Эконометрика, её задача и метод. Эконометрические модели и два принципа их спецификации. Типы переменных в экономических моделях. Классификация моделей, формы. Этапы построения.
Эконометрика – наука, изучающая конкретные экономические закономерности и взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических методов и моделей.
Задача эконометрики – выявление связей между количественными(числовая информация) характеристиками экономических объектов.
Основная цель эконометрики – дать исследователям инструмент для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях.
Базовые понятия эконометрики – это «объект», «переменная» и «модель»
Экономический объект – это любая хозяйствующая единица Пример: рынок некоего товара.
Экономическая переменная – это количественная характеристика объекта, которая может принимать различные значения в процессе хозяйственной деятельности объекта Пример: спрос, предложение, равновесная цена.
Экономико-математическая модель – математически выраженная связь между переменными объекта (может быть представлена в виде набора графиков или таблиц, либо системы математических уравнений и неравенств)
Этапы построения эконометрических моделей
1. Спецификация 2. Сбор статистической информации(обработка исходной информации) 3. Оценка параметров (оценивание в числе неизвестных параметров, входящих в модель) 4. Проверка адекватности
Спецификация модели
- подробное описание поведения объекта на математическом языке.
Первый принцип спецификации модели. Модель появляется в результате перевода на математический язык общих закономерностей поведения объекта, выявленных общей экономической теорией.(пример фото)
Модель состоит из переменных объекта (модели) и параметров модели.
Второй принцип спецификации модели состоит в том, что количество уравнений в модели должно равняться количеству эндогенных переменных.
Классификация переменных
1)Экзогенные переменные(х) – это исходные данные задачи, определяются вне модели. (xt)
2)Эндогенные переменные(у) – это переменные, значения которых определяются при помощи модели (т.е. искомые неизвестные). (yt)
Переменные модели называются датированными, если обозначена их зависимость от времени.
3) Переменные модели, отнесенные к предыдущим моментам времени, называются «лаговыми».(xt-1,xt-2,yt-1,yt-2)
4) Все лаговые переменные (эндогенные и экзогенные) и текущие экзогенные переменные составляют группу «предопределенных»(объясняющие) переменных. (xt-1,xt-2,yt-1,yt-2,xt)
Вывод: эконометрическая модель представляет собой зависимость текущих эндогенных переменных y t от предопределенных.
Динамическая модель — теоретическая конструкция (модель), описывающая изменение (динамику) состояний объекта.
Фиктивной переменной модели называют переменную, которая вводится для учета качественных факторов и принимающая дискретные числовые значения. Например. Переменная К качество образования: К =0 – «начальное образование», К =1 – «среднее образование», К =2 – «незаконченное высшее образование», К =3 – «высшее образование» Фиктивные переменные участвуют в моделях одновременно с другими типами переменных.
Всякий эконом. объект характ. совокупностью признаков:1) Результативный(объясняемый) -зависит от других признаков(y например),2) Факторный(объясняющий) -определяет значение признака-результата(х).
Классификация моделей
Модели, в состав которых входят только эндогенные переменные, называются замкнутыми. Если в модели присутствует хотя бы одна экзогенная переменная, модель называется открытой.
Формы математических моделей
Уравнение модели имеет структурную форму, если оно содержит более одной эндогенной переменной.
Уравнение модели имеет приведенную форму, если оно содержит только одну эндогенную переменную.
В экономике часто встречаются такие факторы, которые носят качественный характер. Например. Уровень образования («начальное», «среднее», «высшее», «незаконченное высшее». Для использования таких факторов в моделях применяются «фиктивные» переменные.
Классы моделей, применяемые для анализа и прогнозирования. (Методы)
(анализ)Временные ряды – модели, в которых результативный признак (у) является функцией времени или переменных относящихся к другим моментам времени. Всякий временной ряд состоит из отдельных уровней(отдельные значения временного ряда, характеризующие изменение показателя во времени) число дней в месяце.
Типы: модели кривых роста(трендовые модели); адаптивные модели.
Длина временного ряда определяется количеством наблюдений n. Моментальные ВР- последовательные наблюдения характ. показатель на некоторый момент времени. Интервальные ВР- показатель характ. за определенный момент времени.
Этапы построения прогнозов эконом. показателей, представленных временными рядами: 1)предварительный анализ временных рядов. 2)построение моделей. 3)оценка качества моделей. 4)выбор лучшей модели. 5)получение прогноза.
Предварительный анализ ВР-1)выявление аномальных наблюдений(м. Ирвина), 2)Сглаживание временных рядов(м.:простой скользящей средней, взвешенной скользящей средней, экспоненциального сглаживания),3)проверка наличия тренда(м. проверки разностей средних уровней, Фостера-Стюарта),4)вычисление количественных характеристик развития экономических процессов.
(анализ)Регрессионные модели с одним уравнением - модели, в которых результативный признак У является функцией факторных признаков Х(независимых переменных)
Системы одновременных уравнений модели с системой взаимосвязанных регрессионых уравнений- состоящие из трех уравнений.