В данном аспекте под дивергенцией понимается классическая дивергенция, которую можно легко найти для цены и любого производного от цены индикатора. В нашем же случае в дополнение к цене применяется дельта. Дельта не зависит от цены, и поэтому является самостоятельным инструментом анализа.
Дельта показывает текущее настроения участников рынка. Таким образом, дельта дает представление об истинном настроении участников рынка. Конечно же, используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии.
Чаще всего изгибы дельты следуют за ценой. Но это бывает не всегда. Иногда возникают так называемые перекосы между ценой и дельтой, когда цена повышается/понижается, а дельта при этом наоборот понижается/повышается. Такая ситуация и называется дивергенцией цены и дельты.
|
Смысл дивергенции цены и дельты заключается в том, что "умные деньги" начинают закрывать позиции или уже начинают набирать позиции в обратную сторону. Кумулятивная дельта за счет сигнала дивергенции четко и ясно дает нам понять это. Как правило, дивергенция цены и дельты показывает окончание тренда. Очень сильный сигнал, который игнорировать не следует. За счет дивергенции можно предложить дальнейшее развитие событий заранее.
При этом можно сказать, что дивергенция цены и дельты работает как на классических временных фреймах, так и на нестандартных объемных и рейнжевых фреймах.
Несколько примеров из реальной жизни.
 Нажмите сюда для увеличения размера картинки
| Оригинал в новом окне |
|
| Нажмите сюда для увеличения размера картинки
| Оригинал в новом окне |
|
| Нажмите сюда для увеличения размера картинки
| Оригинал в новом окне |
|
Несколько сигналов одновременно, дивергенция на дельте в их числе.
| Нажмите сюда для увеличения размера картинки
| Оригинал в новом окне |
|
Дивергенция цены и дельты - это чаще других встречающийся паттерн, при этом получен высокий процент отработки сигнала. Прочие дивергенции (на трендовых индикаторах - АО, Стохастик, RSI и прочие) ни в какое сравнение не идут по качеству и силе сигнала. Вы видите реальное настроение на рынке.
Выводы:
§ Дивергенция - дополнительный сигнал, который необходимо подтверждать
§ По дивергенциям видны фиксации по тренду
§ Иногда по инерции несет против движения цены
§ Дивергенция не является мгновенным сигналом, иногда идет несколько подряд
| Нажмите сюда для увеличения размера картинки
| Оригинал в новом окне |
|
Два дивера подряд с отработкой по 90 пипс на Вольюм-фрейме 900.
| Нажмите сюда для увеличения размера картинки
| Оригинал в новом окне |
|
Следует разделять дивергенцию текущего момента (имеет краткосрочное действие) и дивергенцию более сильную и продолжительную по времени (которая может формироваться на протяжении дней)
|
результат
|
Дивер как сигнал стоит искать у любых уровней поддержки/сопротивления, там где цена имеет вероятность сделать разворот/коррекцию. Например, при расторговке уровня дельта может показать в какую сторону его расторгуют. При подходе к уровню объемов дельта даст подсказку оттолкнемся или пробъем его. Так же при подходе к любым возможным уровням (будь то уровни объемов или технические уровни). Так же полезно использовать при формировании паттернов теханализа по правилам (дивер - это когда цена обновляет хай/лоу а дельта - нет), но иногда данный паттерн формируется, не соответствуя строго правилу.
|
Еще одина нестандартная разновидность данного паттерна, когда цена может непробивать хай/лоу (либо на пару тиков), а дельта при этом резко идет в одну сторону.
|
Но сам факт появления дивергенции только усиливает вероятность отработки разворотных паттернов, учитывая дивергенцию его следовало обязательно протоговать, тем более стоп был минимальным.