ПРОЦЕССЫРАЗОРЕНИЯ В СТРАХОВОМ ДЕЛЕ
Математическая теория процессов разорения, возникающих в страховом деле, ведет начало с 1903 г. с работ Лундберга [21, 22]. Дальнейшие исследования в этой области проводились между 1926 и 1955 г. Лундбергом [23—25], Крамером [9—14], Эстером [17], Сегердалом [31—34], Тэклиндом [36], Саксеном [29, 30], Амметером [1], Арфведсоном [2 — 6] и др.
Предположим, что компания производит обычные страховые операции (страхование жизни, нетрудоспособности, несчастного случая, болезни, аварии, пожара, страхование обязательств и т. д). Держатели полисов регулярно выплачивают страховые премии. Компания собирает премии в резервный фонд и, если происходит страховой случай, выплачивает договорную сумму. Страховую компанию можно рассматривать как регулировочный аппарат для держателей полисов, индивидуальные риски определяются компанией в виде цены страховой премии. Размеры страховых премий назначаются таким образом, чтобы в течение длительного периода они покрывали в среднем выплаты компании на страховые случаи. Страховая премия, исчисляемая этим способом, называется чистой страховой премией. В дополнение к чистой страховой премии держатели полисов выплачивают ценную страховую премию для покрытия нежелательных отклонений от среднего. Сумма чистой и ценной страховых премий составляет общую страховую премию. Это пример страхования лишь с положительными премиями и положительными страховыми суммами.
Существуют другие виды страхования, противоположные описанному. Типичный случай — операции с пожизненной рентой. Здесь компания постоянно выплачивает ренту держателям полисов, в то время как случайная смерть одного из держателей полисов представляет соответствующую сумму в распоряжение компании, играя таким образом роль выплаты держателя полиса компании, или выплаты компании держателю полиса отрицательной суммы. Рента также может рассматриваться как отрицательная страховая премия. Это пример страхования лишь с отрицательными страховыми премиями и отрицательными страховыми суммами.
Случаи только положительных страховых сумм (отсутствие ренты) и только отрицательных страховых сумм (чистые операции с рентой) являются важными частными случаями. Однако, вообще говоря, компания может вести страховые дела обоих типов.
Суммы, выплачиваемые компанией при установлении страхового случая, могут тогда быть как положительными, так и отрицательными. Аналогично страховые премии, взимаемые компанией, могут быть как положительными, так и отрицательными (выплата по ренте).
Теория разорения изучает вероятностные законы, которым подчиняются случайные флуктуации резервного фонда. Знание этих законов важно для того, чтобы быть в состоянии вовремя принять меры предосторожности.
Математическая модель процесса разорения
Пусть в интервале времени (0, ∞) страховые случаи происходят согласно процессу Пуассона с интенсивностью λ(ԏ), 0≤ԏ<∞. Страховые суммы, выплачиваемые компанией, которые могут быть как положительными, так и отрицательными, являются взаимно независимыми одинаково распределенными случайными величинами с функцией распределения Н(҇х), и они не зависят от моментов наступления страховых случаев.
Вместо того чтобы рассматривать процесс наступления страховых случаев в обычном времени, удобно ввести новую временную переменную (оперативное время, преобразованное время) u = u (ԏ):
u = (v)dv, (l)
где λ — положительная константа. Если тогда обозначить через x҇ (и) общую страховую сумму, выплаченную в интервале (0, и], то (x҇ (и), 0≤u<∞} будет стохастическим процессом со стационарными независимыми приращениями и функцией распределения
Р{҇х <u≤x} = Нп (х), (2)
где Нп(х) есть n-я свертка функции Н(х); Н0(х)=1 при x≥ 0 и H0 (х) = 0 при х < 0. Процесс fie (и), 0 =SC и < оо} — это обобщенный пуассоновский процесс. Если интеграл
a= dH(x) (3)
существует, то общая средняя страховая сумма, выплачиваемая компанией в интервале (0, и], равна
Е {x҇ (и)} = λau. (4)
В условиях частного бизнеса накопленная чистая страховая премия (премии за вычетом выплачиваемой ренты) в интервале (0, и] равна λаи. Если применяются также ценные страховые премии, to общая страховая премия равна {λа + b)и, где b>0 при а>0 (например, в случае положительных страховых премий) b<0 При а<0 (например, в случае отрицательных страховых премий). Предположим, что в момент и = 0 компания располагает начальным капиталом х для покрытия потерь из-за случайных флуктуации. Тогда резервный фонд в момент и равен
у(и) = х + с – (҇х) (и) (5)
для 0 ≤ и < ∞, где у (0) = х — начальный резервный фонд в момент и = 0, а с — константа.
Одна из основных задач в теории разорения состоит в определении вероятности разорения, т. е. вероятности того, что резервный фонд когда-нибудь станет отрицательным, или, более точно, вероятности того, что разорение произойдет до момента t.
Обозначим через Өx момент времени, когда впервые резервный фонд становится отрицательным в интервале (0, ∞), т. е.
= inf{u: y(u)<0 для 0≤ u<∞} (6)
и = ∞ при y≥0 для u≥0.
Тогда вероятность того, что разорение произойдет в интервале (0, t], равна
P{Өx≤t}= l-P{ [х(u)-u]≤x}, (7)
а вероятность того, что разорение когда-нибудь произойдет, равна
Р{ <∞}=1-Р{ sup [ (и)-сu]≤х}. (8)
Если вероятности Р { <∞} и P{ } известны, то можно принять меры предосторожности (увеличение премии, перестрахование и т. д.), позволяющие уменьшить вероятность разорения настолько, чтобы оно было практически невозможно. Обозначим
W(t,x)-P{ x҇(u)-cu]≤} (9)
W(x) = Р{ [х҇(u)-сu]≤ x}. (10)
Большинство исследований посвящено нахождению функций распределения W(x), W(t, x) и их асимптотик при больших значениях X.