Введение: Методические указания для работы с материалом кейса
Данный кейс разработан с целью совершенствования учебного процесса и получения студентами теоретических знаний и практических навыков в дискуссионной форме по темам «Элементы теории вероятностей и математической статистики», «Этапы эконометрического моделирования»,являющихся вводными при изучении дисциплины Эконометрика.
В разделе «Элементы теории вероятностей и математической статистики» приводится краткий обзор основных понятий и результатов теории вероятностей и математической статистики, которые используются в курсе эконометрики. Цель темы — напомнить студентам некоторые сведения, которые они получили в процессе изучения курса теории вероятностей и математической статистики, и использовать их в расчете целого ряда характеристик эконометрических моделей.
В разделе «Этапы эконометрического моделирования» рассматриваются процедуры, которые необходимо выполнить при формировании эконометрической модели. К ним относится формирование и запись структурной формы модели и преобразование ее в приведенную, учет временных характеристик переменных модели, представление динамической модели в матричном виде, запись эконометрической модели с учетом стахостичности переменных.
В результате изучения материала данного кейса студент должен уметь анализировать исходную постановку экономической задачи, для которой следует сформировать эконометрическую модель, записывать структурную форму эконометрической модели и преобразовывать ее к приведенной форме, иметь представление об методах представления эконометрических моделей для последующего их анализа, проверять соотношение эндогенных переменных модели и количества записываемых уравнений, владеть методикой сбора, обработки исходной для последующего анализа экономической информацией, применять полученные знания в формировании приведенной эконометрической модели и ее возможных представления.
Работа студента с данным кейсом предусматривает самостоятельное изучение теоретических основ и выполнение практической части изучаемых тем (разделов) дисциплины Эконометрика, как в аудитории под руководством преподавателя, так и самостоятельно при выполнении выданного преподавателем практического задания.
Данный кейс предусматривает 3 этапа (занятия) для освоения теоретического и практического материала разделов «Элементы теории вероятностей и математической статистики», «Этапы эконометрического моделирования» дисциплины Эконометрика.
1. Выполнение стандартных расчетов количественных характеристик случайных переменных
2. Запись эконометрической модели в структурном виде и последующее преобразование ее к приведенной.
3. Учет временных характеристик и стахостичности используемых переменных в модели. Запись эконометрической модели в матричном виде.
Перед тем как придти на практическое занятие по освоению практического материала по дисциплине «Эконометрика» в аудитории университета (Вуза), студенту следует самостоятельно изучить не только теоретическую часть раздела темы (занятия), но и рассмотреть ее практическую часть, а для этого необходимо:
1. Прочесть краткий теоретический материал части темы (подраздел) из первой главы кейса, которая будет рассматриваться на занятии, а затем самостоятельно изучить теоретический материал темы по лекции и другим источникам, перечисленным в каждом из подразделов.
2. Самостоятельно разобрать примеры и упражнения, сопровождающие рассматриваемую тему (подраздел).
3. На основании самостоятельного изучения теоретического материала, примеров и упражнений сформулировать перечень вопросов, которые будут обсуждаться на практическом занятии.
4. Составить и записать последовательность процедур, которые необходимо будет выполнить при проведении практической части изучаемого подраздела темы.
5. После окончания каждого практического аудиторного занятия студент должен самостоятельно выполнить подраздел выданного задания по изучаемой теме и внести полученные результаты в раздел формируемого им отчета по данному кейсу.
Занятие 1.
Выполнение стандартных расчетов количественных характеристик случайных переменных
Занятие 2.
1. Запись статической модели в структурном виде и последующее ее преобразование к приведенной.
Занятие 3.
1. Датирование переменных и запись модели с учетом временных характеристик (учет динамики). Запись эконометрической модели в матричном виде
Основные определения и формулы теории вероятностей и математической статистики