Программа дисциплины
“ЭКОНОМЕТРИКА”
Составители: д.э.н., профессор ТИХОМИРОВ Н.П.
к.э.н., доцент ДОРОХИНА Е.Ю.
I. Организационно-методический раздел
1.Цель курса.
Основной целью дисциплины “Эконометрика” является обучение студентов методологии и методике построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.
2. Задачи курса:
— расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития;
— овладение методологией и методикой построения и применения эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки закономерностей развития указанных систем;
— изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с ними.
3.Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
Изучение дисциплины базируется на знаниях математических курсов (высшая математика, теория вероятностей и математическая статистика) и общеэкономических курсов (экономическая теория, общая теория статистики и пр.), а также владении основами современных компьютерных технологий. В свою очередь “Эконо-метрика” служит базой для изучения методов прогнозирования социально-экономических процессов, моделирования социальных процессов, моделирования макро- и микроэкономики и ряда других дисциплин.
4.Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения курса студенты должны:
* знать методологию эконометрического исследования и уметь на практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой информации, оценить ее качество;
* владеть методами оценки параметров моделей и практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества построенных моделей;
* уметь правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические рекомендации по их применению.
II. Содержание курса.
1.Разделы курса.
* Проблемы обоснования эконометрической модели;
* Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей;
* Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках;
* Модели с коррелирующими факторами;
* Модели с лаговыми зависимыми переменными;
* Линейные модели временных рядов;
* Модели финансовой эконометрики;
* Системы взаимозависимых эконометрических моделей;
* Модели с переменной структурой;
* Модели с дискретными зависимыми переменными;
* Методы оценки параметров нелинейных моделей;
* Использование эконометрических моделей в прогнозировании и анализе социальных и экономических процессов.
2.Разделы и краткое содержание
I.Проблемы обоснования эконометрической модели
Исходные предпосылки эконометрического моделирования. Зависимые и независимые переменные. Типы исходных информационных массивов — статический и динамический. Функциональные зависимости между переменными — линейная, степенная, гиперболическая и т.д. Формула эконометрической модели как отображение закономерностей развития процесса. Методы линеаризации формы эконометрической модели.
Экономический смысл коэффициентов модели, их связь с коэффициентами эластичности.
Методы отбора факторов. Коэффициенты парной и множественной корреляции. Корреляционная матрица. Отбор факторов на основе корреляционного анализа (пошаговое наращивание числа факторов). Явление ложной корреляции.
Пошаговое уменьшение числа факторов. Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, критерий Фишера, критерий Стьюдента.
Деловая игра “Отбор факторов для эконометрической модели”.
II.Методы оценки параметров линейных
эконометрических моделей
Процедуры оценивания по методу наименьших квадратов (МНК). Исходные предпосылки классической регрессии. Условия несмещенности, эффективности и состоятельности коэффициентов модели. Способы оценки ковариационных матриц остатков и ошибок коэффициентов модели.
Однофакторная и двухфакторная линейные модели как частные случаи эконометрической модели.
Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. Преимущества и недостатки этих методов по сравнению с МНК.
Критерии адекватности эконометрической модели: критерии Фишера, Дарбина-Уотсона, выборочный парный коэффициент корреляции, критерий Стьюдента, множественный коэффициент детерминации, вычисляемый между объясняющими переменными.