Задача 1. Известно, что в 199_ г. объем валового национального продукта составлял 3549,6 млрд ДМ, денежная масса (агрегат М1) – 916,9 млрд ДМ. Требуется определить скорость обращения денег.
Примечание: V = ВНП / М1, где V – скорость обращения денег.
Задача 2. Известно, что в 199_ г. внутренний национальный продукт (ВНП) в текущих ценах составлял 3621,0 млрд ДМ, в неизменных ценах 1991 г. – 3100,4 млрд ДМ. Определить дефлятор ВНП.
Задача 3. На основании данных таблицы 1 рассчитать:
- темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению к предыдущему году;
- удельный вес наличных денег (агрегат М0) в общей денежной массе и выявить динамику в этом процессе.
Таблица 1.
| 2005 г. | 2006 г. | |||
| на 01.01. | на 01.04. | на 01.01 | на 01.04. | |
| Всего (млрд. руб.) | 374,1 | 360,4 | 448,3 | 473,8 |
| наличные деньги | 130,4 | 119,1 | 187,8 | 174,1 |
| депозиты до востребования, срочные и сберегательные | 243,7 | 241,3 | 174,1 | 299,7 |
Задача 4. Месячный уровень инфляции в течение года равен 3%. Требуется определить уровень инфляции за год.
Задача 5. Вклад в сумме 50000 руб. внесен в банк на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка АО вкладам – 24 %. Уровень инфляции – 4 % в месяц. Определить: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за три месяца, сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности; реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.
Задача 6. Банк выдал кредит 80000 руб. на год, требуемая реальная доходность операции – 5 % годовых. Ожидаемый уровень инфляции – 13 %. Определить: ставку процентов по кредиту с учетом инфляции, погашаемую сумму, сумму начисленных процентов,
Задача 7. Банк предоставил кредит на 6 месяцев в размере 500000 руб. Ожидаемый уровень инфляции в месяц – 3 %. Требуемая реальная доходность операции – 5 % годовых. Определить: индекс инфляции за срок кредита, ставку процентов по кредиту с учетом инфляции, погашаемую сумму, сумму процентов по кредиту.
Задача 8. Объем денежной массы в стране составил на конец года 20 млрд руб. В начале года центральный банк произвел денежную эмиссию в размере 2 млрд руб. и установил норму обязательных резервов в размере 10 %. Определить объем денежной массы в стране.
Задача 9. Общая сумма вкладов в коммерческом банке – 900 тыс. руб., общая сумма резервов – 230 тыс. руб. Норма обязательных резервов – 10 %.Определить объем кредитования, осуществляемого данным коммерческим банком и всей банковской системой в целом.
Задача 10. Объем номинального ВНП в стране 230 млрд руб., скорость обращения денег – 4, денежный мультипликатор – 0,16. Определить необходимый объем денежных средств.
Задача 11. Центральный банк проводить политику «дорогих кредитов» и продает государственный облигации на сумму 1 млрд руб. Известно, что облигации на сумму 100 млн руб. реализуются населению за наличные деньги, остальные – за счет средств вкладов. Норма обязательных резервов – 10 %. Как изменится денежная масса в стране?
Задача 12. В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк намерен сократить денежную массу в обращении путем проведения политики открытого рынка. Какие меры должен предпринять центральный банк для снижения инфляции до 10 % годовых при условии, что денежная масса составляла 20 млрд руб., норма минимальных резервов – 10 %?
Задача 13. Проводя политику «дешевых кредитов» центральный банк решил уменьшить денежное предложение на сумму 5 млрд руб. Известно, что облигации на сумму 0,5 млрд руб. покупаются населением за счет наличных денег, остальные – за счет средств вкладов. На какую сумму центральный банк готов приобрести государственные облигации?
Задача 14. Центральный банк увеличил учетную ставку с 5 до 10 % и предложил к переучету векселя номиналом 100 руб. на сумму 200 тыс. руб. Как изменится денежная масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов составляет 10 %?
Задача 15. Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких рисков центральный банк должен:
- увеличить норму обязательных резервов,
- увеличить доходность ценных бумаг,
- увеличить ставку рефинансирования.
Задача 16. Стоимость переданного в лизинг оборудования – 250 тыс. руб. Срок лизинга – 3 года. Норма амортизационных отчислений – 10 % годовых. Процентная ставка по кредиту, привлекаемому для совершения лизинговой сделки - 18 % годовых. Процент комиссии – 3 % годовых. Капитальный ремонт оборудования производит лизингополучатель. Лизингодатель оказывает лизингополучателю дополнительные услуги (командировочные расходы – 2 тыс. руб., консультации – 5 тыс. руб.). Выплаты лизинговых платежей производятся ежегодно. В конце срока действия лизингового соглашения оборудования выкупается лизингополучателем по остаточной стоимости. Ставка НДС – 18 %. Определить размер лизинговых платежей и остаточную стоимость оборудования.
Задача 17. Депозит в сумме 20 тыс. руб. внесен в банк 15 марта текущего года и востребован 4 октября того же года. Ставка процентов – 11,5 % годовых. Определить сумму начисленных процентов при различных методах определения срока начисления.
Примечание. Существует три метода определения срока начисления процентного дохода:
- германская практика предусматривает подсчет числа дней на длительности года в 360 дней и месяцев в 30 дней,
- французская практика принимает год равным 360 дням, количество дней в месяце берется равным их календарной длительности (28, 29, 30 и 31 день),
- английская практика считает год равным 365 дням и учитывается точное количество дней в месяце.
Задача 18. Депозит в сумме 50 тыс. руб. вложен в банк на срок шесть месяцев под 11,5 % годовых. Определить сумму начисленных процентов при условии их начисления в конце срока хранения.
Задача 19. Коммерческий банк «Альфа» открывает депозитный счет в размере 10 тыс. руб. на срок три месяца с начислением процентов в конце срока вложения из расчета 12 % годовых. Определить сумму денег, которую клиент получит при закрытии депозитного счета по окончании срока договора.
Задача 20. Клиент внес на депозит 1 тыс. руб. под 11,5 % годовых на срок 91 день. Определить сумму денег к выплате при закрытии счета.
Задача 21. Вкладчик внес в банк 50 тыс. руб. под 10 % годовых на шесть месяцев. Определить какой доход получит вкладчик?
Задача 22. Депозит в сумме 10 тыс. руб. внесен в банк 25 января текущего года и востребован 14 декабря того же года. Ставка процентов – 9,5 % годовых. Определить сумму начисленных процентов при различных методах определения срока начисления.
Задача 23. Внесен вклад в сумме 2 тыс. руб. с 6 июня по 23 октября текущего года под 11 % годовых. Определить величину вклада с процентами при его закрытии.
Задача 24. Предприятие получило в банке кредит в сумме 100 тыс. руб. сроком 2 года под 24 % годовых. Определить погашаемую сумму, если известно, что проценты начисляются к остатку основного долга. Постройте график платежей.
Задача 25. Физическое лицо получило доверительный кредит в сумме 50 тыс. руб. сроком один год под 20 % годовых. Определить погашаемую сумму по истечении срока кредитного договора. Постройте график платежей. Проценты начисляются к остатку основного долга.
Задача 26. Цена покупки акции – 125 руб., номинал – 100 руб., дивиденд по ставке 20 % годовых выплачивается один раз в год, срок владения – 2 года, цена возможной продажи – 150 руб. Определить совокупную доходность акции.
Задача 27. Акция номинальной стоимостью 100 руб. приобретена физическим лицом по цене 90 руб., по которой предусматривается выплата дивидендов по ставке 24 % годовых ежеквартально в течение трех лет владения. Акция обеспечивает доходность в размере 12 %. Определить цену продажи акции по истечении трех лет.
Задача 28. Стоимость переданного в лизинг оборудования – 150 тыс. руб. Срок лизинга – 2 года. Норма амортизационных отчислений – 10 % годовых. Процентная ставка по кредиту, привлекаемому для совершения лизинговой сделки - 18 % годовых. Процент комиссии – 4 % годовых. Капитальный ремонт оборудования производит лизингополучатель. Лизингодатель оказывает лизингополучателю дополнительные услуги (консультации) на сумму 15 тыс. руб. Выплаты лизинговых платежей производятся ежегодно. В конце срока действия лизингового соглашения оборудование выкупается лизингополучателем по остаточной стоимости. Ставка НДС – 18 %. Определить размер лизинговых платежей и остаточную стоимость оборудования.
Задача 29. Брокер предложил инвестору облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб. за 9,8 тыс. руб. с ежеквартальным процентным доходом, равным 25 % годовых. Определить совокупную доходность облигации.
Задача 30. Облигация номиналом 1000 руб. приносит доход в размере 12 % в год в течение 3-х лет. Цена покупки - 1050 руб. Определить доходность вложений.
Задача 31. Номинал облигации – 10 000 руб. Доходность от вложений – 7 %. Процентный доход выплачивается равными суммами в течение 5-ти лет два раза в год по ставке 25 % годовых. Определить возможную цену приобретения облигации.
Задача 32. Вексель на сумму 500 тыс. руб. предъявлен в банк за полгода до погашения. Банк для определения своего дохода использует учетную ставку, равную 24 % годовых. Определить сумму, выплаченную владельцу векселя, и сумму дохода (дисконта), полученного банком.
Задача 33. Предприятие получило банковский кредит на пополнение оборотных средств в сумме 800 тыс. руб. сроком два года под 24 % годовых и по истечении срока действия договора должно вернуть кредит с процентами. Определить сумму к погашению предприятием.
Задача 34. Коммерческий банк предоставил потребительский кредит физическому лицу в размере 120 тыс. руб. сроком один год под 18 % годовых. Определить погашаемую сумму и сумму процентов за пользование кредитом.
Задача 35. Банк предоставил кредит в сумме 100 тыс. руб. на три квартала по простой процентной ставке, которая в первом квартале составила 18 % годовых, а в каждом последующем увеличивалась на 2 процентных пункта. Определить погашаемую сумму.
Задача 36. Банк предоставил физическому лицу кредит в размере 120 тыс. руб. сроком на три года под 18 % годовых. По условиям договора данный кредит переходит в разряд краткосрочных в случае, если до конца срока договора останется 360 дней. По краткосрочному кредиту предусматривается процентная ставка 15 % годовых. Определить погашаемую сумму.
Задача 37. Произвести оценку кредитоспособности клиента – юридического лица по данным его бухгалтерского баланса.
Исходные данные (тыс. руб.):
| Актив | Пассив |
| Основные средства- 123 | Уставный капитал – 44 |
| Нематериальные активы - 25 | Резервный капитал - 4 |
| Незавершенное производство - 2 | Нераспределенная прибыль - 22 |
| Запасы – 32 | Долгосрочные пассивы – 12 |
| Краткоср. фин. вложения - 3 | Краткосрочные пассивы - 128 |
| Денежные средства – 5 | в т.ч. задолж перед поставщ – 36 |
| Дебиторская задолженность -12 | задолж перед персоналом - 15 |
| Прочие активы – 8 | прочие - 77 |
| Баланс - 210 | Баланс - 210 |
Задача 38. Банк предоставил кредит в размере 1 млн руб. на 9 месяцев по ставке 24 % годовых. Определит погашаемую сумму и сумму процентов за кредит.
Задача 39. Банк выдал кредит 10 млн руб. на 3 года по сложной годовой ставке 24 % годовых с погашением единовременным платежом. Определить погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
Задача 40. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после покупки банком млн долл. США против немецких марок по курсу 1,8408?
Задача 41. Если 1 долл США равен 1,84 немецких марок, то сколько будет стоить одна марка?
Задача 42. Американский импортер покупает 2 млн немецких марок, чтобы произвести платеж за товар. Сколько ему необходимо иметь долларов, если банк котирует USD\DEM 1,5695/1,5705?
Задача 43. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару США, если GBP\USD 1,6147; USD\DEM 1,8408.
- Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену)
1. Сущность и особенности денег.
2. История возникновения и развития денег.
3. Особенности функции денег как меры стоимости.
4. Сфера выполнения деньгами функции средства обращения.
5. Сфера осуществления функции средства платежа и ее отличие от функции средства обращения.
6. Особенности и значение выполнения функции средства накопления.
7. Функция денег как мировых денег.
8. Действительные и недействительные деньги.
9. Бумажные и металлические деньги.
10. Кредитные деньги: сущность и характеристика.
11. Электронные деньги: сущность, виды, особенности развития в современных условиях.
12. Формы стоимости денег.
13. Дискуссии о сущности денег.
14. Роль денег в рыночной экономике.
15. Денежная реформа: сущность, виды.
16. Денежные реформы в России.
17. Денежная система: сущность, типы (монометаллизм, золотомонетный стандарт, золотодевизный стандарт).
18. Элементы денежной системы (денежная единица, масштаб цен, виды денег, эмиссионная система, государственный или кредитный аппарат регулирования денежного обращения).
19. Роль Центрального банка РФ (Банка России) в организации денежного обращения.
20. Денежная система России.
21. Металлическая теория денег.
22. Номиналистическая теория денег.
23. Количественная теория денег.
24. Современный монетаризм.
25. Предпосылки возникновения и применения денег.
26. Особенности драгоценных металлов (золота) для использования в качестве денег.
27. Значение появления и применения денег.
28. Роль денег в развитии и повышении эффективности производства, активизации деятельности граждан, выполнении государственных функций.
29. Роль денег во внешнеэкономическом торговом обороте.
30. Роль денег в рыночной экономике.
31. Денежный оборот и денежное обращение: отличительные особенности.
32. Роль денежного обращения.
33. Сферы безналичного обращения: налично-денежное и безналичное.
34. Инструменты налично-денежного обращения (бумажные деньги, металлические деньги, банкноты).
35. Инструменты безналичного денежного обращения.
36. Формы безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями, расчеты чеками, расчеты платежными требованиями-поручениями, расчеты векселями, расчеты аккредитивами). Схемы безналичных расчетов.
37. Положение «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» от 19 декабря 1997 г., основные положения.
38. Факторы, влияющие на количество денег в обращении.
39. Денежная масса как основной ориентир денежно-кредитной политики государства.
40. Различия величин денежной массы и денежной базы.
41. Инструменты измерения денежной массы – денежные агрегаты, их экономическая сущность, отличительные особенности, методика расчета.
42. Скорость обращения денег – показатель интенсификации движения денег.
43. Биметаллизм как денежная система, разновидности и особенности.
44. Монометаллизм: сущность разновидности, характерные особенности.
45. Особенности развития денежной системы в Российской федерации.
46. Состояние и перспективы развития денежной системы в промышленно развитых странах.
47. Отличия денежной эмиссии от кредитной эмиссии.
48. Особенности банковского, депозитного, кредитного мультипликатора.
49. Взаимосвязь денежного и товарного оборота.
50. Издержки обращения в наличном и безналичном денежных оборотах.
51. Преимущества и недостатки в денежных оборотах, функционирующих при разных моделях экономики.
52. Перспективы развития безналичных расчетов в Российской Федерации.
53. Преимущества и недостатки хранения денежной наличности с позиции ликвидности и доходности.
54. Отличия денежных систем при административно-командной и рыночной моделях экономики.
55. Принципы организации денежной системы.
56. Реализация на практике принципа кредитного характера денежной эмиссии.
57. Сущность инфляции.
58. Виды и формы инфляции.
59. Государственная антиинфляционная политика.
60. Дефляционная политика государства.
61. Политика доходов государства.
62. Причины и особенности проявления инфляции в России.
63. Мероприятия антиинфляционной политики в России.
64. Связь инфляции с ростом стоимости жизни или падением покупательной способности денег.
65. Связь инфляции с общественно-экономическими формациями.
66. Проявление инфляции в условиях административно-плановой экономики и в условиях рыночной экономики.
67. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
68. Влияние денежно-кредитной политики государства на инфляционные процессы.
69. Последствия в обслуживании ВВП денежными суррогатами для инфляционных процессов.
70. Этапы становления банков как самостоятельных субъектов рыночной экономики.
71. Отличия банка от других финансовых посредников.
72. Общие и отличительные черты банковских монополий.
73. Цели создания, принципы функционирования, инвестиционная стратегия транснациональных банков (ТНБ).
74. Происхождение Центрального банка РФ.
75. Цели деятельности Банка России.
76. Функции Банка России.
77. Структура Банка России: понятие, элементы.
78. Органы управления Банка России.
79. Характеристика Национального совета, статуса Председателя Банка России, Совета директоров, территориальных учреждений, полевых учреждений, статуса служащих.
80. Цели и инструменты денежно-кредитной политики Банка России.
81. Валютная политика Банка России, методы ее регулирования.
82. Учетная политика Банка России.
83. Норма обязательных резервов и цель ее установления.
84. Основные методы регулирования денежного обращения.
85. Целевые ориентиры денежно-кредитной политики РФ на современном этапе социально-экономического развития и в перспективе.
86. Селективные методы: понятие, цель применения.
87. Операции на открытом рынке.
88. Активные операции Банка России: понятие, характеристика.
89. Пассивные операции Банка России: понятие, характеристика.
90. Кредиты, предоставленные Банком России коммерческим банкам: цель, виды, порядок.
91. Сущность кредитной организации.
92. Виды и типы банков.
93. Виды и деятельность небанковских кредитных организаций.
94. Принципы и подходы к построению коммерческого банка.
95. Органы управления коммерческого банка.
96. Банковские и небанковские организации: сходство и различия.
97. Инфраструктура коммерческих банков: развитие, роль государства в данном развитии.
98. Совершенствование подходов к управлению банками.
99. Правовые основы функционирования кредитной организации.
100. Особенности создания в РФ кредитной организации с иностранными инвестициями.
101. Особенности создания в РФ филиала иностранного банка.
102. Правовые основы открытия подразделений российских банков на территории РФ.
103. Филиал кредитной организации.
104. Представительство кредитной организации.
105. Дополнительный офис кредитной организации.
106. Последовательность и взаимосвязь функций управления банка.
107. Ресурсы (собственные и привлеченные), необходимые для совершения банковских операций.
108. Процесс стратегического планирования в коммерческом банке.
109. Внешняя и внутренняя информация коммерческого банка.
110. Направления развития и расширения функций управления банка.
111. Стратегический менеджмент в развитии банка.
112. Пассивные операции коммерческого банка, их экономический смысл.
113. Функции структура собственного капитала банка.
114. Порядок формирования собственного капитала.
115. Операции по привлечению средств банка.
116. Достаточность банковского капитала: понятие и значение.
117. Вкладные и депозитные операции банка, их характеристика.
118. Система страхования вкладов населения в банках РФ.
119. Деятельность банков по страхованию вкладов физических лиц.
120. Межбанковский клиринг: понятие, классификация.
121. Порядок открытия и ведения банками расчетных и иных счетов юридических лиц.
122. Формы безналичных расчетов, осуществляемых банками.
123. Пластиковые карточки как инструменты осуществления платежей: понятие, виды.
124. Акции банка: причины, порядок выпуска, виды.
125. Сущность и применение валютных интервенций.
126. Влияние официальной учетной ставки на деятельность коммерческих банков.
127. Политика обязательного резервирования для коммерческих банков.
128. Лизинг: сущность, субъекты, фирмы, типы.
129. Трастовые услуги банка: сущность, виды.
130. Ипотека: развитие, предмет, формы, проблемы.
131. Ликвидность, платежеспособность банка: сущность, показатели.
132. Банковские риски: сущность, виды, способы управления.
133. Кредит, заем, ссуда: понятия, отличия.
134. Кредитная политика банка: понятие, цель и задачи.
135. Субъекты и объекты кредитования: отношения и обязательства.
136. Кредитный договор: понятие, основные положения.
137. Залоговый договор: понятие, основные положения.
138. Факторы, обусловливающие необходимость кредита.
139. Роль в кредите доверия.
140. Отличия кредита от финансов.
141. Структура кредита.
142. Стадии движения кредита.
143. Основа кредита, особенности ее проявления.
144. Дискуссии о сущности кредита.
145. Перераспределительная функция кредита: сущность, характерные черты.
146. Характеристика функции временного замещения денег в экономическом обороте.
147. Признаки законов кредита.
148. Содержание закона сохранения стоимости.
149. Значение законов кредита для практики кредитных отношений.
150. Критерии форм кредита.
151. Формы кредита в зависимости от стоимости.
152. Формы кредита в зависимости от кредитора и заемщика.
153. Критерии классификации кредита по видам.
154. Роль кредита в перераспределении материальных ресурсов.
155. Роль кредита при достижении бесперебойности производства и реализации продукции.
156. Особенности использования кредита в расширенном производстве.
157. Роль кредита в сфере денежного оборота.
158. Содержание и значение денежно-кредитной политики.
159. Значение обоснованного установления границ применения кредита.
160. Порядок банковского кредитования населения.
161. Порядок банковского кредитования юридических лиц.
162. Документы, предоставляемые клиентами в банк для получения кредита.
163. Порядок оценки кредитоспособности клиентов-физических лиц.
164. Порядок оценки кредитоспособности клиентов - юридических лиц (оценка классности и рейтинга заемщика).
165. Принципы кредитования, их характеристика.
166. Порядок формирования и использования средств резервов под возможные потери по предоставленным кредитам.
167. Факторы, влияющие на «цену» кредита.
168. Объекты валютных правоотношений, установленные законодательством РФ.
169. Экономическая сущность «валютной позиции банка», «лимита открытой валютной позиции банка».
170. Основные валютные операции, их характеристика.
171. Конверсионные операции: понятие, порядок осуществления.
172. Субъекты валютных отношений.
173. Типы валютных счетов, открытых коммерческими банками для различных клиентов.
174. Порядок регулирования и осуществления банковских операций с наличной валютой.
175. Особенности взаимосвязи кредитных операций банка и образовании ресурсов. Особенности количественных границ кредита на макро и микроуровнях.