Темы рефератов
· Понятие, цели и задачи стратегического управления коммерческим банком
· Функции и методы стратегического управления
· Требования к организации банка со стороны Центрального Банка
· Миссия, стратегические цели и задачи банка
Занятие 2. Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке.
Контрольные вопросы
1. Система планирования в коммерческом банке.
2. Стратегическое управление и планирование.
Темы рефератов
· Особенности банковского маркетинга
· Банковские услуги. Оценка их качества.
· Конкуренция на банковском рынке
· Внутрибанковский контроль и аудит
Занятие 3. Организация финансового планирования в коммерческом банке.
Контрольные вопросы
1. Сущность и основные этапы финансового планирования.
2. Процесс бюджетирования в коммерческом банке.
3. Бизнес-планирование и построение бюджетов подразделений банка.
Темы рефератов
· Управление операционной деятельностью банка
· Система безналичного денежного обращения в РФ
· Контролирующая и организующая роль Центробанка в организации безналичного денежного обращения в РФ
· Цели и методы денежно-кредитного регулирования
Занятие 4. Теоретические основы управления рисками банковской деятельности.
Контрольные вопросы
1. Понятие и сущность риска банковской деятельности.
2. Классификация банковских рисков по сферам влияния.
3. Внешние риски.
4. Внутренние риски.
5. Внутренние риски, связанные с человеческим фактором.
Темы рефератов
· Обязательные резервы и ставка рефинансирования
· Валютные операции и валютное регулирование
· Виды пассивов и активов банка
· Балансовые и забалансовые операции банка.
Занятие 5. Внешние риски.
Контрольные вопросы
1. Страновой риск. Региональный риск.
2. Нормативно-правовые риски.
3. Понятие.
4. Способы оценки.
5. Методы минимизации.
Темы рефератов
· Международная практика финансового учета в банке
· Банковская отчетность
· Экономические нормативы деятельности банков
· Управление банковской ликвидностью
Занятие 6. Внутренние риски
Контрольные вопросы
1. Кредитный риск.
2. Процентный риск.
3. Риск потери ликвидности.
4. Операционный риск.
5. Риск слабой материальной базы.
6. Валютный риск.
7. Риск потери репутации банка.
8. Взаимосвязь банковских рисков, возможности их оценки.
9. Системы управления риском банковской деятельности.
Темы рефератов
· Формирование ресурсной базы коммерческого банка. Понятие достаточности капитала банка.
· Базельское соглашение, его содержание и значение.
· Классификация рисков коммерческого банка
· Кредитные риски. Банковские рейтинги.
Занятие 7. Управление активами и пассивами
1. Основные понятия, сущность и задачи управления активами и пассивами.
2. Бухгалтерская и экономическая модели УАП.
3. Управление гэпом (разрывом).
Темы рефератов
· Управление рисками как часть финансового менеджмента банка.
· Риск и доходность. Связь между ними.
· Методы снижения и страхования рисков. Организационные основы управления рисками.
· Обеспечение ликвидности и доходности коммерческого банка
Занятие 8. Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка.
Контрольные вопросы
1. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка.
2. Механизм управления ликвидностью.
3. Управление активами.
4. Управление пассивами.
5. Основные методы управления.
6. Коэффициенты ликвидности
Темы рефератов
· GAP- анализ
· Банковская маржа. Модель СПРЭДА.
· Управление ликвидностью коммерческого банка
· Виды доходов коммерческого банка
· Виды расходов коммерческого банка
Занятие 9. Анализ деятельности коммерческого банка.
Контрольные вопросы
1. Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка.
2. Понятие устойчивости коммерческого банка.
3. Информационная база для проведения анализа экономического состояния коммерческого банка.
4. Модель капитального уравнения баланса.
5. Экономическая отдача собственного капитала.
6. Факторный анализ экономической отдачи собственного капитала.
7. Мультипликатор капитала.
8. Основное балансовое уравнение банка.
9. Исследование результатов операционно-стоимостного анализа: модель гэпа.
10. Финансовая прочность банка и модель спрэда.
Темы рефератов
· Формирование банковской прибыли
· Маркетинговый подход к управлению как метод снижения риска менеджмента
· Роль корпоративной культуры в управлении банком
Занятие 10. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков.
Контрольные вопросы
1. Общее понятие и назначение рейтингов банков.
2. Существующие рейтинги.
Темы рефератов
· Делегирование полномочий в управлении банком
· Коллективное принятие решений как метод снижения риска менеджмента
· Структура банка как механизм эффективного управления
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Библиографический список
Основная литература:
1. Банковский менеджмент. учебник для вузов / под ред. О. И. Лаврушина; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2010. 554 с.
2. Банковское дело. Учебник / под ред. О.И. Лаврушина / - М., Кнорус, 2009.
457 с.
3. Тавасиев А.М. Основы банковского дела. Учебное пособие для вузов. М.:
Маркет ДС, 2008. 689 с.
Дополнительная литература:
5. Гражданский кодекс РФ. Екатеринбург, Издательство АРД ЛТД, 2006 г.,548 с.
6. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. Федерального закона от 12.06.2006 г № 85-ФЗ.)
7. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г.
№ 395-1 (в ред.ФЗ-248 от 02.11.2007 г.)
8. Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормати
вах банков» в ред. Указания ЦБ РФ от 14.06.2007 г. № 1838-У
9. Положение Банка России «Об обязательных резервах кредитных организаций» от 29 марта 2004 г. № 255-П в ред. Указания ЦБ РФ от 14.05.2007 г. № 1827-У
10. Указание оперативного характера ЦБ РФ «О типичных банковских рисках» от 23 июня 2004 г. № 70-Т.
11. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации»от 03.10.2002 г. № 2-П в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 г. № 1823-У
12. Масленченков Ю.С. Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке. Глава в учебнике «Финансовый менеджмент: теория и практика» под ред. Стояновой Е.С. М., Перспектива, 2006. 487 с.
13. Никитина Т.В. Банковский менеджмент, М. Питер, 2002. 382 с.
14. Банковские риски. \Учебное пособие. Под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой Н.И. М. Кнорус, 2008. 264 с.
15.Сборник задач по банковскому делу: операции коммерческого банка: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / ред. Н. И. Валенцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005. 270 с.