Раздел 3. Доходность и риск финансовой операции




1. Установите соответствие между понятиями и их формулами:

1) доходность,

2) риск,

3) риск на единицу доходности,

4) дисперсия;

 

а)

б)

в)

г) .

 

2. Выберите методы уменьшения риска финансовых операций (более одного ответа):

 

1. Диверсификация

2. Погашение задолженности частями

3. Дисконтирование

4. Хеджирование

5. Страхование.

 

3. Что из ниже перечисленного является специальным случаем диверсификации:

 

2. Погашение задолженности частями

3. Дисконтирование

4. Хеджирование

5. Страхование.

 

4. Какой из перечисленных критериев основывается на принципе пессимизма(наибольшей осторожности):

1. Критерий Вальда

2. Критерий максимума

3. Критерий Гурвица

4. Критерий Сэвиджа.

 

5. Установите соответствие между названием критериев выбора оптимальной стратегии в играх с природой и условиями, на основании которых она выбирается:

 

1. Критерий Вальда

2. Критерий максимума

3. Критерий Гурвица

4. Критерий Сэвиджа;

 

а)

б)

в)

г) .

 

Раздел 4. Портфельный анализ

 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями:

 

1. Портфель

2. Стоимость портфеля

3. Доходность портфеля

4. Риск;

 

а) доходность на единицу стоимости портфеля,

б) суммарная стоимость всех составляющих портфель бумаг,

в) степень отклонения от ожидаемой доходности,

г) набор ценных бумаг, находящихся у участника рынка.

 

 

2. Установите соответствие между различными вариантами коррелированности ценных бумаг в портфеле и формулами для определения риска портфеля:

 

1. Портфель из двух коррелирующих бумаг

2. Случай полной корреляции двух бумаг

3. Случай полной антикорреляции двух бумаг

4. Случай независимых бумаг;

 

а) ,

б) ,

в) ,

г) .

 

 

3. Портфель Марковица – это портфель заданной ___________________.

 

 

4. Портфель Тобина – это:

 

1) портфель заданной эффективности,

2) портфель заданного риска,

3) портфель Марковица при наличии на рынке безрисковых ценных бумаг.

 

 

5. Распределение средств между различными объектами инвестирования с целью избежания серьезных потерь в случае падения цен одного или нескольких активов инвестиционного портфеля называется ___________________.

 

 

6. Портфель наполовину (по стоимости) состоит из бумаг первого вида, с доходностью 14% годовых и бумаг второго вида, с доходностью 8% годовых. Какова эффективность портфеля?

1) 11%

2) 9%

3) 12%

4) 14%

 

 

Раздел 5. Облигации

1. Установите соответствие между понятиями и формулами для их вычисления:

 

1. Текущая стоимость облигации

2. Текущая доходность

3. Доходность к погашению

4. Курс облигации;

 

а) ,

б) ,

в) ,

г) .

 

 

2. Средний срок поступления доходаот облигации это:

 

1) средняя взвешенная величина всех видов поступлений (доходов) от облигации,

2) центр тяжести платежей на временной шкале,

3) чувствительность цены облигации к изменению уровня процентной ставки на рынке.

 

3. Дюрация облигации это:

 

1) средняя взвешенная величина всех видов поступлений (доходов) от облигации,

2) центр тяжести платежей на временной шкале,

3) чувствительность цены облигации к изменению уровня процентной ставки на рынке.

 

4. Модифицированная дюрация облигации это:

 

1) средняя взвешенная величина всех видов поступлений (доходов) от облигации,

2) центр тяжести платежей на временной шкале,

3) чувствительность цены облигации к изменению уровня процентной ставки на рынке.

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: