Семинар. Генезис научных представлений о риске
1. Происхождение термина «риск»
2. Подходы к пониманию сущности риска в современной российской науке
3. Понимание риска в классической и неоклассической экономической теории
4. Рискология как наука: объект и предмет исследования. Аксиомы рискологии
5. Концепции риска
Происхождение термина «риск»
Происхождение слова "риск" уходит своими корнями по крайней мере в семнадцатый век и предположительно имеет итальянское начало. В это время слово использовалось в разговорной речи как прототип английского слова "hazard", означающего в переводе опасность, шанс. В Англию "риск" пришел из Франции в середине 17 века, как слово "risque", и сразу же последовал в Соединенные Штаты Америки. Английское значение слова появилось в 1830 году в финансовых учреждениях Лондона при страховании заключаемых сделок с комиссионными отчислениями.
Эти значения слова "риск" неизменно применялись в течение столетия, вплоть до двадцатого века, когда "risque" использовалось в разговоре как шутка.
Сейчас понятие "риск" применяется в более широком смысле, определяя опасность как таковую и путь для достижения результатов, используя шанс.
В экономической, исторической литературе приводятся различные определения риска.
У В. Даля: "Риск - отвага, смелость, решимость, предприимчивость.
Рисковать, рискнуть - пускаться на удачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось,..., подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье,... подвергаться опасности, превратности, неудаче."
У Брокгауза Ф.А., Ефрона И.А.: "Риск - под этим словом в страховой тактике подразумевается опасность, угрожающую страховому объекту каким-либо вредом, за который страховое учреждение обязано вознаградить страхователя..."
У Ожегова С.И.: "Риск - действие наудачу в надежде на счастливый исход."
В экономическом словаре Нью-йоркского издательства "Pengiun Books" риск определяется как "состояние, в котором совокупность возможных будущих событий превышает число событий, которые будут происходить в действительности, определенные с некоторой степенью вероятности". Исходя из этих определений, можно трактовать смысл термина "риск" как возможность получить вред или понести потери, а также добиться успеха. Таким образом, для осуществления риска необходимо наличие случая, связанного с возможными потерями.
Некоторые авторы разделяют риск на два типа: спекулятивный (динамический) и статический. Например, по определению Крокфорда Н. динамические риски - это те, которые могут принести как прибыль, так и убытки. Статические же риски приводят только к потерям. Так, азартные игры можно отнести к спекулятивному типу. Тогда как для человека, ушедшего на войну, риск в первую очередь статичен по своей природе Для производственной системы, объекта предпринимательской деятельности в основной своей массе характерен динамический тип риска: всегда имеется вероятность выигрыша или потери.
Подходы к пониманию сущности риска в современной российской науке
Однако анализ существующих в российской экономической науке подходов к определению этой категории показал, что ученые и специалисты не сходятся даже в установлении класса категории риска, выделяя следующие группы подходов [47, с. 44]:
· риск как инструмент принятия решений;
· риск как событие;
· риск как действие, деятельность;
· риск как параметр, характеристика результата деятельности;
· риск как условие осуществления деятельности;
· эклектический подход к определению риска.
Обзор существующих трактовок сущности риска позволяет разделить их на два основных блока. Первый представлен определениями и подходами, в который основной акцент сделан на возможность неблагоприятных последствий реализации риска или, напротив, возможный положительный эффект. Такие трактовки можно назвать экономическими и с долей условности разделить на «негативные» и «позитивные». В «негативных» экономических трактовках наиболее распространено понимание риска как возможности возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации проектов, планов и исполнения бюджетов предприятия. Под риском понимают все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение целей организации. Часто риск определяют как опасность проигрыша, убытка, неполучения дохода.
В этом контексте термину риск обычно придается негативный оттенок, связанный с опасениями в отношении ожидаемого результата, достижимости поставленных целей.
Так, И.Т. Балабанов дает определение риска как «возможной опасности потерь», вытекающей из специфики различных явлений природы и деятельности человека. О.А. Грунин и С.О. Грунин понимают «под фактором риска в бизнесе» причину, движущую силу, способную «породить опасность или привести к ущербу, убытку» [3]. Л.Н. Тэпман отмечает, что риск представляет собой возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия [7]. В.А. Абчук, раскрывая содержание риска, указывает, что слово «риск» испанопортугальского происхождения и означает «подводная скала», «риф», то есть опасность [1].
Понимание риска в основном как опасности, угрозы, формирует основу одной из базовых концепций управления рисками, в рамках которой рассматривается реализация опасностей природного, техногенного, социального и иного характера, а управление рисками включает способы уменьшения вероятности негативных событий или их последствий.
Негативное отношение к риску - не единственное и действие рисковых факторов не исключает положительного эффекта, тем более высокого, чем выше уровень риска. Отсюда риск определяют как действие, совершаемое по принципу «повезет - не повезет», дающее надежду на желаемый положительный результат. Так, в словаре С.И. Ожегова риск определяется как «действие наудачу в надежде на счастливый исход», а Я.Д. Вишняков и Н.Н. Радаев дают трактовку происхождения слова «риск», отличную от синонима «опасности»: «Слово «риск» имеет древние корни - в переводе со староитальянского «risicare» означает «отважиться» [6].
Отказ от риска означает одновременно и отказ от возможной прибыли. В этом аспекте риск представляется не как нежелательное явление, а как движущий мотив предпринимательства. Д.С. Гончаров подчеркивает «Получение прибыли всегда сопряжено с определенным уровнем риска. Прибыль - своего рода награда за риск, и чем выше риск, тем выше ожидаемая прибыль» [2].
Частным случаем риска является авантюра - ситуация, изначально содержащая необоснованный риск, рассчитанное на случайный успех, но в большинстве случаев обреченное на провал.
Понимание риска как возможности, в свою очередь, дает основу для создания другой концепции управления рисками, применимой к спекулятивным рискам, изучающей взаимосвязи риска и доходности и предлагающей способы их оптимизации.
Следует заметить, что приведенные определения раскрывают содержание риска через его сущностные функции, прежде всего, стимулирующую в двух ее аспектах - конструктивном и деструктивном. Вторая важнейшая функция, защитная, является, на наш взгляд, вторичной по отношению к деструктивному аспекту стимулирующей функции и находит широкое применение в рамках концепции управления рисками как угрозами. В частности, это проявляется, в организации систем обеспечения безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создании широкого спектра методов снижения и передачи риска, внедрении в хозяйственное и трудовое законодательство категорий правомерности риска.
Второй блок основан, прежде всего, на раскрытии взаимосвязи риска с понятиями неопределенности, случайных событий, частоты и вероятности. В таких трактовках под риском понимают деятельность, связанную с преодолением неопределенности, в процессе которой количественно и качественно оценивается вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. Риск определяется как событие, которое может произойти в условиях неопределенности с некоторой вероятностью и влечет за собой разные по характеру экономические результаты. При этом величина результата (чаще всего - уровень дохода или прибыли) может изменяться в большей или меньшей степени. Важен как абсолютный и относительный уровень результата, так и степень его изменчивости. С учетом этого риск рассматривают как вероятность отклонения величины фактического дохода от ожидаемого. Чем шире шкала, возможных колебаний, тем выше риск, и наоборот.
Впервые мысль о риске как количественной мере неопределенности высказана Ф. Найтом. Ф. Найт определил риск как «измеримую неопределенность», «вероятностную (стохастическую) определенность», О. Моргенштерном и Дж. Нейманом установлена взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск» и дана вероятностно-математическая трактовка риска. Неоклассическая теория предпринимательского риска, разработанная А. Маршаллом и А. Пигу, утверждает, что в рыночной экономике предприятие работает в условиях неопределенности, в связи с чем прибыль является величиной случайной, и предпринимателя интересует не только величина прибыли, но и размах ее вероятных колебаний. В связи с этим предпринимательское поведение должно зависеть не только от абсолютной величины прибыли, но от так называемой «полезности», наиболее выгодного сочетания ожидаемой величины прибыли и ее вероятности - то есть от среднего ожидаемого значения [1].
Понимание риска предприятия как вероятности возникновения неблагоприятных последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности дается И.А. Бланком. Б. Мильнер и Ф. Лиис определяют риск как вероятность неблагоприятного исхода, когда компания не получает ожидаемого результата [8]. «Риск существует везде, где есть неопределенность будущего» -подчеркивают Я.Д. Вишняков и Н.Н. Радаев. И далее уточняют: «Риск - это неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели» [6].
В.А. Абчук приводит определение хозяйственного риска, данное А.А. Собчаком: «Опасность возникновения неблагоприятных последствий (имущественного или личного характера), относительно которых неизвестно, наступят они или нет» [1]. И.Т. Балабанов, определяя риск как опасность потерь, в то же время подчеркивает, что с экономической точки зрения риск -возможность совершения события с тремя возможными экономическими результатами: отрицательным (ущерб, убыток, проигрыш), положительным (выгода, прибыль, выигрыш), нулевым (ни убытков, ни прибыли).
Нетрудно заметить, что понятие неопределенности и изменчивости результата для раскрытия сущности риска используется не только в «вероятностных» в чистом виде, но и в экономических трактовках этого понятия, что вполне объяснимо, так как именно эти два фактора -неопределенность и вероятность - лежат в основе риска.
Соответственно, данный подход к пониманию сущности риска требует раскрытия понятия неопределенности, обусловливающих ее причин и взаимосвязи категорий неопределенности и риска. Неопределенность -отсутствие достаточно полной и достоверной информации о настоящем или будущем состоянии экономической среды, которое обусловливает частичную или полную неопределенность конечных результатов этой деятельности и связанных с ней затрат. Причинами неопределенности являются незнание (неполнота, недостаточность знаний, информации о внешней среде), случайность (будущее событие, которое в сходных условиях происходит неодинаково) и противодействие (неопределенность, обусловленная действиями конкурентов, конфликтами между подрядчиком и заказчиком и тому подобные факторами).
Экономическая категория риска выступает в качестве «индикатора», «двойника» неопределенности. Основное различие между неопределенностью и риском состоит в том, известны ли количественные вероятности наступления определенных событий. В отличие от неопределенности риск является измеримой величиной, его количественной мерой служит вероятность неблагоприятного исхода. Если существует возможность качественно и количественно определить степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска.
Таким образом, ситуация риска - это разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определено. В этом случае существует объективная возможность оценить вероятность событий, возникающих в результате совместной деятельности партнеров по производству, контрдействий конкурентов, влияния природной среды на развитие экономики, внедрение достижений науки в экономику и т.д.
В научной литературе высказывается мнение, что на основе подхода к пониманию риска как неопределенности создается третья концепция управления рисками [6], однако с этим мнением можно согласиться не вполне. Понимание риска как неопределенности опирается на такие масштабные достижения научной мысли как теория вероятностей Б. Паскаля и П. Ферма, процедуры и методы статистики, обоснованные Я. Бернулли, А. Муавром, Ф. Г алтоном, и вместе с этим, вносит основополагающий вклад в научные труды в области управления портфелем инвестиций Г. Марковица, Г. Модильяни, работы Н. Блейка и М. Шолса, а также многих других исследователей и практических разработчиков. Представляется, что в данном случае речь идет скорее о формировании глубоко разработанного математико-статистического инструментария оценки и анализа рисков, который во многом (хотя и не во всех случаях) является универсальным и находит широкое применение в разных концепциях и различных теориях управления рисками.
Таким образом, экономические трактовки риска раскрывают содержание этой категории через ее сущностные функции, «вероятностные», «статистические» акцентируют внимание на возможности идентификации,
количественного измерения риска как степени разброса возможного результата. Тесная взаимосвязь между двумя подходами обусловлена, в свою очередь, взаимозависимостью риска как результата и неопределенности и вероятности как обусловливающих этот результат факторов.
Оба ключевых похода к пониманию сущности риска, равно как сформированные на их основе концепции и инструментарий оценки рисков занимают определенное место в процессе управления рисками.
На начальных этапах формирования и реализации стратегии и политики управления рисками предприятия необходимы, прежде всего, экономические трактовки, позволяющие идентифицировать риски, произвести отбор обозримого числа конкретных рисков из общей их совокупности.