I. Рабочий день.
1. 9.00-10.00 обрабатываю результаты предыдущего дня, анализирую рынок.
2. 10.00 – 18.45 – торгую.
3. Перерыв 14.00 – 14.05 – пью кофе или чай с плюшками.
4. Не торгую – вечерку нет объема, во время выхода новостей может быть очень сильная не предсказуемая волатильность снесут стоп и пойдут в нашу сторону. Не открываю позиции за 15 минут до выхода новостей и стараюсь закрыть все открытые позиции. Если позиция открыта то внимательно наблюдаю как ведет себя цена, если сбила стоп и пошла в мою сторону то перезахожу.
5. Если до конца торгов у меня есть открытая позиция, то я ее принудительно закрываю до 18.45.
II. Капитал - 900 000 рублей
Размер позиции определяется от риска, рассчитываю по таблице расчета позиции в эксель.
Риск на сделку – 0.4% (3 600рублей)
Риск на день – 2 % (18 000 рублей)
Цель на месяц + 50 % (450 000 рублей)
Цель на день + 3% (27 000 рублей)
Три убыточные сделки одна за другой или сработал риск на день 2% (18 000 рублей) рабочий день окончен - 30 отжиманий от пола и 30 минутная прогулка в парке.
III. Домашнее задание.
9.00 -10.00 – анализ рынка
- просмотр важных новостей на день (выписываю время выхода новости на стикер, его креплю на монитор, чтобы было видно),
- оценка общего фона на рынке.
- четкое определение фазы e-mini (сравнить текущее значение со значением на закрытие нашего рынка, определить тренд, прогноз дальнейшего направления индекса).
- Расчертить уровни на дневном графике (сплошная линия)
- Расчертить уровни на пятиминутном графике (пунктирная линия)
- Расчертить High/Low предыдущего дня (морзе линия и подписать меткой)
10.00 – начинаю торговать.
IV. Алгоритм торговли ФОРТС внутридневная торговля.
Собранность и дисциплина!!!
1. Торговля ведется на 5 минутных графиках по фьючерсным контрактам:
-Индекс РТС- Ri
-Доллар –Si
- Сбербанк – SR
- Газпром – GZ
2. Алгоритм действий:
- Распознаю графическую модель
- Определяю сигнальный уровень и точку входа
- Расчитываю позицию
-Открываю позицию
- Выставляю стоп и тейк (с помощью программы стопи профит от Xelius), при необходимости корректирую в ручную.
- Заполняю дневник трейдера и жду исполнения заявок.
3. Торгую:
- Черепаший суп. Рис 1
Рынок собирается протестировать недавний максиму, но цены не идут дальше. Выставляю лимитный ордер по цене мин. Бара в котором был пробой предыдущего максимума.
Цель – расстояние от цены входа до стопа, отложенное от цены входа.
Стоп ставим на текущем максимуме или минимуме.
Особенности: Между сигнальным баром и новым максимумом должно быть не менее 4 баров. Можно переносить точку входа на 2-3 величины отката если более в рынок не входить.
Входящая тенденция должна быть больше величины отката.
- 123 разворот. Рис 2
После прорыва линии тренда и отката цены, наблюдаем за силой восстановления тенденции. Если цена не способна продолжить движение и развернулась и пошла в обратную сторону то ждем пробоя мин предыдущего отката и открываем позицию по пробою или закрытию бара если он оказался ниже уровня поддержки (макс откатного бара).
Цель – расстояние от цены входа до стопа, отложенное от цены входа.
Стоп ставим выше максимума последнего свинга.
- Отбой от уровня. Рис 3.
Максимум или минимум не пробивают уровень, бары не большие. Вход на четвертом по счету баре.
Цель – расстояние от цены входа до стопа, отложенное от цены входа.
Стоп ставим за уровень
Ложный пробой. Рис 4
Максимум или минимум сделали прокол уровня и закрылись за уровнем. Бары не большие. Вход на 4 баре от прокола.
Цель – расстояние от цены входа до стопа, отложенное от цены входа.
Стоп ставим за прокол.
- Пробой уровня. Рис 5.
Подход к уровню снизу или сверху маленькими барами пробойный бар закрылся выше или ниже уровня. Вход на 3-ем баре после пробоя. Сильный уровень. Короткий стоп большой тейк. Сильный уровень.
Цель – расстояние от цены входа до стопа, отложенное от цены входа.
Стоп ставлю за уровень.
- Проторговку. Рис 6.
Уровень формируется с двух сторон и дает сигналы как на покупку так и на продажу (коридор). Смотрю откуда идет входящая тенденция. Если сверху то открываю позицию от верхней границы коридора в шорт, если снизу то открываю позицию от нижней границы коридора в лонг.
Цель – расстояние от цены входа до стопа, отложенное от цены входа.
Стоп ставлю за нижнюю или верхнюю границу коридора.
Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял свое направление, т.е. где был уровень мы не знаем, мы берем только исторические события. Постфактум.
Уровни формируются только изломом тренда или длинными проторговками. Я считаю что все идет от уровня к уровню.
Уровнем может стать:
- Цена закрытия и открытия инструмента в предыдущий день.
- Максимум или минимум года, месяца, недели, дня
- Верхняя и нижняя точка отката.
- Максимум и минимум шипа на большом объеме.
- Уровни которые отрабатывались в предыдущие дни.
По силе уровни можно распределить:
- Новый уровень (который сформировался в течении дня и не встречался ранее)
- Исторический уровень (который встречался ранее)
- Зеркальный уровень (при котором уровень сопротивления стал уровнем поддержки)
Усилители уровней:
- тени (если при формировании уровня были тени)
- круглые цифры (психологический уровень)
- ложный пробой, пробой образованный двумя барами сильнее.
- гэп – сильный уровень (зона) если был геп жди продолжение в сторону гэпа.
- большое касание хвостами уровня
- ближайшие левые уровни самые сильные
- лучшие уровни это максимумы.
Уровни дневного графика первичны.
Также два уровня, которые не подходят для создания торговой модели
- плавающий в нем нет лимитного игрока
- внутренний – зажат не имеет запаса хода.
Запас хода – средне статистическое движение цены инструмента за единицу времени. В торговле учитываю дневной запас хода. Предпочтительно входить от границ канала по тренду. При прохождении 75 % и более допускаю сделки против тренда. Рис 7
Точка отсчета запаса хода – закрытие предыдущего дня.
Тренд- направление движения цены эмитента.
Определяю по дневному графику. Уровень цены дневного бара относительно уровня закрытия дневного бара предшествующего дня указывает направление тренда. Но также смотрю тренд сложившийся в предыдущие несколько дней, закрытие дневных баров выше или ниже важный уровней. Рис 8
V. Расчет позиции
Объем позиции рассчитываю в экселевской табличке. Риск беру 0.4% на сделку. У меня потери на сделку 3 600 руб. Рассчитываю по формуле в которой измеряю убыток в рублях на один контракт и делю свой общий риск на риск на контракт. Получаю количество контрактов.
Для РТС расчет веду с учетом что каждый пункт стоит 2 цента.
Минимальное соотношение риск- прибыль 3 к 1.
Не торгую – вечерку.
При наличии открытых позиций по всем торгуемым инструментам оставляю до исполнения, новых позиций не открываю, отхожу от монитора на 15 минут.
Если до конца торгов у меня есть открытая позиция, то я ее принудительно закрываю до 18.45.
VI. ВАЖНО!
- Уверенность, дисциплина, соблюдение торгового алгоритма залог успешных сделок.
- Ежедневно вывожу прибыль на карточный счет в банк финам.
- При совокупности потерь 2% от депозита останавливаю торговлю до полного эмоционального состояния (1 день), сократить вывод прибыли на 50% до восстановления счета.
-Каждый день закрываю в плюсе.
- Учусь хорошо понимать рынок.
VII. Мои ошибки:
1. Очень сильно волнуюсь, когда есть открытая позиция и цена идет не в мою сторону - усталость накапливается.
2. Боюсь открыть позицию хотя вижу что есть сигнал, лезут в голову сомнения – пропускаю сделки.
3. Начинаю переторговку сразу после стопа – убыток.
4. Открываю позицию за 10-15 минут до закрытия основной ссесии – убыток.
ИСКЛЮЧИТЬ ошибки из трейдинга!
Действовать строго по алгоритму!