Матрица возможных результатов инновационной деятельности, тыс. руб.

Комплект задач

Задание 1. Оцените степень риска инновационного проекта, используя правило поглощения рисков.

Для реализации инновационного проекта необходимо обеспечение нового производственного процесса сырьем, комплектующими изделиями и электроэнергией.

Надежность поставщика сырья (вероятность своевременной поставки качественного сырья) оценивается в 95%, поставщика комплектующих изделий – в 90%.

Надежность работы электростанции – 97%.

Риск проявляется в области материально-технического снабжения инновационного проекта. Его проявление выражается в остановке производственного процесса. При этом работа электростанции не связана с производственными процессами поставщиков.

 

Задание 2. Оцените степень риска инновационного проекта, используя правило математического сложения рисков, и величину потерь.

На реализацию инновационного проекта влияют два фактора: квалификация персонала и точность работы оборудования.

Ошибки персонала совершаются в среднем 3 на каждые 100 операций, при этом средний ущерб составляет 15 000 руб.

Сбои работы оборудования в среднем происходят 12 раз на каждые 1000 часов работы, что обходится предприятию в среднем в 25 000 руб.

 

Задание 3. Оцените степень риска инновационного проекта, используя правило логического сложения рисков, и величину потерь.

Инновационный проект реализуется в 3 этапа.

Вероятность прекращения проекта на 1-м этапе – 0,5, на 2-м – 0,2, на 3-м – 0,1.

Потери на 1-м этапе составят 200 000 руб., на 2-м – 400 000 руб., на 3-м – 300 000 руб.

Задание 4. Имеется инвестиционный проект со следующими характеристиками: инвестиции – 200 млн. руб.; денежные потоки по годам: 1-й – 100 млн.руб.; 2-й – 250 млн. руб.; цена капитала 15%. Определите чистый приведенный доход методом эквивалентного аннуитета.

Задание 5. Имеется инвестиционный проект со следующими характеристиками: первоначальные инвестиции – 200 млн. руб.; денежные потоки по годам: 1-й – 100 млн. руб.; 2-й 250 млн. руб.; цена капитала 15%. Определите чистый приведенный доход методом бесконечного цепного повтора.

 

Задание 6. На реализацию инновационного проекта организация планировала потратить 80 тыс. руб., а фактически было инвестировано на 13,75 % меньше. Планируемая себестоимость производства и реализации инновационной продукции должна была составить 12 тыс. руб., а фактически увеличилась на 0,5 тыс. руб. Определить показатели про­изводственного ресурсосбережения и расхода инвестиционных средств.

Задание 7. Определить показатель квалификации научных кадров, если известно, что объем ОКР, выполненных силами предприятия, без привлечения сторонних организаций, составляет 16 тыс. руб., а факти­чески выполненный объем ОКР равен 13,6 тыс. руб.

Задание 8. Планируемый объем продаж инновационной продукции равен 98 тыс. руб., фактическая себестоимость инновационной продук­ции составила 46 тыс. руб. Чистая прибыль, полученная за счет реализа­ции инновационной продукции, 71,4 тыс. руб., а общий размер чистой прибыли, полученной предприятием при реализации всей продукции, 98,3 тыс. руб. Необходимо определить показатели исполнения марке­тинговых прогнозов и результативности инновационного развития.

Задание 9. На реализацию инновационного проекта предприятие планировало израсходовать 100 тыс. руб., а фактически израсходовано 91 тыс. руб. Планируемая себестоимость производства и реализации продукции должна была составить 21 тыс. руб., фактически составила 23,8 тыс. руб. Определить показатели производственного ресурсосбере­жения расхода инвестиционных средств.

Задание 10. Рассчитайте долю затрат каждой команды в затратах ФПГ и долю каждой команды в совокупной чистой прибыли ФПГ, если затраты всей ФПГ составляют 10 338 тыс. руб., а чистая прибыль ФП1 — 1522 тыс. руб. Данные приведены в таблице.

 

Номер команды
Затраты команды, тыс. руб.
Чистая прибыль команды, тыс. руб.

Задание 11. Рассчитайте показатель взаимодействия. Данные представлены в таблице.

 

Номер предприятия
Чистая прибыль предприятия, млн. руб.
Валовые активы предприятия, млн. руб.

 

Интегральная эффективность технологической цепочки равна 0,6.

Задание 12. Эффективно ли функционирование предприятий в ка­ше технологической цепочки? Данные представлены в таблице.

 

Номер предприятия
Чистая прибыль предприятия, млн. руб.
Валовые активы предприятия, млн. руб.

Задание 13. Рассчитайте эффективность всей ФПГ. Данные представлены в таблице.

 

Номер предприятия
Чистая прибыль, млн руб.

 

Чистая прибыль, полученная управляющей компанией ФПГ при размещении свободных денежных средств, составляет 310 млн. руб., валовые активы ФПГ – 1380 млн. руб., затраты на содержание управлен­ческого аппарата ФПГ – 530 млн. руб.

Задание 14. Определить затраты на реализацию стратегии иннова- ционного развития предприятия на исследовательском этапе при разработке новой технологии, если известно, что расходы, связанные с pin работкой новой технологии, составили 93 тыс. руб., затраты на оплату труда – 12 тыс. руб., отчисления единого социального налога и страховых взносов от несчастных случаев на производстве – 3,1 тыс. руб., амортизационные отчисления – 10 тыс. руб., накладные расходы 37,2 тыс. руб.

Задание 15. Определить общий размер затрат на реализацию стратегии инновационного развития предприятия при разработке улучшающей технологии, если известно, что затраты на исследовательском этапе равны 31 тыс. руб., на конструктивном – 57 тыс. руб., на концептуальном – 95 тыс. руб., на дистрибутивном – 73 тыс. руб.

Задание 16. Определить затраты на реализацию стратегии инноваци- онного развития предприятия на конструктивном этапе при разработке улучшающей технологии, если известно, что расходы, связанные с созданием промышленного образца, составили 127 тыс. руб., затраты на оплату труда — 15 тыс. руб., отчисления единого социального налога и страховых взносов от несчастных случаев на производстве с этой суммы, амортизационные отчисления – 12,5 тыс. руб., накладные расходы – 46,9 тыс. руб.

Задание 17. Определить общий размер затрат на реализацию стратегии инновационного развития предприятия при разработке новой технологии, если известно, что затраты на исследовательском этапе составили 81 тыс. руб., на конструктивном – 143 тыс. руб., на концептуальном – 257 тыс. руб. Расходы, связанные с формированием нового рынка, равны 233 тыс. руб., затраты на оплату труда – 31 тыс. руб., отчисления в социальные фонды и страховых взносов от несчаст­ных случаев на производстве – 14,5 тыс. руб., амортизационные отчисления – 27 тыс. руб., накладные расходы – 96,7 тыс. руб.

Задание 18. Определить эффективность инвестиций по величине, дополнительной выручки предприятия от продаж, если планируется инвестировать 1000 тыс. руб., а годовая выручка до инвестирования составляла 300 тыс. руб. Известно, что планируемая цена продаж инновационного товара 2 тыс. руб., а годовой объем продаж предприятия после реализации инновационного проекта составит 550 тыс. шт.

Задание 19. Определить размер затрат, связанных с приобретением недостающего оборудования, необходимого по проекту, если стоимость производственного оборудования, необходимого по инновационному проекту в целом, 270 000 руб., а стоимость производственного оборудования предприятия, которое может быть использовано при реализации проекта, 250 000 руб. Площадь необходимых арендуемых производственных помещений 350 м², стоимость арендных площадей 5000 руб./м².

Задание 20. Для реализации инновации на предприятии требуется оборудование, стоимость которого составляет 940 тыс. руб., 67 дополни тельных работников и 400 м² производственных помещений сверх имеющихся. При этом у предприятия имеется оборудование стоимостью 720 тыс. руб., которое может быть использовано для реализации проекта, и есть 51 работник. Затраты на обучение персонала составляет 42 тыс. руб./чел. Стоимость аренды помещения составляет 3000 руб./м². Определить затраты, связанные с подготовкой кадров, необходимых для реализации инновационного проекта.

Задание 21. Рассчитать среднегодовые темпы роста рынка на бли­жайшие 2 года, если известно, что объем продаж базисного периода со­ставляет 62 тыс. руб., а планируемого периода - 85 тыс. руб.

Задание 22. На осуществление инновационного проекта выдана на полгода по простой ставке процентов 20% годовых ссуда в размере 50 000 тыс. руб. Определить наращенную сумму.

Задание 23. Кредит для осуществления инновационного проекта выдается на полгода по простой учетной ставке 15%. Рассчитать сумму, получаемую заемщиком, и величину дисконта, если требуется возвра­тить 20 000 тыс. руб.

Задание 24. Первоначальная вложенная сумма в инновационный проект равна 200 тыс. руб. Определить наращенную сумму через 5 лет при использовании простой и сложной ставок процентов в размере 18% годовых. Провести расчет также для случаев, когда проценты начисля­ются по полугодиям, поквартально, непрерывно.

Задание 25. Для реализации инновационного проекта кредит в размере 10 000 тыс. руб. выдан 2 марта до 11 декабря под 18% годовых, год високосный. Определить размер наращенной суммы для различных вариантов (обыкновенного и точного) расчета процентов.

Задание 27. Инновационная компания разработала новый витамин, стимулирующий творческую активность персонала. Затраты на проведение исследований и испытаний препарата составили 20 тыс. руб. К препарату проявили интерес две фармацевтические компании. Они готовы купить сырье для производства витамина за 40 тыс. руб. Себестоимость сырья для фирмы-инноватора составит 10 тыс. руб. Вероятность того, что компании купят или не купят сырье, одинакова: 50: 50.

 

Матрица возможных результатов инновационной деятельности, тыс. руб.

 

	Стратегия 1-й компании
Купит	Не купит
Стратегия 2-й компании	Купит	+40	+ 10
Не купит	+ 10	-20

 

Определить ожидаемый доход от инновации и показатели, характеризующие риск.

 

Задание 28. При изучении статистики освоения новой продукции были получены следующие данные:

 

Группы проектов	Средняя сумма инвестиций, тыс. руб.	Число проектов	Число неудач
I
II

 

Определить меру риска как наиболее ожидаемый негативный результат.

Задание 29. Предварительная оценка результатов инновационного проекта создания консалтингового подразделения аудиторской компании показала, что наиболее ожидаемый доход от этой инновации составит 700 тыс. руб., но точность расчетов (стандартное отклонение, колеблемость) составляет 40%.

Определить меру риска как пессимистическую оценку возможного результата.

 

Задание 30. При освоении нового продукта были получены следую­щие данные:

 

Группы проектов	Средняя сумма вкладов, тыс. руб.	Число проектов	Число неудач

 

Определить меру риска как наиболее ожидаемый плановый результат.

Задание 31. Определите срок окупаемости инвестиций, если предполагается ежегодная прибыль в размере 240 тыс. рублей, величина первоначальных инвестиций составила 1080 тыс. рублей.

Задание 32. Определить чистый дисконтированный доход (NPV) при условии, что первоначально капиталовложения 100 тыс. рублей, доходах в первый год 30 тыс. рублей, во второй год 120 тыс. рублей при ставке дисконтирования 15% и 20% соответственно.

Задание 33. Определить показатель внутренней рентабельности инвестиций графическим и аналитическим способом, если инвестиции составляют 75 тыс. рублей доход в первый год 85 тыс. рублей; во второй год – 50 тыс. рублей; в третий год – 60 тыс. рублей.

Задание 34. Определить AAR, если объем инвестиций 100 тыс. рублей выручка по годам 100, 120, 90 тыс. рублей; затраты производства – 60, 70, 50 тыс. рублей; амортизация – 20%; налоговый норматив – 25%.

Задание 35. Рассчитайте уровень риска предприятия по точке безубыточности, если предприятие планирует ежемесячно производить 15 тонн продукции при переменных издержках 500 рублей, условно постоянных издержках – 3000 рублей и цене одной тонны продукции 705 рублей.

Задание 36. Определить индекс рентабельности инвестиций при условии, что инвестиции в первый год равны 100 тыс. рублей; доход на первый год – 50 тыс. рублей; во второй год – 100 тыс. рублей; в третий год – 70 тыс. рублей; ставка дисконтирования равна 20%.

Задание 37. Какой из параметров является наиболее чувствительным и характеризуется наиболее высоким уровнем риска при поочередном 10 процентном ухудшении экономических параметров:

 

Факторы	Начальное значение	Скорректированное	NPV (начальный)	NPV (скорректирован -ный)
Цена
Переменные издержки
Постоянные издержки
Объем реализации

 

Задание 38. Определите наиболее рискованный проект исходя из результатов метода анализа чувствительности (имитационная модель), при r =10%, т =1 год:

 

Инвестиции	Нормальный Р	Оптимистический Р	Пессимистический Р