Задания для выполнения практической работы по дисциплине «эконометрика»
Все ниже указанные лабораторные работы входят в состав семестровой работы. Работа включает в себя анализ реальных экономических данных при помощи изученных эконометрических моделей. Если студент посещает все занятия и выполняет лабораторные на занятиях, зачет выставляется автоматически по итогам семестра. Если же студент пропускает занятия или не успевает их выполнить, то лабораторные он должен оформить в формате doc. или docx. и сдать в печатном виде – титульный лист обязателен. При этом все расчеты и построение графиков студент осуществляет в MS Excel, затем входные данные и все полученные расчеты копирует в MS Word, и уже в текстовом формате описывает поэтапно, что было сделано, и какие получены итоги. По итогам каждой лабораторной работы должен быть сделан вывод, в котором приведена полная интерпретация полученных расчетов и показателей. Без описательной части и выводов работа приниматься не будет.
Лабораторная работа 1: Расчет ковариации и корреляции
Количество показателей: три.
Количество наблюдений (выборка): не менее 12.
Лабораторная работа 1 предполагает выполнение следующих этапов:
1) Студент подбирает в качестве исследуемых величин два показателя и обозначает их X и Y (обязательно указывать источник информации). Подробно объясняет свой выбор, выдвигает гипотезу о взаимосвязи указанных величин.
2) Проводит расчет коэффициента выборочной ковариации тремя способами: 1. С использованием формулы для расчета; 2. С использованием функции КОВАР; 3. С использованием пакета анализа. Объясняет полученные результаты.
3) Проводит расчет коэффициента выборочной корреляции тремя способами: 1. С использованием формулы для расчета; 2. С использованием функции КОРРЕЛ; 3. С использованием пакета анализа. Объясняет полученные результаты.
4) Проверяет значимость найденного коэффициента выборочной корреляции при помощи t-статистики, для чего рассчитывает значение t-статистики и сравнивает полученное значение с критическим уровнем t (находится через функцию СТЬЮДРАСПОБР).
5) Далее студент добавляет в исследование еще один показатель – Z. Объясняет свою гипотезу, как именно этот показатель может быть связан с ранее подобранными X и Y.
6) Рассчитывает коэффициент частной корреляции: оценивает связь X и Y при условии постоянства показателя Z.
7) Рассчитывает коэффициент полной корреляции R. Делает выводы о наличии связи между всеми тремя показателями.
Лабораторная работа 2: Построение парной линейной регрессии. Исследование зависимости темпов роста реального ВВП (У) от индекса производительности труда (Х)
Количество показателей: два.
Количество наблюдений (выборка): не менее 13.
1) Студент подбирает исходную выборку на сайте Государственного комитета статистики. В качестве независимой переменной (X) выбирает индекс производительности труда, в качестве зависимой – темп роста реального ВВП (Y). На сайте Госкомстата студент находит величины номинального ВВП и при помощи индекса-дефлятора рассчитывает величину реального ВВП, которая и будет являться зависимой переменной. Так как количество наблюдений должно быть не менее 13, то исследуемый временной период составляет 13 или более лет.
2) Далее строится точечная диаграмма (график) в координатах: индекс производительности труда и темп роста реального ВВП.
3) На построенном графике студент показывает линию тренда (линейную) и указывает величину коэффициента детерминации, а также отражает само уравнение регрессии.
4) При помощи пакета анализа студент получает «вывод итогов», в котором акцентирует внимание на параметрах уравнения регрессии.
5) Далее студент проверяет полученное уравнение регрессии на адекватность: 5.1. анализирует полученный коэффициент детерминации; 5.2. проверяет значимость параметров уравнения при помощи t-статистики; 5.3. проверяет значимость уравнения (коэффициента детерминации) при помощи F-статистики.
Лабораторная работа 3: Построение парной нелинейной регрессии. Исследование зависимости объема денежной массы (У) от уровня ставки рефинансирования (Х)
Количество показателей: два.
Количество наблюдений (выборка): не менее 25.
1) Студент подбирает исходную выборку на сайте Центрального Банка России. В качестве независимой переменной (X) выбирает ставку рефинансирования в % (ныне приравнена к учетной ставке) в качестве зависимой – объем денежной массы в млрд. руб. (Y). Так как количество наблюдений должно быть не менее 25, то исследуемый временной период начинается с 28.01.2007г. Далее студент берет все значения ставки рефинансирования на первое число месяца, по который действовала ставка (например, если ставка в 11% действовала по 28 января 2007г, то выборку следует брать на 01.01.2007). Соответственно на эти же даты рассматриваются и значения денежной массы (У).
2) Далее строится точечная диаграмма (график) в координатах: ставка рефинансирования и объем денежной массы.
3) На построенном графике студент показывает линию тренда (степенную) и указывает величину коэффициента детерминации, а также отражает само уравнение регрессии.
4) Далее студент линеаризует степенную функцию – то есть приводит ее к линейной функции. Делает замену переменных.
5) При помощи пакета анализа студент строит уже линейную регрессию, получает «вывод итогов», в котором акцентирует внимание на параметрах уравнения регрессии.
6) Делает обратную замену переменных и показывает, как из линейного уравнения могут быть найдены параметры степенной функции.
7) Далее студент проверяет полученное уравнение регрессии на адекватность: 5.1. анализирует полученный коэффициент детерминации; 5.2. проверяет значимость параметров уравнения при помощи t-статистики; 5.3. проверяет значимость уравнения (коэффициента детерминации) при помощи F-статистики.
Лабораторная работа 4: Построение множественной линейной регрессии. Исследование зависимости объема денежной массы (У) от уровня ставки рефинансирования (Х1) и склонности населения к наличности (Х2)
Количество показателей: три.
Количество наблюдений (выборка): не менее 25.
1) Студент использует ту же выборку, что и в предыдущей лабораторной работе. Плюс в качестве второй независимой переменной (Х2) студент рассчитывает значения склонности населения к наличности, для этого сумму наличных денег в экономике делит на объем безналичной денежной массы (величину депозитов). Склонность населения к наличности следует измерять в %. Так как количество наблюдений должно быть не менее 25, то исследуемый временной период начинается с 01.01.2007г. Далее студент берет все значения ставки рефинансирования на первое число месяца, по который действовала ставка (например, если ставка в 11% действовала по 28 января 2007г, то выборку следует брать на 01.01.2007).
2) При помощи пакета анализа студент строит линейную регрессию, получает «вывод итогов», в котором акцентирует внимание на параметрах уравнения регрессии. Выводит само уравнение регрессии.
3) Проверяет полученную модель на наличие мультиколинеарности. Делает выводы.
4) Далее студент проверяет полученное уравнение регрессии на адекватность: 5.1. анализирует полученный коэффициент детерминации; 5.2. проверяет значимость параметров уравнения при помощи t-статистики; 5.3. проверяет значимость уравнения (коэффициента детерминации) при помощи F-статистики.