Временные ряды данных: характеристики и общие понятия




 

#Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

+оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

-оказывающих сезонное воздействие

-оказывающих единовременное влияние

-не оказывающих влияние на уровень ряда

 

#Временной ряд – это совокупность значений экономического показателей …

+за несколько последовательных моментов (периодов) времени

-по однотипным объектам

-за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени

-независящих от времени

 

#В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием …

+тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов

-тенденции и случайных факторов

-сезонных колебаний и случайных факторов

-случайных временных воздействий

 

#Уровнем временного ряда является …

+значение временного ряда в конкретный момент (период) времени

-среднее значение временного ряда

-совокупность значений временного ряда

-значение конкретного момента (периода) времени

 

#Модель временного ряда предполагает …

+зависимость значений экономического показателя от времени

-независимость значений экономического показателя от времени

-отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя

-пренебрежение временными характеристиками ряда

 

#Временной ряд характеризует …

+данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени

-совокупность последовательных моментов (периодов) времени

-данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

-зависимость последовательных моментов (периодов) времени

 

#Уровень временного ряда может формироваться под воздействием тенденции, сезонных колебаний и …

+случайных воздействий

-тренда

-циклических колебаний

-динамической составляющей

 

#Модель временного ряда не предполагает

+независимость значений экономического показателя от времени

-зависимость значений экономического показателя от времени

-последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя

-учет временных характеристик

 

#Циклические колебания связаны с …

+общей динамикой конъюнктуры рынка

-сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и т.д.)

-воздействием аномальных факторов

-трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями

 

#Может ли ряд содержать только одну из компонент?

+может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда

-не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент

-может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

-не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни

 

#Основной задачей моделирования временных рядов является …

+выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент

-исключение значений каждой из трех компонент из уровней временного ряда

-исключение уровней из совокупности значений временного ряда

-добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда

 

 

#Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается …

+корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

-функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда

-корреляционно–функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда

-функциональная зависимость между двумя временными рядами

 

#Под лагом подразумевается число…

+периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

-уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции

-уровней исходного временного ряда

-пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

 

#Максимальный лаг связан с числом уровней временного ряда n следующим соотношением не более …

+n/4

-n/2

-n/5

-n/10

 

#Автокорреляционной функцией временного ряда называется …

+последовательность значений коэффициентов автокорреляции уровней разного порядка

-зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда

-последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов

-последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков

 

#Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только …

+тенденцию

-циклические колебания с периодичностью в один момент времени

-сильную нелинейную тенденцию

-случайную компоненту

 

#Коррелограммой является …

+графическое отображение автокорреляционной функции

-аналитическое выражение для автокорреляционной функции

-графическое отображение регрессионной функции

-процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной функции

 

#Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с …

+линейным коэффициентом корреляции

-нелинейным коэффициентом корреляции

-линейным коэффициентом детерминации

-линейным коэффициентом регрессии

 

#Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит …

+сезонные колебания с периодичностью в три момента времени

-нелинейную тенденцию полинома третьего порядка

-случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда

-линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда

 

#Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между …

+исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

-исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

-исходными уровнями и уровнями второго временного ряда

-двумя временными рядами

 

#Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно …

+линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

-нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

-линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная

-линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная

 

#Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента …

+автокорреляции уровней ряда

-регрессии уровней ряда

-автодетерминации уровней ряда

-авторегрессии уровней ряда

 

#Аддитивная модель содержит компоненты …

+в виде слагаемых

-в виде сомножителей

-в виде их отношений

-в виде комбинации слагаемых и сомножителей

 

#Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы …

+в виде сомножителей

-в виде слагаемых

-в виде комбинации слагаемых и сомножителей

-в виде их отношений

 

#Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов

+обычным

-Обобщенным

-косвенным

-двухшаговым

 

#При построении модели временного ряда проводится …

+расчет значений компонент для каждого уровня временного ряда

-расчет каждого уровня временного ряда

-расчет последующих и предыдущих значений уровней временного ряда

-расчет средних значений компонент для временного ряда в целом

 

#Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется …

+аддитивной

-мультипликативной

-суммарной

-производной

 

#Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется …

+мультипликативной

-аддитивной

-суммарной

-производной

 

#Построена мультипликативная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

+T=5, S=2, E=1

-T=5, S=2, E=0

-T=5, S=2, E=3

-T=5, S=2, E=-1

 

#Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

+T=5, S=2, E=3

-T=7, S=5, E=2

-T=5, S=2, E=0

-T=5, S=2, E=1

 

#Известны значения мультипликативной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt = 15, T – значение тренда, T=5, S – значение сезонной компоненты, S=3. определите значение компоненты E (случайные факторы).

+E=1

-E=0

-E=-1

-E=3

 

#Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt = 30, T – значение тренда, T=15, Е – значение компоненты случайных факторов E=2. определите значение сезонной компоненты S.

+S=13

-S=0

-S=1

-S=-1

 

#Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости…

+трендовой компоненты от времени

-сезонной компоненты от времени

-случайной компоненты от времени

-уровня ряда от времени

 

 

#В стационарном временном ряде трендовая компонента …

+отсутствует

-присутствует

-имеет линейную зависимость от времени

-имеет нелинейную зависимость от времени

 

#Стохастическим процессом называется …

+набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа

-набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа

-функциональная связь X(t), где t – вещественные числа

-набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа

 

#Стационарность временного ряда означает отсутствие …

+тренда

-временной характеристики

-значений уровней ряда

-наблюдений по уровням временного ряда

 

#Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, является …

+нестационарными временными рядами

-стационарными временными рядами

-функционально зависящими от времени временными рядами

-строго возрастающими временными рядами

 

#Под стационарным процессом можно понимать …

+стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение

-функциональный процесс

-процесс с возрастающей тенденцией

-процесс с убывающей тенденцией

 

#При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать …

+стохастический характер уровней исследуемых показателей

-функциональный характер уровней исследуемых показателей

-независящий от времени уровень исследуемых показателей

-конструктивный характер уровней исследуемых показателей

 

#"Белым шумом" называется …

+чисто случайный процесс

-неслучайный процесс

-функциональный процесс

-регрессионный процесс

 

#Проверка является ли временной ряд "белым шумом" осуществляется с помощью …

+Q-статистики Бокса-Пирса

-критерия Дарбина-Уотсона

-коэффициента автокорреляции

-величины лага

 

#Стационарность характерна для временного ряда …

+типа "белый шум"

-с положительной динамикой роста

-с отрицательной динамикой роста

-содержащего сезонные колебания

 

#Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса

+стационарного стохастического

-нестационарного стохастического

-функционального

-неслучайного

 

#Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие …

+стационарного стохастического процесса

-стохастического процесса с наличием тренда

-сезонных колебаний

-конъюнктурных сдвигов

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: