Раскрыть суть стационарно-случайных явлений, и назвать какие эконометрические исследования к ним применяются.




Многие процессы соц-о-эконом-го характера подчиняются закономерностям стационарно-случайных процессов. Такие процессы находятся в статистическом равновесии, имея фиксированное значение средней величины признака. Стационарно-случайный характер наиболее часто можно наблюдать при анализе одиночных временных рядов (по оценке спроса на отдельные продукты питания, по оценке объемов хранения остатков сырьевых ресурсов и готовой продукции на предприятиях). В таких рядах за количественным ростом или снижение, закономерно наступает тенденция обратного порядка, подтверждает тем самым наличие зависимости между элементами динамического ряда

 

Раскрыть сущность уравнений, с помощью которых описываются стационарно случайные явления.

Уравнение, выражающая зависимость переменной для периода времени t через значение этой переменной, но в моменты времени (t-1), (t-2)...(t-к), называется уравнением авторегрессии. Наиболее часто в эконометрических исследованиях уравнение авторегрессии используется в линейной форме

В зависимости от количества элементов динамического ряда включает: правая часть уравнения авторегрессии подразделяется на уравнение 1-го, 2-го и более высокого порядка

 

Общим условием, позволяющим применять метод авторегрессии в эконометрических исследований, является наличием статистической связи между соседними уровнями динамического ряда. Такое взаимодействие элементов динамического ряда представляет частный случай корреляционной зависимости и называется автокорреляцией.

Эконометрические исследования, с помощью автокорреляционных моделей выполняются по следующим стадиям: 1.устанавливается порядок авторегрессионной модели; 2.рассчитываются параметры выбранной модели; 3.определяется наиболее вероятные уровень-прогноз анализируемого признака.

Написать и охарактеризовать уравнение авторегрессии в общем виде в линейной форме.

Уравнение, выражающая зависимость переменной для периода времени t через значение этой переменной, но в моменты времени (t-1), (t-2)...(t-к), называется уравнением авторегрессии. Наиболее часто в эконометрических исследованиях уравнение авторегрессии используется в линейной форме

В зависимости от количества элементов динамического ряда включает: правая часть уравнения авторегрессии подразделяется на уравнение 1-го, 2-го и более высокого порядка

 

Общим условием, позволяющим применять метод авторегрессии в эконометрических исследований, является наличием статистической связи между соседними уровнями динамического ряда. Такое взаимодействие элементов динамического ряда представляет частный случай корреляционной зависимости и называется автокорреляцией.

Назвать алгоритм эконометрических исследований с помощью авторегрессии.

Эконометрические исследования с помощью автрорегрессии выполняются по следующим стадиям: 1)устанавливается порядок авторегрессионной модели 2)рассчитываются параметры, выбранной модели 3)определяется наиболее вероятное значение –прогноз анализируемого признака и оценивается его точность.

Назвать порядок установления наличия и формы автокорреляционной связи.

С целью установить выяснить наличие или отсутствие автокорреляционной связи на координатные поля наносят пары значений элементов:

 

 

Интервалы времени t-k, где k изменяется, характеризуют удаленность сравниваемых уровней динамического ряда и называются продолжительностью запаздывания. Период запаздывания k показывает промежуток времени, через который переменные окажут влияние на функцию

Построенные графики позволяют решить 2 проблемы: оценить наличие и форму автокорреляционной связи между элементами динамического ряда. По характеру точек на графике устанавливают, между какими элементами динамического ряда действует достаточно сильная автокорреляционная связь. Автокор-ое взаимодействие элементов динамического ряда по мере увеличения продолжительности периода запаздывания k становится менее сильным, в результате чего разброс точек на координатном поле возрастает. Для оценки формы автокорреляционной связи необходимо проанализировать углы наклона, которые образуются между линией, проведенной через середину области расположения точек и линией, параллельной горизонтальной оси координат. При левом угле обратная форма автокор-ой связи; при правом – прямая.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: