1.1. Вероятностный эксперимент, событие, вероятность.
1.2. Случайная величина.
1.3. Числовые характеристики случайных величин.
1.4. Законы распределений случайных величин.
1.5. Таблицы распределений и их применение.
1.6. Взаимосвязь случайных величин.
1.7. Генеральная совокупность и выборка.
1.8. Способы представления и обработки статистических данных.
Статистические выводы: оценки и проверка гипотез
2.1. Точечные оценки и их свойства.
2.2. Свойства выборочных оценок.
2.3. Интервальные оценки.
2.4. Статистическая проверка гипотез. Примеры проверки гипотез.
Парная линейная регрессия
3.1. Взаимосвязи экономических переменных.
3.2. Суть регрессионного анализа.
3.3. Парная линейная регрессия.
3.4. Метод наименьших квадратов.
Проверка качества уравнения регрессии
4.1. Классическая линейная регрессионная модель. Предпосылки метода наименьших квадратов.
4.2. Анализ точности оценок коэффициентов регрессии.
4.3. Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии.
4.4. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии.
4.5. Доверительные интервалы для зависимой переменной.
4.6. Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2.
Множественная линейная регрессия
5.1. Определение параметров уравнения регрессии.
5.2. Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии.
5.3. Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов.
5.4. Интервальные оценки коэффициентов теоретического уравнения регрессии.
5.5. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии.
5.6. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии.
5.7. Проверка общего качества уравнения регрессии.
5.8. Проверка выполнимости предпосылок МНК. Статистика Дарбина-Уотсона.
Нелинейная регрессия
6.1. Логарифмические (лог-линейные) модели.
6.2. Полулогарифмические модели.
6.3. Обратная модель.
6.4. Степенная модель.
6.5. Показательная модель.
Гетероскедастичность
7.1. Суть гетероскедастичности.
7.2. Последствия гетероскедастичности.
7.3. Обнаружение гетероскедастичности.
7.4. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности.
Автокорреляция
8.1. Суть и причины автокорреляции.
8.2. Последствия автокорреляции.
8.3. Обнаружение автокорреляции.
8.4. Методы устранения автокорреляции.
Мультиколлинеарность
9.1. Суть мультиколлинеарности.
9.2. Последствия мультиколлинеарности.
9.3. Определение мультиколлинеарности.
9.4. Методы устранения мультиколлинеарности.
Системы одновременных уравнений
11.1. Необходимость использования систем уравнений.
11.2. Составляющие систем уравнений.
11.3. Качество оценок МНК для систем одновременных уравнений.
11.4. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК).
11.5. Инструментальные переменные.
11.6. Проблема идентификации.
11.7. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости.
11.8. Оценка параметров систем одновременных уравнений.
ТЕСТЫ
ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа)
Эконометрика – это …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
2) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
3) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
4) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа)
Коэффициент парной корреляции характеризует …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) тесноту линейной связи между двумя переменными
2) тесноту нелинейной связи между двумя переменными
3) тесноту линейной связи между несколькими переменными
4) тесноту нелинейной связи между несколькими переменными
ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа)
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) качественные переменные, преобразованные в количественные
2) дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
3) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
4) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа)
Величина коэффициента регрессии показывает …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
2) характер связи между фактором и результатом
3) тесноту связи между фактором и результатом
4) тесноту связи между исследуемыми факторами
ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа)
Метод наименьших квадратов используется для оценивания …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) параметров линейной регрессии
2) величины коэффициента корреляции
3) величины коэффициента детерминации
4) средней ошибки аппроксимации
ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа)
Несмещенность оценки характеризует …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) равенство нулю математического ожидания остатков
2) наименьшую дисперсию остатков
3) увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки
4) ее зависимость от объема выборки
ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа)
Гомоскедастичность подразумевает …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
2) рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора
3) уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора
4) максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора
ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа)
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) автокорреляции ошибок
2) автокорреляции переменных
3) мультиколлинеарности факторов
4) фиктивных переменных
ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа)
Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) подбора уравнения регрессии
2) параметров уравнения регрессии
3) мультиколлинеарных факторов
4) факторов, не включенных в уравнение регрессии
ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа)
Корреляция подразумевает наличие связи между …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) переменными
2) параметрами
3) случайными факторами
4) результатом и случайными факторами
ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа)
Число степеней свободы связано с …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) числом единиц совокупности
2) видом уравнения регрессии
3) числом определяемых по совокупности констант
4) характером исследуемых переменных
ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа)
Критические значения критерия Стьюдента определяются по…
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) уровню значимости и одной степени свободы
2) уровню незначимости
3) двум степеням свободы
4) трем и более степеням свободы
ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа)
Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) факторов
2) результатов
3) параметров
4) случайных величин
ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа)
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
2) линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
3) зависимость объема продаж от недели реализации
4) линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа)
К линейному уравнению нельзя привести …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) 
2) 
3) 
4) 
ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа)
Величина коэффициента эластичности показывает …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%
2) во сколько раз измениться в среднем результат при изменении фактора в два раза
3) предельно возможное значение результата
4) предельно допустимое изменение варьируемого признака
ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа)
Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
2) оказывающих сезонное воздействие
3) оказывающих единовременное влияние
4) не оказывающих влияние на уровень ряда
ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа)
Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
2) функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда
3) корреляционно–функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда
4) функциональная зависимость между двумя временными рядами
ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа)
Аддитивная модель содержит компоненты …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) в виде слагаемых
2) в виде сомножителей
3) в виде их отношений
4) в виде комбинации слагаемых и сомножителей
ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа)
В стационарном временном ряде трендовая компонента …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) отсутствует
2) присутствует
3) имеет линейную зависимость от времени
4) имеет нелинейную зависимость от времени
ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа)
Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) спецификации модели
2) оценивания параметров
3) определения случайных воздействий
4) однородности выборочной совокупности
ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа)
Структурной формой модели называется система …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) взаимосвязанных уравнений
2) независимых уравнений
3) рекурсивных уравнений
4) уравнений с фиксированным набором факторов
ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа)
В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять _______ переменные
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) экзогенные
2) лаговые
3) эндогенные
4) нелаговые
ЗАДАНИЕ N 24 (выберите один вариант ответа)
Косвенный метод наименьших квадратов применим для …
ВАРИАНТЫОТВЕТОВ:
1) идентифицируемой системы одновременных уравнений
2) любой системы одновременных уравнений
3) неидентифицируемой системы уравнений
4) неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений