Многие процессы соц-о-эконом-го характера подчиняются закономерностям стационарно-случайных процессов. Такие процессы находятся в статистическом равновесии, имея фиксированное значение средней величины признака. Стационарно-случайный характер наиболее часто можно наблюдать при анализе одиночных временных рядов (по оценке спроса на отдельные продукты питания, по оценке объемов хранения остатков сырьевых ресурсов и готовой продукции на предприятиях). В таких рядах за количественным ростом или снижение, закономерно наступает тенденция обратного порядка, подтверждает тем самым наличие зависимости между элементами динамического ряда
Раскрыть сущность уравнений, с помощью которых описываются стационарно случайные явления.
Уравнение, выражающая зависимость переменной для периода времени t через значение этой переменной, но в моменты времени (t-1), (t-2)...(t-к), называется уравнением авторегрессии. Наиболее часто в эконометрических исследованиях уравнение авторегрессии используется в линейной форме
В зависимости от количества элементов динамического ряда включает: правая часть уравнения авторегрессии подразделяется на уравнение 1-го, 2-го и более высокого порядка
Общим условием, позволяющим применять метод авторегрессии в эконометрических исследований, является наличием статистической связи между соседними уровнями динамического ряда. Такое взаимодействие элементов динамического ряда представляет частный случай корреляционной зависимости и называется автокорреляцией.
Эконометрические исследования, с помощью автокорреляционных моделей выполняются по следующим стадиям: 1.устанавливается порядок авторегрессионной модели; 2.рассчитываются параметры выбранной модели; 3.определяется наиболее вероятные уровень-прогноз анализируемого признака.
Написать и охарактеризовать уравнение авторегрессии в общем виде в линейной форме.
Уравнение, выражающая зависимость переменной для периода времени t через значение этой переменной, но в моменты времени (t-1), (t-2)...(t-к), называется уравнением авторегрессии. Наиболее часто в эконометрических исследованиях уравнение авторегрессии используется в линейной форме
В зависимости от количества элементов динамического ряда включает: правая часть уравнения авторегрессии подразделяется на уравнение 1-го, 2-го и более высокого порядка
Общим условием, позволяющим применять метод авторегрессии в эконометрических исследований, является наличием статистической связи между соседними уровнями динамического ряда. Такое взаимодействие элементов динамического ряда представляет частный случай корреляционной зависимости и называется автокорреляцией.
Назвать алгоритм эконометрических исследований с помощью авторегрессии.
Эконометрические исследования с помощью автрорегрессии выполняются по следующим стадиям: 1)устанавливается порядок авторегрессионной модели 2)рассчитываются параметры, выбранной модели 3)определяется наиболее вероятное значение –прогноз анализируемого признака и оценивается его точность.
Назвать порядок установления наличия и формы автокорреляционной связи.
С целью установить выяснить наличие или отсутствие автокорреляционной связи на координатные поля наносят пары значений элементов:
Интервалы времени t-k, где k изменяется, характеризуют удаленность сравниваемых уровней динамического ряда и называются продолжительностью запаздывания. Период запаздывания k показывает промежуток времени, через который переменные окажут влияние на функцию
Построенные графики позволяют решить 2 проблемы: оценить наличие и форму автокорреляционной связи между элементами динамического ряда. По характеру точек на графике устанавливают, между какими элементами динамического ряда действует достаточно сильная автокорреляционная связь. Автокор-ое взаимодействие элементов динамического ряда по мере увеличения продолжительности периода запаздывания k становится менее сильным, в результате чего разброс точек на координатном поле возрастает. Для оценки формы автокорреляционной связи необходимо проанализировать углы наклона, которые образуются между линией, проведенной через середину области расположения точек и линией, параллельной горизонтальной оси координат. При левом угле обратная форма автокор-ой связи; при правом – прямая.