Вопрос №1
Множество значений оценок параметра, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза, – это область принятия гипотезы
Вопрос №2
Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет ___ распределениеγ
Нормальное
пуассоновское
экспоненциальное
Тест ранговой корреляции Спирмена — непараметрический статистический тест, позволяющий проверить гетероскедастичность случайных ошибок регрессионной (эконометрической) модели. Особенность теста заключается в том, что не конкретизируется форма возможной зависимости дисперсии случайных ошибок модели от той или иной переменной.
Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
усложнению вычисления
смещенности
Неэффективности
уменьшению дисперсии
Вопрос №4
В эталонной категории, как правило, все фиктивные переменные равны 0 (ответ цифрой)
Фиктивная переменная (англ. dummyvariable) — качественная переменная, принимающая значения 0 и 1, включаемая в эконометрическую модель для учёта влияния качественных признаков и событий на объясняемую переменную. При этом фиктивные переменные позволяют учесть влияние не только качественных признаков, принимающих два значения, но и несколько возможных. В этом случае добавляются несколько фиктивных переменных. Фиктивная переменная может быть также индикатором принадлежности наблюдения к некоторой подвыборке. Последнее можно использовать для обнаружения структурных изменений.
Вопрос №5
Величина 
в методе выделения неслучайной составляющей (МНК) должна быть минимальной
Вопрос №6
Распределение Фишера используется для применения теста Чоу
Тест Чоу (англ. Chowtest) — применяемая в эконометрике процедура проверки стабильности параметров регрессионной модели, наличия структурных сдвигов в выборке. Фактически тест проверяет неоднородность выборки в контексте регрессионной модели.
Истинные значения параметров модели могут теоретически различаться для разных выборок, так как выборки могут быть неоднородны. В частности, при анализе временных рядов может иметь место так называемый структурный сдвиг, когда со временем изменились фундаментальные характеристики изучаемой системы. Это означает, что модель до этого сдвига и модель после сдвига вообще говоря разные. Например, экономика в 1998—1999 году и в 2008—2009 годах претерпевала структурные изменения в связи с кризисными явлениями, поэтому параметры макроэкономических моделей могут быть разными, до и после этих моментов.
Тест Чоу (позволяет проверить, стоит ли строить для каждой подгруппы свою регрессию или нет)
Иногда выборка наблюдений состоит из двух или более подвыборок, и трудно установить, следует ли оценивать одну объединенную регрессию или отдельные регрессии для каждой подвыборки.
Предположим, что ставится задача не только построить модель зависимости цены p квартиры от факторов x 1, x 2, …, xm, но и решить вопрос существенности (или несущественности) влияния фактора: «квартира в панельном или кирпичном доме». Другими словами, необходимо выяснить, можно ли считать одним и тем же уравнение регрессии 
для панельных и кирпичных домов или необходимо всю имеющуюся выборку разбить на две части (одну для панельных домов, а другую для кирпичных) и построить для каждой из них свое уравнение регрессии.
Вопрос №7
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
Гетероскедастичность
спецификацию
автокорреляцию
мультиколлениарность
Вопрос №8
В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk +1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
ρ uk -1 + e k +1
ρ uk + e k +1
uk + ρ e k +1
ρ e k +1
Вопрос №9
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
преобразование переменных
переход от множественной регрессии к парной
двухэтапное применение метода наименьших квадратов???
линеаризацию уравнения регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется к преобразованным данным и позволяет получать оценки, которые обладают не только свойством несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии. Остановимся на использовании ОМНК для корректировки гетероскедастичности.
Вопрос №10
При определенных условиях регулярности применимость критерия Стьюдента возможна асимптотически и без предположения о нормальности ошибок регрессии
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
да
Нет
Вопрос №11
В виде модели авторегрессии бесконечного порядка может быть представлен ряд 
, сгенерированный моделью СС(1)
Вопрос №12
Коэффициент эластичности определен только для линейных моделей
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
да
Нет
Если ряд стационарен, то временной ряд 
называется нестационарным однородным
Вопрос №14
Ловушка dummytrap приводит к
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
смещению оценок регрессии
мультиколлинеарности
Полной коллинеарности
потере эффективности оценок
Вопрос №15
К решению системы двух нелинейны х уравнений сводится идентификация модели СС(2)
Вопрос №16
Тест Глейзера устанавливает наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной
Внимание! Ответ будет дан сразу при выборе одного из предложенных вариантов
пропорциональной
аддитивной
линейной
Нелинейной