Торговый алгоритм
1. Рабочий день
Подготовительная работа
В течении торговой сессии с 10-00 до 18-40 анализ дневных графиков на наличие условий для открытия позиций.
По окончании торговой сессии с 18-40 до 20-00 анализ графиков акций на дневном и часовом таймфрейме, при наличии условий выставление заявок на следующий день.
Внесение в дневник и анализ сделок торгового дня, по возможности, в течение дня, то, что не успела – до 20-00 текущего дня.
Утром с 9-30 до 10-30 анализ графиков фьючерсов с учетом ночной торговли, время выхода важной статистики и новостей.
Время торговли
Торгую с 10-30 до 18-00 часов при наличии сигналов и отсутствии ситуаций в которых не торгую.
Перерыв
С 13-00 до 14-00 с отрывом от терминала. Обед, необходимые дела.
Не торгую
a. При плохом самочувствии
b. При неустойчивом настроении
c. При ситуациях, когда дергают с вопросами и надо подумать
d. При непонятности рынка и его направления
e. За 15 минут до выхода важных новостей и статистики
f. При усталости
g. При отъездах и отсутствии условий для анализа графиков
2. Параметры счета
Размер счета
400000 рублей для рынка акций
200000 рублей для рынка фьючерсов
Риски
Для рынка акций риск 1% на сделку. Риск на день не установлен, так как результаты сделок могут не укладываться в текущий день.
Для рынка фьючерсов риск 0,5% на сделку на 5 минутных графиках, и 1%-0,5% на часовых графиках. Риск на день 3% (6000 рублей). При недостаточности средств на счете для входа в позицию требуемым объемом, в том числе в результате наличия открытых позиций в иных инструментах, снижаю уровень риска на сделку с шагом 0,1% от 0,5% для 5 минутных графиков, а на часовых графиках 1% снижаю в 2 раза до 0,5%, в случае дальнейшей недостаточности средств, снижаю уровень риска с шагом 0,1%.
Целевые уровни по доходу и предельные по убытку на день и условия прекращения торговли
При достижении убытка по счету на рынке фьючерсов в 3% (6000 рублей) делаю перерыв для отдыха.
При достижении убытка по счету на рынке акций в 3% (12000 рублей) делаю перерыв для отдыха и анализа ситуации по рынку в целом с выявлением причин.
Целевой уровень дохода на день на рынке фьючерсов 10000 рублей (5%). При достижении данного уровня заканчиваю торговлю.
Целевой уровень дохода на день на рынке акций не установлен.
3. Выполнение «домашнего задания»
Какие данные отслеживаем
Закрытие рынков нашего и американского, время выхода важной статистики и новостей, общий новостной фон на предмет форс-мажорных событий в мире и заявлений глав государств.
Анализ ночной сессии на рынке фьючерсов с определением направления тренда.
Анализ совершенных сделок
Копирую данные из терминала о совершенных сделках, заношу в дневник, корректирую суммы по счетам и размер возможных прибылей/убытков в таблице расчета позиций на начало нового торгового дня.
В течение дня слежу за отклонением размера счета текущего по отношению к размеру входящего счета с целью остановки торговли при достижении предельного размера убытка на день.
Изучаем ли новости и на каких ресурсах
Новостной фон общий смотрю на РИАновости.
Данные по выходу статистики и новостей рынка на сайте Финам.
По возможности слушаю брифинги Н. Солабуто.
Наносим ли уровни на график и если наносим, то какие
Уровни графиков с максимумами и минимумами предыдущего дня, а так же важными уровнями не наношу, так как торгую ЧС.
В процессе торговли для удобства поиска при переходе между графиками зелеными линиями обозначаю сэтапные уровни. При изменении ситуации переношу на новые максимумы/минимумы, лишние (откат превзошел тенденцию) убираю.
4. Алгоритм торговли
Таймфрейм
На рынке акций торгую на дневных и часовых графиках только в лонг. На 5 минутных графиках, скорее как исключение, могу совершать сделки в лонг во второй половине дня при формировании явного ЧС (на 3 провале) при условии общедневной растущей тенденции и не заходе цены в open-rang текущего дня.
На рынке фьючерсов торгую как лонг, так и шорт на часовых и 5 минутных графиках.
Инструменты
На рынке акций торгую бумаги, часовой график которых позволяет говорить о наличии ликвидности в бумаге. Преимущество у входящих в индекс MICEX. (На самом деле ориентируюсь на рекомендации Н.Солабуто на брифингах и не сделала пока подбор бумаг – планирую)
На рынке фьючерсов торгую:
- индекс РТС
- нефть
- рубль/доллар
Определение точки входа
Торговля осуществляется по паттерну «ЧС» и «ЧС+1»
«ЧС» - Рынок пытается протестировать недавний минимум, но цены не идут дальше. Открываем длинную позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего минимума. Короткие позиции открываются по зеркальным правилам открытия длинных позиций.
Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме +/- 1 тик.
«ЧС+1» - Если после максимума/минимума появляется новый на следующей свечке, то сигнальный уровень переносится для открытия позиции на следующий бар, если цена не далеко ушла от предыдущего.
Анализ графиков на наличие графической модели «ЧС» и «ЧС+1».
Обозначение на графике возможных сэтапных уровней с последующей их корректировкой при изменении ситуации на графике.
Определение сигнального уровня, анализ на предмет движения цены (плавное, резкое, насколько близко к сэтапному бару, какова величина и характер отката) и принятие решения об открытии позиции.
Открытие сделки
При принятии решения об открытии позиции произвожу расчет размера позиции в соответствии с таблицей расчетов от величины сигнального бара и нормой риска на сделку.
При закрытии сигнального бара выставляю лимитную заявку на покупку/продажу по цене максимума+1 тик /минимума бара-1 тик цены.
При перехае/перелоу на следующем баре и не затаскивании в позицию за время закрытия следующего бара, пересчитываю объем открываемой позиции по таблице для вновь образованного бара и переношу заявку. Перенос по ЧС+1 делаю до ухода цены из зоны равной величине первого сигнального бара к минимуму/максимуму этого бара соответственно, если за время переносов не сформировался новый ЧС, по которому своя процедура.
Заявка, которая не была исполнена полностью или частично в связи с недостатком ликвидности и уходом цены, либо несвоевременным вводом заявки, на величину 1 таргета от цены заявки снимается. Сделка в данном случае не совершается, либо совершается частично – по величине фактически открытой позиции. Изменения цены входа не допускается.
Действия после открытия сделки
При открытии позиции, если цена не уходит сразу в зону стопа (перехай/перелоу), то после выставления заявки выставляю 3 стоп-заявки:
1 – СЛ (минимум-3 тик/максимум+3 тик) по рынку и ТП-1 (1 таргет по таблице расчетов в размере 25% позиции) лимитный.
2 – СЛ (минимум-2 тика/максимум+2 тика) по рынку и ТП-2 (2 таргета по таблице расчетов в количестве лотов, равном половине от размера открытой позиции с округлением до целого числа в большую сторону) лимитный.
3 – СЛ (минимум-1 тика/максимум+1 тика) по рынку и ТП-3 (3 таргет по таблице расчетов в размере 100% позиции) лимитный.
Изменение СЛ по одной и той же позиции обусловлено выявленным в процессе торгов неуспеванием системы отслеживать исполнение первой заявки и отклонять две остальные, в результате чего исполняются 2 заявки и получается переворот в позиции при отсутствии оснований! Стоп-заявка с самым большим ТП выставляется на необходимый уровень СЛ, чтобы при срабатывании первого и второго ТП не требовалось корректировать уровень стопа.
При достижении ценой 2 таргета СЛ переносится на уровень 1 таргета. (Понимаю, что это жадность, и не так нас учили, но мне морально не комфортно в безубыток, тем более 3 таргет срабатывает не всегда, а закономерность я пока не поняла)
При срабатывании СЛ производится перезаход в позицию по цене первоначального сигнала на открытие позиции в случае, если цена далеко не ушла и условия для открытия позиции, описанные выше сохраняются.
Особенности торговли
На рынке акций открытые позиции держу до срабатывания СЛ или ТП, в том числе с переносом через ночь и выходные.
На рынке фьючерсов открытые позиции через ночь не переношу. Новые позиции после 18-15 не открываю. При ожиданиях движения цены в нужную сторону и наличии открытой позиции допустимо оставить ее на вечернюю сессию, проконтролировав наличие СЛ и ТП и закрыв позицию принудительно до 23-00 часов.
5. Важные моменты
a. Отслеживать открытые сделки.
b. Проверять наличие СЛ и ТП периодически в течение дня и по окончании торгового дня с целью исключить снятие активированных заявок по окончании дня.
c. Перед новостями и статистикой закрывать позиции на фьючерсном рынке.
d. Слушать себя – если не хочется входить в позицию, не смотря на сигнал – не надо входить.
e. Определиться для себя с бумагами для торговли на рынке акций.
f. Изменить таблицу расчета позиции по форме, что бы мне было удобно ее использовать.
6. Выявленные ошибки, о которых необходимо помнить
a. При усталости становлюсь невнимательна и неаккуратна и делаю глупые ошибки. Устала - перерыв!
b. При непонятности рынка, который еще и дает убытки бессмысленно его и себя мучить! Перерыв либо отказ от торговли до конца сессии.
c. Магнетизм движущихся баров завораживает, что не приводит к отдыху. Отвлекаться от движения графиков!!!
d. Давать себе отдых.
e. Следовать алгоритму и исключить самодеятельность и бессистемную торговлю!