Эконометрическая модель, описывающая связи «вход-выход» объекта (процесса), для построения которой не требуется знания внутренней структуры объекта и сути процессов в нем, называется моделью черного ящик:
Y – зависимая (объясняемая, выходная, результирующая, эндогенная, случайная переменная, результирующий признак) переменная, моделируемый показатель, выходная величина;
= (Х1, …, Х2) – вектор независимых (объясняющих, входных, предсказывающих, экзогенных, неслучайных) переменных, факторный признак или регрессор; иногда вектор называют вектором входных факторов, регрессоров.
Типы данных в эконометрике
В эконометрических моделях в основном используются данные трёх типов:
1) пространственные или перекрестные данные (cross-sectional data);
2) временные ряды или данные (time-series data);
3) панельные данные (panel data).
1. Пространственные данные.
Если экономические утверждения отражают статическую (относящуюся к одному периоду времени) взаимосвязь всех включённых в модель переменных, то значения таких переменных принято называть пространственными данными.
Данные среза (известные также как статические или пространственные данные) - это данные, относящиеся к одному моменту времени и дающие нечто вроде поперечного среза некоторой отрасли экономики (отсюда происходит термин cross-sectional data - дословно - данные поперечного сечения).
К этому типу принадлежат, например, данные о ценах на автомобили или недвижимость в зависимости от их всевозможных характеристик и относящиеся к определенному моменту времени; данные о курсах валют в различных обменных пунктах города на какую-то фиксированную дату.
Пространственные данные являются выборочной совокупностью из некоторой генеральной совокупности.
Временные ряды (данные)
Переменные модели называются датированными, если обозначена их зависимость от времени.
Если экономические утверждения отражают динамическую (зависящую от фактора времени) взаимосвязь включённых в модель переменных, то значения таких переменных датируют и называют динамическими или временными рядами или рядом динамики (РД)
Временные ряды - это наблюдения некоторых экономических показателей, относящиеся к последовательным моментам времени. Промежуток времени между наблюдениями чаще всего постоянный (ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные или ежегодные данные), но может быть и переменным.
К этому типу данных относятся, например, курс евро за последний месяц; ежеквартальные данные об уровне инфляции или безработицы в России за последние 5 лет.
3. Панельные данные= Пространственные данные+ Временные ряды (данные)
Панельные данные являются обобщением или комбинацией пространственных и временных данных.
Панельные данные (Panel), дословный перевод с английского языка «список», представляют собой двумерные массивы, одно из измерений — «пространственное», по экономическим единицам (i = 1,..., N), другое — «временное», по времени (t = 1,..., T).
Таким образом, как и рассмотренные выше независимые выборки для разных моментов времени, панельные данные имеют два индекса (i, t), но теперь индекс i относится к одной и той же экономической единице. Подобные массивы возникают при проведении обследований большого числа объектов на протяжении некоторого периода времени. Обычно N большое, а T, часто, короткое.
Панельные данные состоят из наблюдений одних и тех же экономических единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени. Панельные данные насчитывают три измерения: признаки – объекты – время. Их использование даёт ряд существенных преимуществ при оценке параметров эконометрических зависимостей, так как они позволяют проводить как анализ временных рядов, так и анализ пространственных выборок.