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России. | Базовый | |||
| Знать: – резервные требования Банка России. Уметь: – готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России. Владеть: – методами контроля за выполнением резервных требований Банка России; | Продвинутый |
Номер варианта контрольной работы совпадает с номером строки в списке группы (в журнале или ведомости), в котором указана фамилия студента.
Текст контрольной работы выполняется с использованием компьютера на одной стороне листа формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, кегль 14. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 25 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм.
| № варианта | Номер задания | ||||
Образец оформления титульного листа контрольной работы представлен на странице 15 методических рекомендаций.
Задание 1 Теоретический вопрос
1. Организация и структура финансового рынка.
2. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков.
3. Риск и доходность.
4. Рынок долгового капитала. Облигации.
5. Рынок акций.
6. Банковский сектор.
7. Фонды коллективного инвестирования.
8. Гибридные финансовые инструменты.
9. Фьючерсы. Понятие, виды, особенности ценообразования.
10. Опционы. Понятие, виды, особенности ценообразования.
11. Международные рынки капитала.
*Примечание: теоретический вопрос включает подробное описание на 5-10 страниц печатного текста со ссылками на использованную литературу.
Задание 2 Облигации
Задача 1. Компания «А» и компания «В» выпустили необеспеченные облигации с одинаковым сроком до погашения. По облигации «А» ставка купона установлена в размере LIBOR + 3,5%, а по компании «В» - LIBOR + 5%. Какая из этих облигаций является более рискованной?
Задача 2. Компания выпустила 2 типа облигаций с одинаковым сроком до погашения, по которым установлена ставка купона в размере 10% годовых. По облигациям первого типа купоны выплачиваются ежеквартально, по облигациям второго типа купоны выплачиваются 1 раз в год. Цена какой облигации будет выше?
Задача 3. Компания выпускает облигации, которые имеют следующие параметры: срок обращения – 3 года, номинал облигации = 1000 руб., ставка купона = 12%.
Инвестор требует по данной облигации доходность в размере 15%.
Требуется определить цену облигации:
а) если купонные выплаты производятся 1 раз в год;
б) при полугодовых купонных платежах.
Задача 4. Инвестор приобрел бескупонную облигацию по цене 90% от номинала. Через 6 месяцев эта облигация будет погашена по номиналу. Какую доходность получит инвестор при погашении?
Задача 5. Номинал = 1000 руб. Цена = 850 руб. Годовой купон = 15%. Срок до погашения = 4 года.
Определить
а) ориентировочную доходность купонной облигации;
б) точную доходность купонной облигации с помощью компьютерной программы «внутренняя ставка доходности».
Задача 6. Инвестор приобрел бескупонную облигацию по цене 90% от номинала. Через 6 месяцев эта облигация будет погашена по номиналу. Какую доходность получит инвестор при погашении?
Задача 7. Компания №1 имеет рейтинг «А», компания №2 имеет рейтинг «ВВВ». Компании выпускают облигации сроком на 3 года. По облигациям какой компании инвесторы будут требовать более высокой доходности?
Задача 8. На российском фондовом рынке в качестве безрисковых инвестиций принимают облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность по ОФЗ составляет 6%, доходность по облигациям Газпромбанка составляет 7,8%, доходность по акциям Лукойла составляет 11,1%.
Определите премию за риск по облигациям Газпромбанка и акциям Лукойла.