Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.
Рисунок 6. Агрессивный метод
При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.
Рассмотрим волну Эллиота на примере движения курса акций ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Рисунок 7. Курс акций ММК
На рисунке 7 представлен график ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за 5 лет. Волна Эллиота чётко прослеживается в посткризисный период с 01.01.2016 по 01.07.2017 года.
| С |
| В |
| А |
Рисунок 8. Волна Эллиота на графике курса акций ММК
На рисунке 2 можно увидеть, что после коррекции (волны А, В и С) график стал следовать тренду импульса, то есть акции приобрели медвежий характер.
Таблица 1 - Характеристика каждой волны
| Номер волны | Длина волны в теории | Длина волны ММК |
| 2 волна | 0.382 — 0.618 длины 1-й волны | 0,9 / 2 = 0,45 Соответствует |
| 3 волна | 1.618 — 2.618 длины 1-й волны | 2,6 / 2 = 1,3 Не соответствует |
| 4 волна | 0.382-0.5 длины 3-й волны | 0,8 / 2,6 = 0,3 Не соответствует |
| 5 волна | 0.382-0,618 длины 3-й волны | 1,5 / 2,6 =0,57 Соответствует |
| A волна | 1 или 0.618-0.5 длины волны 5 | 1,8 / 1,5 = 1,2 Не соответствует |
| В волна | 0.382-0.5 длины волны A | 0,9 / 1,8 = 0,44 Соответствует |
| С волна | 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A | 1,6 / 1,8 = 0,88 Не соответствует |
Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что данные графиками не являются примером идеальной волны Эллиота, но даже с небольшими отклонениями прогноз на движение тренда был исполнен.
| Открытие позиции |
| Сигнальная линия |
Рисунок 9. Прогноз по курсу акций ММК
Используя волны Эллиота, можно было предугадать движение курса акций ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Потенциал движения составил 8 поинтов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закарян И. Практический Интернет-трейдинг – М: Интернет-трейдинг, изд.2, 2004;
2. Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений – М.:Изд-во Омега-Л, 2015;
3. Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника - М: Интернет-трейдинг, 2014;
4. Лобанов А.А., Чугунов А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.;
5. Подшиваленко Г. П., Лахметкина Н.И., Макарова М.В. и др. Инвестиции: Учебное пособие – М.: КНОРУС, 2004;
6. Банковское дело в Москве - Брокерский бизнес в России — на подъеме от 11 апреля 2006;
7. Ведомости - "Ренессанс" выходит в Сеть от 07.02.2006;
8. Горюновыв Р. Стабильный рост рынка – Журнал "Рынок Ценных Бумаг" #7 за 2006 год;
9. Емельянова Т. Современные трейдеры используют Интернет, мобильные телефоны и карманные компьютеры - Независимая газета от 25.04.2017;
10. Емельянова Т. Частные инвесторы осваивают фондовый рынок - Независимая газета от 27.02.2016;
11. Ефимчук И., Свириденко К. Российский рынок деривативов: благодатный 2015 г. и многообещающие перспективы 2006 г. - Журнал "Рынок Ценных Бумаг" #7 за 2016 год;