Навигация по рынкам: потребность в хороших картах.
Цель:
Изучить универсальные шаги от новичка до эксперта и применить их, чтобы стать успешным трейдером.
Итак, мы обсудили нынешнее состояние большинства трейдеров, установили насколько прост на самом деле рынок, исследовали хаос как более эффективную парадигму торговли и рассмотрели 2 различные структуры структур. В этой главе мы построим диалоговую карту, наш дальнейший путеводитель по этой книге и обеспечим обратную связь, с помощью которой узнаем где мы были раньше и где теперь как трей- деры, и что надо сделать, чтобы улучшить наши успехи в торговле.
Ступенчатый путь к прибыли.
Одна из проблем обучения торговле состоит в том, что нет стройной и последовательной системы, которая обеспечивает продвижение начинающего трейдера от полного неведения к реальному знанию или от состояния потерь на рынке к регулярным успешным сделкам. Программы, являющиеся доступными в нас- тоящее время, дают или начальные знания или описывают ряд часто используемых индикаторов. Ни один из этих подходов не позволяет создавать хороших трейдеров. Однако, в любой области деятельности существует универсальная 5-ступенчатая прогрессия, которую проходит человек от появления интереса к этому виду деятельности [уровня новичка] до уровня эксперта и профессионала. Такую последователь- ность исследовали братья Хуберт Л. и Стюарт Е. Дрейфусы [1986г.] в книге о компьютерах, а также Джеймс Ф. Дальтон, Эрик Т. Джонс и Роберт Б. Дальтон [1990г.] в книге о рынках. Данная прогрессия обеспечивает нас структурой для создания нашей карты, в соответствии с которой мы переходим от одного уровня к другому и можем изучить особенности каждого из этих уровней. Представьте, что Вы в первый раз пришли на концерт фортепьяно, где исполняются сонаты Моцарта. Во время и после концерта, Вы чувствуете такой подъём и вдохновение, что решаете: "Независимо от того, что потребуется для этого, я хочу научиться играть на фортепьяно. Неважно от моего истинного призвания, таланта, способностей, возраста - всё равно я стану пианистом!". В качестве другого примера представьте, что Вас привлекают следующие понятия: потенциальная прибыль, вызов рынка, удовольствие, образ жизни и т.д. В результате Вы решили, во что бы то ни стало изучить подход Profitunity, чтобы заняться торговлей на товарных фьючерсах. Для того, что бы начать учиться музыке, Вы по всей вероятности, купили бы или арендовали пианино, наняли бы учителя или приобрели бы соответствующий самоучитель. Для того чтобы научиться торговать, Вы по всей вероятности, купили бы или арендовали оборудование, стали бы настраиваться на телевизионные финансовые каналы, типа CNBC-FNN, подписались бы на информационные бюллетени и наня ли бы "преподавателей", посетили бы семинары и т.д. Находясь на этом этапе Вы - новичок. На Вас нап- равлен поток информации, который выработает у Вас в дальнейшем хорошие [эффективные] или вредные [ведущие к проигрышу] навыки и концепции. Вы воодушевлены и находитесь в состоянии, которое пси хология называет энергией "душевного подъёма". Вы испытываете такие ощущения, как будто бы у Вас начались новые романтические отношения. Вы чувствуете избыток энергии и внутренний голос говорит Вам: "Продолжай, двигайся дальше!". В музыке Вы начинаете с постижения основ нотной грамоты: полная нота, половина ноты, пауза и т.д. Изучаете где находится клавиша "си" и как при игре правильно держать пальцы рук на клавишах. Вы работаете над отдельными нотами и октавами, чтобы затем перейти к мелодиям и композициям. В подходе Profitunity Вы учитесь торговать так, чтобы не терять деньги в процессе накопления опыта на рынке. Итак, давайте изучим уровень I [уровень новичка].
Уровень I: новичок.
На начальном уровне, цель музыкального образования следующая: выучить нотную грамоту, а также осво ить чтение нот и употребляемой аббревиатуры. Торговля ничем не отличается. Вы учитесь читать язык рынка. По мере продвижения с одного уровня на другой обратите особое внимание на цели, установленные для каждого уровня. Обратите внимание на инструменты, которые используются для торговли, устанавливаемые для каждого уровня с помощью подхода Profitunity. Уровень новичка - цель: не терять деньги, приобретая опыт; инструменты: OHLC, объём, MFI, окна Profitunity и подушка безопасности [air bag]. В математике - это уровень арифметики. Все основные положения и допущения базируются на теории Аристотеля, согласно которой всё дискретно [состоит из частей], поэтому мы можем сосчитать и [или] классифицировать абсолютно всё во Вселенной. В музыке это уровень, на котором изучаются звуки и ноты. В компьютерах этот уровень характеризуется записью чисел в виде двоичной системы. В психологии за этот уровень отвечает левое полушарие мозга. В истории этот уровень характеризуется периодом средних веков. На I уровне торговли мы изучим основы рынка: словарь, процедуру торгов, что означают требования по марже и т.д. Мы начнём видеть, какой объём информации несут в себе инструменты на этом уровне. Этими инструментами являются: ценовые бары или OHLC [открытие, наибольшая, наименьшая и закрытие], объём, индекс облегчения рынка MFI, окна Profitunity и подушка безопасности [air bag]. Мы следим за рыночным процессом бар за баром. Мы фокусируем своё внимание только на 2 барах: текущем и предыдущем. Наш главный интерес: понять развивающееся поведение рынка. Мы не пытаемся приспособить некий образец или "шаблон", основанный на восприятии прошлого, экстраполируемого на текущее рыночное состояние. Это первый шаг на пути к трейдеру-эксперту. Как новичок, Вы изучаете, кто всем заправляет и что в настоящее время происходит на рынке. Вы начинаете идентифицировать тренды различной про тяжённости. Большинство начинающих трейдеров ищут механическую систему, которая сделает их богаты ми и успешными. Они считают, что для этого достаточно собрать воедино рыночную головоломку. Забудьте об этом. Такого никогда не случится. Если Ваша торговля основывается на такой позиции, то Вы - обречены, поскольку удача убежит от Вас. Не существует хороших "механических систем", которым можно было бы следовать даже на этом уровне. По моему мнению, вообще никогда и не было успешной "механической" системы, которая описывалась бы линейной моделью. Не существует и теперь и, по всей вероятности, никогда не будет существовать, даже с использованием искусственного интеллекта, аналоговых процессоров, генетических алгоритмов, ортогональных регрессий и нейронных сетей. Как только Вы поймёте, как рынок на самом деле реально работает [вспомните Флинтстоунов], Вам станет ясно, что рынок настро ен на разрушение любой удачной механической системы. Все механические системы умирают! Линейные инструменты не могут адекватно оценивать нелинейный рынок. Если бы существовала постоянно выигрывающая механическая система, то она не стоила бы $3000, а была бы продана в течение часа за $30 миллионов. Обратите внимание: мы говорим по поводу механической системы, которая будет работать постоянно и оставаться полезной спустя ещё какое-то время. Используемые новичками схемы поведения в большинстве своём представляют ценовые сравнения, которые быстро приходят в негодность, поскольку цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают эффект с эффектом. Такая техника вообще не ведёт к выгодной торговле. Время от времени она даст "хороший сигнал", но использование таких инструментов не приводит к получению постоянной прибыли. Я делаю вызов всем трейдерам мира: для каждого случая, когда некоторые типичные сигналы к торговле дали прибыль 80%, я могу показать Вам 5 сигналов того же самого типа, которые привели бы к потерям. Я имею в виду стохастический осциллятор, индекс относительной силы, моментум, каналы и некоторые другие "старые и надёжные" индикаторы. Задача новичка должна состоять в том, чтобы торговать на рынке не теряя деньги и одновременно получая опыт. При развитии типичного сценария большинство новичков в музыке, любви или в торговле, имеют тенденцию вырабатывать огромное количество энергии "душевного подъёма". Обычно вслед за воодушевлением наступает депрессия. "Я не ожидал, что для того, чтобы действительно хорошо играть на пианино, я должен заниматься по 4 часа ежедневно в течение нескольких лет". "Девушка уже не выглядела так привлекательно, после того, как я узнал её ближе". "Торговля на самом деле более хитрое дело, чем я ожидал. Каж дый раз, как только я делаю шаг вперёд, как тут же за ним следует шаг назад". Это та точка, где большинство трейдеров-новичков покидают торговлю. Статистика показывает, что большинство вновь вступающих на путь торговли остаются на рынке только в течение около 3 месяцев. Те же, кто сумеет пережить период депрессии, получая больше знаний о торговле, точно так же как и в музыке, продолжая практиковаться в ней, имеют возможность в будущем достичь успеха. По мере того, как Вы изучаете поведение рынка, рассматривая только 2 соседних бара [текущий и предыдущий], приходит понимание того, каким образом в действительности работает рынок. Вы начинаете убеждаться, что это - продукт природы, а не экономики, фундаментальных или технических принципов. Точно так же, как для получения навыка езды на велосипеде необходимо несколько падений, чтобы дать Вам принцип внутреннего баланса, уровень новичка начинается с изучения баланса рынков. Только после появляется возможность для перехода на следующий уровень понимания, восприятия и работы на рынке.
Уровень II: продвинутый начинающий.
На этом уровне мы расширим наш кругозор, рассматривая большее количество баров, чем на I уровне. Теперь мы переходим от уровня новичка к продвинутому начинающему. Уровень продвинутого начинающего - цель: регулярно получать прибыль, используя 1 контракт; инструменты: волны Эллиотта и фракталы. Продвинутый начинающий в музыке - это человек овладевший нотной грамотой и основными аккордами, который начинает исполнять музыку приятную как самому исполнителю, так и его слушателям, наслаждаясь при этом недавно приобретёнными навыками. Давайте посмотрим на различия между I и II уровнями. В то время как I уровень в математике - это арифметика и числа, то II уровень - пространство [геометрия]. В музыке, на I уровне мы заинтересованы звуком, на II уровне нас волнуют мелодии. В истории - это Ренессанс. Это взгляд на тени так, как будто это уходящее прошлое. Это - перемещение из одного измерения в другое, более высокого порядка. Становится доступной информация, которая была неочевидна на I уровне. На рынке, в частности, карты II уровня - фрактал и волны Эллиотта. Изменился рассматриваемый нами временной интервал от сравнения 2 соседних баров до анализа 140 и более баров. Эта точка является критической для всех трейдеров. Достаточно ли сильно побуждение к торговле, чтобы преодолеть полосы временных неудач, возникающих в результате опытов по изучению рынка? Также, как падая с велосипеда, Вы учитесь сохранять равновесие, рыночные потери позволяют Вам изучить больше относительно самого себя и точек баланса на рынке. Фракталы и волны Эллиотта - инструменты, которые показывают основную структуру рынка. Волны Эллиотта определяют движение рынка как вверх, так и вниз. Подход Profitunity к анализу волн Эллиотта отбрасывает 90% двусмысленности и даёт альтернативные стратегии для оставшихся 10%. Я думаю, что начало торговли очень похоже на начало нового производственного процесса. Первое, что Вы хотите - произвести изделие высокого качества. Если Вы начнёте увеличивать производство прежде, чем имеете изделие высокого качества, у Вас возникает поток возвратов товаров от неудовлетворённых клиентов. Время для наращивания объёмов производства наступит после того, как у Вас будет высококачественное изделие. На рынке можно получить прибыль, торгуя 1 контрактом. Если для Вас это недостижимо, значит ещё нет качественного подхода к торговле или Вы не используете технику должным образом. Продвинутый новичок становится производителем качественной продукции и получает прибыль. Следующий шаг - к уровню компетентного трейдера, начало торговли на многоконтрактной основе, автоматически применяя навыки, полученные на первых двух уровнях. Внимание трейдера в этой точке сосредоточено на максимизации прибыли на инвестированный капитал [ROI], а не на доходе с отдельного контракта. Это уровень профессионалов, здесь трейдер находится среди 3% лучших в данной профессии. Теперь мы говорим о реальных деньгах!