Задания к лабораторной работе

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в табл. 2 (см. файл Excel zadanij LR)

В условиях задач значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет время в годах, i — ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы данных (в приложении 4 приведены резервные 100 вариантов шля преподавателей, в которых номер варианта может указываться по последним двум цифрам зачетной книжки) необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты согласно номеру своего варианта.

Расчеты выполнить в среде Excel по второму варианту (с помощью формул) и по третьему варианту (по встроенным функциям, где это возможно) решений, подобно рассмотренным в методических указаниях примерам.

1. Банк выдал ссуду размером S руб. Дата выдачи ссуды — Т, возврата — Т. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке годовых.

Найти.

1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

З) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

2. Через Т дн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под Ро годовых (проценты обыкновенные) Каковы первоначальная сумма и дисконт?

З. Через Т дней предприятие должно получить по векселю S руб Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням).

Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

4. В кредитном договоре па сумму S руб. и сроком на Т лет за-

ФИКСИРОВајма ставка СЛОЖНЫХ ПРОЦСПТОВ, равная годовых. Определить наращенную сумму.

6.5

5. Ссуда размером S руб. предоставлена на Т лет лет. Проценты сложные, ставка — Ро годовых. Проценты начисляются т раз в году. Вычислить наращенную сумму.

6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты т раз в году, исходя из номинальной ставки Ро годоВЫХ.

7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов т раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.

8. Через Т лет лет предприятию будет выплачена сумма S руб.

Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.

9. Через Т лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб.

Банк учел вексель по сложной учетной ставке Ро годовых. Определить дисконт.

10. В течение Т лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., па которые ш раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке l, о.

Определить сумму на расчетном счете к КОНЦУ указанного срока.

Литература

Основная

1. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. — М.: Вузовский учебник, 2004.

2. Лукасевич ИЯ. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. М.: ЮНИТ И, 1998.

З. Лукашин Ю.П. Финансовая математика. М.: МЭСИ, 2000

4. Мелкумов ЯС. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учеб.-справ. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007

5. Уотшем Т.ДЈС., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Пер. с англ. / Под ред. М.Р. Ефимовой. — М.: ЮНИТ И, 1999

Дополнительная

1. Гооарева Я.]. Технология экономических расчетов средствами

MS Excel: Учеб. пособие / ЯЛ. Гобарева, О.Ю. Гбродецкая, А.В. 30.лотарток. М. КНОРУС, 2006

2. Малыхин В.“. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. М.: ГОНИТИ-ДЛНЛ, 2000

З. Ч(ЗШЫРКИН Е.М. Финансовая математика: Учебник. — М.: Дело, 2001

K 0」》0工00Y00ミ2①工2 ①工 ed①》0工①- dou

、 9ミよ9*0、ミ u

ミよ9*0、ミ 09ミよehよ0 0