Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР, GLMPM) и обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК, GLS). Теорема Айткена. ОЛММР с гетероскедастичными остатками. Сравнение ОМНК- и МНК-оценки в моделях регрессии с гетероскедастичными остатками. Тесты на гетероскедастичность (ранговой корреляции Спирмена, Голдфелда-Квандта, Уайта, Глейзера). Устранение гетероскедастичности. Взвешенный МНК.
ОЛММР с автокоррелированными остатками. Положительная и отрицательная автокорреляция. Искажения характеристик точности МНК-оценки, обусловленные автокоррелированностью остатков. Авторегрессия первого порядка. Тест Дарбина-Уотсона. Тест серий (Бреуша-Годфри). Тест Льюига-Бокса.
Тема 5. Модели стационарных временных рядов.
Графическое представление временного ряда. Предмодельный анализ временного ряда. Этапы выделения компонент мультипликативной и аддитивной модели временных рядов.
Методы сглаживания временных рядов (скользящего среднего, экспоненциального сглаживания, последовательных разностей). Прогнозирование на основе моделей временных рядов. Точечный и интервальный прогноз.
Модели авторегрессии порядка p, скользящей средней порядка q (MA(q)) и авторегрессионные модели скользящей средней порядков p и q (ARMA(p,q)). Идентификация временного ряда. Двухшаговая процедура Дарбина. Процедура Кохрейна-Оркатта.
Тема 6. Модели нестационарных временных рядов.
Модели нестационарных временных рядов и их идентификация. Тест Дики – Фуллера. Модель авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA(p, q, k) – модель); модели рядов, содержащих сезонную компоненту.
Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений. Рекурсивные системы одновременных уравнений. Модель спроса – предложения как пример системы одновременных уравнений. Основные структурные характеристики моделей. Условия идентифицируемости уравнений системы. Идентификация рекурсивных систем. Косвенный МНК.
Статистическое оценивание неизвестных значений параметров. Метод инструментальных переменных. Двухшаговый метод наименьших квадратов (2-МНК) оценивания структурных параметров отдельного уравнения системы. Трехшаговый метод наименьших квадратов (3-МНК) одновременного оценивания всех параметров системы уравнений. Другие методы оценивания систем одновременных уравнений.
ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература
1. Кремер Н. Ш. Эконометрика: учеб. для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Кремера Н. Ш. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311с.
2. Елисеева И. И., Курышева С. В., Костеева Т. В. и др. Эконометрика: учеб. для вузов / Под ред. Елисеевой И. И. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 575с.
3. Практикум по эконометрике: учеб. пособие для экон. вузов / Елисеева И. И., Курышева С. В., Гордеенко Н. М. и др.; под ред. Елисеевой И. И. - М.: Финансы и статистика, 2001. -191 с.
б) дополнительная литература
4. Магнус Я. Р. Эконометрика: нач. курс: учеб. для вузов по экон. специальностям – 7-е изд., испр. – М.: Дело, 2005. – 503с.
5. Сошникова Л.А. и др. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.
6. Эконометрика. Практикум / Сост. Иванова В.И., Кулагина А.Г., Ярдухин А.К. –– Чуваш. ун-т, Чебоксары, 2008. – 88 с.
7. Эконометрика: Метод. указания к контрольным заданиям / Сост. Никитин В.В., Кадышев Е.Н., Юсупов И.Ю. – Чуваш. ун-т, Чебоксары, 2004. – 64 с.
8. Доугерти К. Введение в эконометрику: учеб. для экон. специальностей вузов: пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1999. – 401с.
9. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учеб. пособие для экон. специальностей вузов / С. А. Бородич. - Минск: БГУ, 2000.
10. Валландер С. С. Заметки по эконометрике: учеб. пособие. Ч.1 / С. С. Валландер. - СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2002. - 46с.
11. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы для экономистов и менеджеров: Учебник для вузов – М.: Финансы и статистика, 2005. – 352 с. (включено в заявку на закупку литературы)
12. Катышев П. К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П. К. Катышев, Я. Р. Магнус, А. А. Пересецкий. - [3-е изд., испр.]. - М.: Дело, 2003. - 207с.
13. Кулинич Е.И. Эконометрия / Е. И. Кулинич; Пер. с укр. Кулинича Е.И. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 301с.
14. Магнус Я. Р. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике: Пер. с англ. / Я. Р. Магнус, Х. Нейдеккер; Под ред. Айвазяна С.А. - Перераб. изд. - М.: Физматлит, 2002. - 495с.
15. Носко В. П. Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов / В. П. Носко. - М.: Ин-т экономики переход. периода, 2004. - 501с.
16. Харин Ю. С. Эконометрическое моделирование: [учеб. пособие для вузов] / Ю. С. Харин, В. И. Малюгин, А. Ю. Харин. - Минск: БГУ, 2003. - 313с.
17. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб пособие / Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.
18. Журнал ИНП РАН «Проблемы прогнозирования».
19. Журнал ЦЭМИ РАН «Экономика и математические методы».
20. Агранович Ю.Я., Концевая Н.В., Хацкевич В.Л. Метод многоугольных чисел в процедуре сглаживания временных рядов и приложения к исследованию показателей финансовых рынков // Экономика и математические методы, 2010, том 46, №3. – С.71-81.
21. Арутюнов А.Л. О перспективах использования основных и альтернативных видов топлива в сельскохозяйственном производстве России // Проблемы прогнозирования, 2010, №3. – С. 82-92.
22. Афанасьев А.А. Производственные функции газодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия) в 1968-2008 гг. // Экономика и математические методы, 2010, том 46, №2. – С.35-48.
23. Афанасьев А.А. Производственные функции газодобывающей промышленности Тюменской области и дочерних обществ ОАО «Газпром» в 1993-2007 гг. // Экономика и математические методы, 2009, том 45, №2. – С.37-53.
24. Головань С.В., Карминский А.М., Пересецкий А.А. Эффективность российских банков с точки зрения минимизации издержек с учетом факторов риска // Экономика и математические методы, 2008, том 44, №4. – С.28-38.
25. Катышев П.К., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Оценка функции издержек сельскохозяйственного производства в России // Экономика и математические методы, 2008, том 44, №2. – С.3-15.
26. Катышев П.К., Эйсмонт О.А. Готовность жителей Москвы платить за качество окружающей среды // Экономика и математические методы, 2010, том 46, №2. – С.23-34.
27. Корякин Е.А., Лаптева Н.В. Об оценке эффективности сельскохозяйственного производства (на материалах сельскохозяйственных организаций Кировской области) // Экономика и математические методы, 2010, том 46, №1. – С.27-46.
28. Кузовкин А.И. Прогноз энергоемкости ВВП России и развитых стран на 2020 г. // Проблемы прогнозирования, 2010, №3. – С. 144-148.
29. Полтерович В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы // Экономика и математические методы, 2009, том 45, №2. – С.3-18.
30. Суворов А.В., Сухорукова Г.М. Методы построения дифференцированного баланса денежных доходов и расходов населения и прогнозные расчеты на его основе // Проблемы прогнозирования, 2009, №5. – С. 35-50.
31. Суворов Н.В., Балашова Е.Е. Модельный инструментарий прогнозно-аналитических исследований динамики межотраслевых связей отечественной экономики // Проблемы прогнозирования, 2009, №6. – С. 16-33.
32. Тимофеев В.С., Колесникова А.Ю. Прогнозирование продаж предприятия розничной торговли // Экономика и математические методы, 209, том 45, №3. – С.48-63.
33. Шугаль Н.Б., Ершов Э.Б. Эмпирическая модель взаимосвязи элементов добавленной стоимости и конечного продукта в российской экономике // Проблемы прогнозирования, 2008, №2. – С. 19-48.
34. Эткин Д.М. Возможный подход к прогнозированию объема продаж массовых автомобилей (на примере авторынка США) // Проблемы прогнозирования, 2009, №1. С. – 132-142.
Приложение 2