КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Эконометрика»
для студентов заочной формы обучения
Направления: 080100.62 Экономика, 080200.62 Менеджмент,
230700.62 Прикладная информатика
Рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа выполняется после изучения курса «Эконометрика» и высылается на проверку в институт в срок, указанный преподавателем.
Цель контрольной работы – закрепить теоретические и практические знания, полученные студентами на занятиях и в процессе самостоятельной работы с литературой; сформировать практические навыки проведения студентами эконометрических расчетов.
Контрольная работа составлена в размере 3 заданий, каждое из которых имеет 10 вариантов. Номер варианта определяется по начальной букве фамилии обучающегося:
| Начальная буква фамилии студента | Номер варианта |
| Г, О, Ш |
Контрольную работу следует представлять на листах формата А4 или в тетради, с обязательным оформлением титульного листа.
При оформлении контрольной работы необходимо переписать условия задания, записать решение, используя при этом необходимые формулы, дать краткое пояснение всех расчетов и экономическую интерпретацию всех показателей. Задания, в которых даны только ответы без необходимых пояснений и расчетов, не засчитываются. При проведении необходимых расчетов необходимо использовать электронные таблицы (Excel) или другие программные продукты.
В конце работы необходимо привести список использованной литературы, поставить свою подпись и дату.
Получив проверенную работу, следует внимательно изучить замечания и рекомендации преподавателя, проанализировать отмеченные ошибки и недостатки, внести необходимые дополнения и исправления.
Зачтенная работа предъявляется преподавателю на экзамене.
В случае затруднений в решении задач студенты могут обращаться за консультацией (письменной или устной) к преподавателю в институт.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб.пос. для вузов. - М.: Маркет ДС, 2007 - 104 с.
2. Бородич С.А. Эконометрика: учеб.пос. для вузов. - 2 - е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2004. - 416 с.
3. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие - М.:Финансы и статистика, 2008 - 480 с.
4. Колемаев В.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 160 с.
5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели: учебник для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 544 с.
6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 311 с.
7. Новиков А.И. Эконометрика: учеб.пос. для вузов. - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 144 с.
8. Практикум по эконометрике: учеб.пос. для вузов/ под ред. И.И. Елисеевой. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 344 с. - (+CD).
9. Эконометрика: учебник для вузов/ под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Проспект, 2009. - 288 с.
10. Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрику: учеб.пос. для вузов. - 2 - е изд., доп. - М.: Кнорус, 2007. - 256 с.
Дополнительная литература
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
2. Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум - М.: Дашков и К, 2008 - 436 с.
3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1990.
4. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учеб.для студентов вузов/ К. Доугерти.- М.: Юрайт-Издат, 2007.- 416 с.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику: учебник для вузов. - 2 - е изд. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 432 с.
6. Елисеева, И.И. практикум по эконометрике (+CD): учеб.пособие/ И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 344 с.
7. Замков О.О. Толстопятенко А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике.- М.: ДИС, 2003.
8. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2003.
9. Новиков, А.И. Эконометрика: учеб.пособие/ А.И.Новиков.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Инфра-м, 2007.- 144 с.
10. Практикум по эконометрике: учебное пособие / И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др; под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2003
11. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2003.
Перечень Интернет-ресурсов
· https://econom.lse.ac.uk/ie - страница К. Доугерти по курсу эконометрикина сайте Лондонской школы экономики;
· https://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199280964 - материалы по книге К. Доугерти на сайте издательства OxfordUnivesityPress;
· https://www.res.org.uk/econometrics/econometricshome.asp - сайтжурнала "The Econometrics Journal".
Дополнительные полезные адреса Интернета:
· https://www.cemi.rssi.ru/emm/home.html - журнал «Экономика и математические методы»»;
· https://www.cemi.rssi.ru - Центральный экономико-математический институт.
Задание № 1.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
· линейной;
· степенной;
· показательной;
· равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
5.Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
6.Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Варианты:
| Вариант № 4 | ||
| Банк | Собственный капитал, млн руб. | Кредиты предприятиям и организациям, млн руб. |
| Сбербанк | ||
| Внешторгбанк | ||
| Газпромбанк | ||
| Альфа-банк | ||
| Банк Москвы | ||
| Росбанк | ||
| Ханты-Мансийский банк | ||
| МДМ-банк | ||
| ММБ | ||
| Райффайзенбанк | ||
| Промстройбанк | ||
| Ситибанк | ||
| Уралсиб | ||
| Межпромбанк | ||
| Промсвязьбанк | ||
| Петрокоммерц | ||
| Номос-банк | ||
| Зенит | ||
| Русский стандарт | ||
| Транскредитбанк |
Задание № 2.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Варианты:
| Вариант № 4 | |||
| Банк | Работающие активы, млн руб. | Привлеченные межбанковские кредиты (МБК), % | Средства предприятий и организаций, % |
| Сбербанк | |||
| Внешторгбанк | |||
| Газпромбанк | |||
| Альфа-банк | |||
| Банк Москвы | |||
| Росбанк | |||
| Ханты-Мансийский банк | |||
| МДМ-банк | |||
| ММБ | |||
| Райффайзенбанк | |||
| Промстройбанк | |||
| Ситибанк | |||
| Уралсиб | |||
| Межпромбанк | |||
| Промсвязьбанк | |||
| Петрокоммерц | |||
| Номос-банк | |||
| Зенит | |||
| Русский стандарт | |||
| Транскредитбанк |
Задание № 3.
По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1.Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
2.Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012,2013 и 2014 годы.
3.Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
4.Построить автокорреляционной функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.
| Вариант | Наименование продукта | ||||||||||||||
| Газ сетевой, за месяц с человека | 3,18 | 4,31 | 5,66 | 6,89 | 9,47 | 12,34 | 14,36 | 18,08 | 20,63 | 24,30 | 30,20 | 37,04 | 43,81 | 48,32 |
Перечень тем для подготовки к экзамену
1. Предмет эконометрики.
2. Линейная регрессионная модель.
3. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.
4. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
5. Смысл и оценка параметров парной линейной регрессии.
6. Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции.
7. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.
8. Нелинейная регрессия.
9. Множественная регрессия и корреляция.
10. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
11. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
12. Частные уравнения регрессии.
13. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
14. Обобщенный метод наименьших квадратов.
15. Общие понятия о системах эконометрических уравнений.
16. Мультиколлинеарность.
17. Основные элементы временного ряда.
18. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
19. Моделирование тенденции временного ряда.
20. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
21. Гетероскедастичность пространственной выборки.
22. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона.
23. Регрессионные динамические модели.
24. Оценивание модели с помощью компьютерных программ.
Демонстрационный вариант теста