Контрольная работа по эконометрике
Для студентов заочного отделения экономического факультета
Требования к выполнению контрольной работы.
1. Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах, выбор которых зависит от последней цифры номера зачетной книжки и первой буквы фамилии студента.
2. Контрольная работа состоит из 2-х задач и 1 теоретического вопроса.
3. При решении каждой задачи необходимо указывать, ее условие, формулу, по которой находиться тот или иной параметр и обосновывать выбор этой формулы.
4. По каждому пункту всех задач необходимо писать вывод (экономический смысл) полученного результата.
5. При оформлении контрольной работы оставлять поля для замечаний.
6. В конце контрольной работы необходимо указать литературу, которая использовалась для выполнения работы.
Теоретические вопросы.
Вариант 0
1. Понятие о статистической и корреляционной связи. Различие ме-
жду статистической и функциональной связью.
Вариант 1
1. Условия применения и ограничения корреляционно-регрессионного метода.
Вариант 2
1. Оценка стационарного временного ряда. Прогнозирование на основе стационарного ряда.
Вариант 3
1. Практическое значение парной линейной корреляции. Уравнение парной линейной регрессии. Нахождение параметров уравнения. Интерпретация параметров уравнения.
Вариант 4
1. Расчет линейного коэффициента корреляции. Его интерпретация.
Вариант 5
1 Метод аналитического выравнивания в определении тенденции
динамического ряда.
Вариант 6
1. Множественное уравнение регрессии. Интерпретация его параметров.
Вариант 7
1. Расчет стандартизированных коэффициентов регрессии, частных коэффициентов эластичности и раздельной детерминации, их значение в анализе.
Вариант 8
1. Линейный тренд, его свойства Определение параметров тренда, их интерпретация.
Вариант 9
1. Корреляция рядов динамики, ее особенности. Особенности расчета линейного коэффициента корреляции в рядах динамики.
Задача № 1.
Варианты 1 - 5
Экономист, изучая зависимость уровня Y (тыс. руб.) издержек oбpaщения от объема X (тыс. руб.) товарооборота, обследовал по 10 магазинов, торгующих одинаковым ассортиментом товаров в 5 районах. Полученные данные отражены в таблице 1.
Задание
Для каждого из районов (в каждой задаче) требуется:
- найти коэффициенты корреляции между X и Y;
- построить регрессионные функции линейной зависимости Y = a + b * X фактора Y от фактора X и исследовать их на надежность по критерию Фишера при уровне значимости 0,05;
- определить надежность коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента:
- используя полученное уравнение линейной регрессии, оценить ожидаемое среднее значение признака Y при X = 130 тыс. руб.
Таблица 1
| Номера вариантов | |||||||||
| X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. |
| 6,1 | 4,2 | 12,5 | 4,2 | 2,9 | |||||
| 4,2 | 4,9 | 9,3 | 10,8 | 7,1 | |||||
| 2,9 | 7,2 | 9,2 | 9,6 | 1 6 0 | 1 2 | ||||
| 5,8 | 9,1 | 6,4 | 5,1 | 6,3 | |||||
| 8,3 | 6,4 | 7,5 | 7,4 | 10 5 | |||||
| 5,2 | 3,9 | 11,6 | 6,2 | 8,4 | |||||
| 3,4 | 5,1 | 13,1 | 11,4 | 4,8 | |||||
| 7,5 | 8,4 | 5,2 | 3,3 | 11,2 | |||||
| 4,9 | 3,5 | 7,9 | 12,2 | 1 1 0 | 7. 6 | ||||
| 5,4 | 8,7 | 4,4 | 10,5 | 10,6 |
Варианты 6 - 0
Экономист, изучая зависимость выработки Y (тыс. руб.) от объема X (тыс. руб.) товарооборота, обследовал по 10 магазинов, торгующих одинаковым ассортиментом товаров в 5 районах. Полученные данные отражены в таблице 2.
Задание
Для каждого из районов (в каждой задаче) требуется:
- найти коэффициенты корреляции между X и Y.
- построить регрессионные функции линейной зависимости Y = a + b * X фактора Y от фактора X и исследовать их на надежность по критерию Фишера при уровне значимости 0,05;
- определить надежность коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента:
- используя полученное уравнение линейной регрессии, оценить ожидаемое среднее значение признака Y при X = 80 тыс. руб.
Таблица 2
| Номера вариантов | |||||||||
| X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. | X тыс. руб. | Y тыс. руб. |
| 2,8 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 5,4 | |||||
| 3,5 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 4,1 | |||||
| 2,4 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 5,6 | |||||
| 2,1 | 3,6 | 4,8 | 2,6 | 3,3 | |||||
| 3,4 | 3,4 | 3,0 | 4,3 | 4,2 | |||||
| 3,2 | 5,2 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | |||||
| I20 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 2,9 | 3,6 | ||||
| 2,5 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | |||||
| 4,1 | 3,3 | 4,1 | 3,0 | 4,9 | |||||
| 3,3 | 4,9 | 3,1 | 4,5 | 3,0 |
Задача № 2
Применив необходимое и достаточное условие идентификации,
Определите, идентифицировано ли каждое уравнение приведённой модели
Одновременных уравнений.
Определите метод оценки параметров модели.
Запишите приведённую форму модели.
Вариант 1
Модифицированная модель Кейнса:
Вариант 2
Модель мультипликатора - акселератора:
Вариант 3
Модель протекционизма Сальватора:
Вариант 4
Макроэкономическая модель (упрощённая версия модели Клейна):
Вариант 5
Одна из версий модели Кейнса:
Вариант 6
Модель денежного и товарного рынков:
Вариант 7
Модифицированная модель Кейнса:
Вариант 8
Макроэкономическая модель:
Вариант 9
Задана структурная форма модели:
Вариант 0
М одель денежного рынка
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ.