ОТЧЕТ
Дисциплина: Методы оптимизации
Тема: Градиентные методы
Выполнил студент гр. 33601/1 Д.О. Труфанов
Руководитель, доцент Е.А. Родионова
«___»________________2015 г.
Санкт-Петербург
В данной работе исследуются градиентные методы первого порядка: метод наискорейшего спуска, метод с постоянным шагом; градиентный метод второго порядкас дроблением шага; метод Флетчера-Ривса.
Постановка задачи
Найти минимум функции двух переменных
Найти минимум функции пяти переменных
методом Флетчера-Ривса.
Вычисления произвести с точностью В методе наискорейшего спуска показать независимость от выбора начального приближения и ортогональность звеньев градиентной ломаной. Провести сравнительный анализ скорости сходимости метода с постоянным шагом и метода наискорейшего спуска. Подтвердить, что для квадратичной формы метод Флетчера-Ривса сходятся не более, чем за 5 шагов. Показать квадратичную скорость сходимости метода Флетчера-Ривса.
Условия применимости метода
Для функции двух переменных найдем соответствующую матрицу Гессе.
Найдем собственные числа матрицы Гессе. Это будут
.
Нетрудно видеть, что .
Допустим, что решение задачи ищется в круге .Тогда заметим, что . Таким образом, получены оценки на собственные числа матрицы Гессе в данной области. Так как, это оценки собственных чисел матрицы Гессе, то можно заключить, что
.
Также введенная функция является строго выпуклой, поскольку, как можно заметить, ее матрица Гессе является положительно определенной по критерию Сильвестра.
Таким образом, выполнены необходимые условия теорем о сходимости соответствующих градиентных методов независимо от начального приближения, следовательно, данные градиентные методы применимы к данной задаче в данной области.
Кроме этого, метод Флетчера-Ривса для данных функции также применимы, поскольку матрица Гессе для функции двух переменных и матрица квадратичной формы от пяти переменных – симметричные и положительно определенные по критерию Сильвестра.
Описание алгоритма
1. Метод наискорейшего спуска.
Зададимся начальным приближением искомого минимума функции в заданной области. На каждом шаге метода в качестве направления спуска выбираем антиградиент минимизируемой функции в текущей точке . Для нахождения величины шага вдоль заданного направления решается задача одномерной минимизации при , решение которой и выбирается в качестве величины шага. Решение считается полученным с заданной точностью при выполнении неравенства .
2. Метод с постоянным шагом.
Пусть - начальное приближение минимума функции в заданной области. На каждом шаге метода в качестве направления спуска выбираем антиградиент минимизируемой функции в текущей точке . В качестве шага выбирается постоянная величина , которая из теоретических соображений дает сходимость метода, притом наилучшую. Для проверки оптимальности текущего решения используется следующее условие: .
3. Метод второго порядка с дроблением шага.
Зададимся начальным приближением искомого минимума функции , равным . На каждом шаге метода в качестве направление выбираем величину , где - матрица Гессе минимизируемой функции в данной точке. Для нахождения шага построим следующую процедуру. Пусть . Для текущего проверяем следующее неравенство: . Если оно не выполняется, то рассчитываем по формуле . Если данное неравенство выполняется, что в качестве шага в заданном направлении принимается .Решение считается полученным с заданной точностью, когда выполняется неравенство .
4. Метод Флетчера-Ривса.
Пусть - матрица Гессе минимизируемой функции, - начальное приближение искомого решения.
Пусть . Тогда для в случае, когда минимизируется значениеквадратичной формы, где , а в противном случае где ,если , где - размерность пространства, и 0 в противном случае.
На -ом шаге метода в качестве направления выбирается , а в качестве величины шага - решение задачи одномерной минимизации при . Для проверки оптимальности текущего решения используется условие на норму градиента минимизируемой функции в текущей точке: .
Полученные результаты
Аналитическим решением задачи минимизации функции двух переменных будет точка , а квадратичная форма от пяти переменных достигает минимума в точке , где .
В качестве начального приближения использовались .
Для каждого метода укажем количество шагов, необходимое для нахождения решения.
1)
Метод наискорейшего спуска – 3 шагов.
Метод с постоянным шагом – 8 шагов.
Метод второго порядка с дроблением шага – 9 шага.
Метод Флетчера-Ривса (для функции двух переменных) – 7 шагов.
Метод Флетчера-Ривса (для квадратичной формы) – 2 шага.
2)
Метод наискорейшего спуска –5 шагов.
Метод с постоянным шагом –10 шагов.
Метод второго порядка с дроблением шага –15шагов.
Метод Флетчера-Ривса (для функции двух переменных) – 8 шагов.
Метод Флетчера-Ривса (для квадратичной формы) – 4 шага.
2)
Метод наискорейшего спуска – 6 шагов.
Метод с постоянным шагом – 11 шагов.
Метод второго порядка с дроблением шага – 22 шагов.
Метод Флетчера-Ривса (для функции двух переменных) – 10 шагов.
Метод Флетчера-Ривса (для квадратичной формы) – 5 шага.
Проверка полученных теоретических оценок для метода наискорейшего спуска (
1)
Полученные значения
.
2)
Полученные значения
.
3)
Полученные значения
.
4) Проверка ортогональности звеньев градиентной ломаной
Полученные значения для косинуса угла между векторами:
Обоснование достоверности полученных результатов
Достоверность полученных результатов объясняется численным подтверждением следующих теоретических результатов:
1) Градиентные методы первого порядка имеют линейную скорость сходимости, остальные – квадратичную (или близкую к ней).
2) Метод Флетчера-Ривса сходится не более, чем за 5 шагов для квадратичной формы.
3) Звенья градиентной ломаной ортогональны в методе наискорейшего спуска.
4) Выполнены теоретические оценки для метода наискорейшего спуска, связанные с параметром сходимости метода, а также с разностью между значением функции на текущем шаге и точным решением.