Статистика краткосрочных кредитных вложений

Понятие кредита и основные показатели статистики кредита

Статистика краткосрочных кредитных вложений

Статистический анализ оборачиваемости кредита

Показатели работы коммерческих банков и ЦБ

Понятие кредита и основные показатели статистики кредита

Кредит — предоставление на основе возвратности, срочности и, как правило, с выплатой процента финансовых ресурсов од­ним хозяйствующим субъектом другому.

Видами кредита в РФ являются:

- государственный кредит — средства, привлеченные го­сударством в виде займов, эмиссии ценных бумаг;

- банковский кредит, выдаваемый банками предприяти­ям и организациям;

- межбанковский кредит — размещаемые банками денежные средства друг у друга в форме депозитов и на короткие сроки.

По срочности различают краткосрочный (на срок одного года), среднесрочный (от одного года до пяти лет) долгосрочный (свыше пяти лет) кредиты.

По обеспеченности кредиты могут быть обеспеченными и необеспеченными. Обеспечение кредита может быть персональным, банковским, государственным. Обеспечение предполагает наличие того или иного залога (под залог векселей, товарные документы, ценные бумаги, недвижимость (ипотечные) и т.д., гарантии или его страхование (перестрахование).

В настоящее время в РФ функционирует двухуровневая банковская система, состоящая из Центрального банка (ЦБ) РФ системы коммерческих банков.

ЦБ осуществляет руководство единой государственной политикой в области кредита, денежного обращения, расчетов и валютных отношений.

Коммерческие банки строят свои взаимоотношения с клиентами на рыночной основе.

Временно свободные, высвобожденные в процессе кругооборота денежные средства государства, юридических и физических на добровольной основе передаваемые посредникам для последующей капитализации и извлечения прибыли, образуют ссуд­ный капитал.

Кредит охватывает движение каждого капитала обычно лишь в денежной форме. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобожденные в ходе работы пред­приятий, в процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и ресурсы банков.

К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся:

• общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;

• доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;

• просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков;

• процент за кредит и ставка рефинансирования (ЦБ РФ).

Общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения определяется за вычетом погашенной суммы кредита (возврата денежных средств) банку, т. е. в виде остатка ссуд на определенный момент времени (года, квартала, месяца).

Для изучения динамики кредитных вложений не только ис­пользуются индексы, характеризующие изменения номинальных объемов кредитных вложений, но и определяется динамика кре­дитных вложений с корректировкой на размер инфляции. В аналитических целях данные об объемах кредитных ресурсов дефлятируются на индекс-дефлятор ВВП или на индекс потре­бительских цен (ИПЦ).

Для анализа структуры кредитования следует выделить от­расли и отдельно население, получающие ссуды банков. Важное аналитическое значение имеет группировка кредитов на кратко­срочные и долгосрочные.

Представление об эффективности государственных кредит­ных операций дает показатель (Э_Г.кред), характеризующий про­центное отношение суммы превышения поступлений над расхо­дами по системе государственного кредита:

,

где П_Г.кред — поступления по системе государственного кредита; Р_Г.кред — расходы по системе государственного кредита.

Статистика краткосрочных кредитных вложений

Кредитные вложения в экономику — ссуды, предоставленные банковской системой экономике Российской Федерации. В настоящее время кредитование осуществляется как за счет собственных средств коммерческих банков, так и за счет средств Банка России, предоставляемых через коммерческие банки предприятиям и организациям для финансирования федеральных и межгосударственных целевых программ.

Кредитные вложения представляют собой ссуды, выдаваемые банковскими учреждениями предприятиям, организациям и населению для производственного и социального развития.

Потребительские кредиты населению выдаются для индивидуального жилищного строительства, строительства дач и освоения садовых участков, приобретения товаров, для неотложных и других нужд.

Для характеристики кредитных отношений статистика пользует показатели размера, состава, динамики кредитных вложений, изучает взаимосвязь кредитных вложений с показателями объема производства, капитальных вложений, размера товарно-материальных ценностей.

Средний размер кредита (ссуды) определяется по формуле среднеарифметической взвешенной (без учета числа оборотов за год):

, где - средний размер ссуды; Р_i - размер i -й ссуды; t_i — срок i -й ссуды.

Средний срок пользования ссудами (), т. е. время, в течение которого все ссуды оборачиваются один раз при условии их прерывной оборачиваемости, определяется по формулам:

• средней арифметической взвешенной (при этом весами являются размеры выданных ссуд): ;

• средней гармонической взвешенной (когда вместо размеров ссуд известна продолжительность одного оборота каждой ссуды):

Среднее число оборотов ссуд за год составит: , ,

где — число оборотов i -ой ссуды за год; Д — число дней (месяцев) в году.

Наряду со средними величинами выявляется доля просро­ченной задолженности.

За пользование кредитом взимается плата в размере про­центных ставок:

Средняя процентная годовая ставка кредита (i):

где i — годовая ставка i -ой ссуды; t_i — срок i -oй ссуды (в годах).

Состав кредитных вложений изучают по целевому назначе­нию, формам собственности, территориям, категориям заемщи­ков, экономическим секторам, срокам погашения, видам остат­ков задолженности и другим признакам.

Большое внимание в статистике уделяется показателям дол­госрочных ссуд: остаткам задолженности, суммам выданных ссуд, их составу и динамике.

Самостоятельным объектом в статистике кредита является изучение просроченных ссуд по их объему, составу и динамике. По состоянию на конец года определяют по банку в целом:

1. Абсолютную сумму просроченных кредитов (остатков за­долженности):

2. Относительные показатели просроченной задолженности по ссудам:

а) по сумме: ;

б) по сроку: ,

где t_iпр — число просроченных дней по погашению i -го кредита.

в) по сумме и сроку (интегральный средневзвешенный показа­тель просроченной задолженности):

Выявление статистических закономерностей в поведении ссудной задолженности является важным средством улучшения уровня управления кредитными отношениями.