Процесс выполнения метода

Доклад

по дисциплине: Риск-менеджмент

Тема: «Индексы риска»

Москва, 2018

Индексы риска

Индексы риска используют для того, чтобы упорядочить рисковые значения на основании схожих критериев таким образом, чтобы их было можно сравнить. Оценки в баллах используют к любому рисковому компоненту, к примеру, источникам (характеристикам) загрязнения, диапазону всевозможных способов влияния взрыва и его воздействия на реципиентов и т. п. Рисковые индексы представляют собой качественный подход, который применяется для ранжирования, а также сравнения рисков. Во множестве случаев, когда используемая система или модель недостаточно изучена, либо ее невозможно должным образом представить, предпочтительно использование качественного подхода. Рисковые индексы дают возможность соединить множество факторов, определяющих уровень риска, в одну балльную оценку рискового уровня.

Краткий обзор

Индекс риска- это мера риска, представляющая собой количественную оценку риска, полученную с применением балльных оценок на основе порядковых шкал. Индексы риска применяют для упорядочения значений риска на основе сходных критериев таким образом, чтобы их можно было сравнивать. Балльные оценки применяют к каждому компоненту риска, например, характеристикам (источникам) загрязнения, диапазону возможных способов воздействия взрыва и его влияния на реципиентов.
Индексы риска являются принципиально качественным подходом, применяемым для ранжирования и сравнения рисков. Во многих случаях, когда применяемая модель или система недостаточно хорошо изучена, или ее нельзя должным образом представить, предпочтительно применение качественного подхода.

Если рассматривать риск как двухфакторную функцию от вероятности наступления инцидента и от масштаба его последствий, то в общем виде индекс риска можно найти по следующей формуле:

где P_q –вероятность наступления события, I_q – величина потерь

В таком формате индекс риска представляет собой произведения обоих образующих факторов

Область применения

Индексы риска применяют для классификации видов риска, связанных с деятельностью, если система хорошо изучена. Они позволяют объединить ряд факторов, которые определяют уровень риска в единую балльную оценку уровня риска.

Индексы риска применяют для множества различных видов риска, обычно в качестве средства разграничения при классификации риска в соответствии с его уровнем. Индексы риска применяют для определения видов риска, требующих дальнейшей детальной и, возможно, количественной оценки.

Входные данные

Входные данные получают по результатам анализа системы или подробного описания области применения, что требует хорошего понимания всех источников риска, возможных способов реализации опасных событий и их объектов воздействия. При получении показателей риска могут быть дополнительно использованы такие методы, как анализ дерева неисправностей, анализ дерева событий и общий анализ решений.
Поскольку выбор порядковых шкал является в определенной степени произвольным, то для подтверждения достоверности индекса риска необходимо иметь достаточно данных.

Процесс выполнения метода

Первым этапом является изучение и описание системы. Затем определяют балльные оценки для каждого компонента таким образом, чтобы их можно было объединить для получения комплексного индекса риска. Например, при решении экологических задач присваивают балльные оценки источникам, способам и реципиенту(ам) воздействия, учитывая, что в некоторых случаях может быть несколько способов и реципиентов воздействия для каждого источника риска. Отдельные балльные оценки объединяют в соответствии со схемой, которая учитывает физическую сущность системы. Важно, чтобы балльные оценки для каждой части системы (источников, способов и реципиентов) были внутренне согласованными и учитывали их взаимосвязи. Баллы могут быть присвоены компонентам риска (например, вероятности, воздействию, последствию) или увеличивающим риск факторам.

Баллы можно складывать, вычитать, умножать и/или делить в соответствии с моделью риска высокого уровня. Следует учитывать кумулятивные эффекты посредством добавления баллов (например, добавление баллов различным способам реализации риска). К порядковым шкалам абсолютно неприменимы математические формулы. Поэтому, после того как система балльных оценок разработана, достоверность модели должна быть подтверждена посредством ее проверки на известной системе. Получение показателя риска осуществляется итеративным методом, и поэтому может потребоваться рассмотрение нескольких различных систем для объединения баллов перед тем, как достоверность модели можно будет считать приемлемой.

Неопределенность можно рассматривать с применением анализа чувствительности и варьированием балльных оценок, для того чтобы выяснить, к каким параметрам имеется наибольшая чувствительность.

Оценка риска по индексу производится в 3 шага:

1. Определение величины потерь (это множитель Iq в основной формуле). Величина потерь I измеряется в процентах от плановой прибыли по объекту. Классифицируется риск по следующей таблице:

Как видно, для удобства расчетов относительные значения конвертируются в абсолютные (баллы). Величина потерь – количественный показатель, в отличие от следующего.

2. Вероятность возникновения ( множитель Pq). Определяется методом экспертной оценки – руководитель или инвестор решает, насколько вероятно событие, полагаясь на собственный опыт. Здесь уместна следующая классификация:

Начать заполнение такой таблицы оценщику нужно с последнего столбика и уже из него делать выводы. Оценщик может использовать либо проценты, либо баллы (первый вариант дает большую точность), однако, важно, чтобы вся формула была приведена к единому формату измерения.

3. Оценка риска по матрице. На заключительном этапе рассчитывается индекс риска как произведение результатов, полученных на первом и втором этапе. Определенное значение индекса проверяется по матрице:

По индексу риски классифицируются на

§ приемлемые (голубой),

§ оправданные (желтый)

§ недопустимые (красный).

Понятно, что от недопустимых рисков необходимо избавляться в первую очередь; оправданные же риски следует в долгосрочной перспективе перевести в приемлемые.

Рассмотрим пример:

Ведущему специалисту, занятому в реализации важного проекта компании К, поступило заманчивое предложение о переходе к конкуренту. Без него проект будет возможно довести до конца, но с потерями в 50%, которые уйдут на привлечение и обучение других сотрудников. Пока специалист раздумывает, считая варианты практически равнозначными, руководителю нужно определить степень риска.

Сначала определяем величину Iq. По условиям задания, это затраты на привлечение новых сотрудников (то бишь потери от инцидента), которые составляют 50% от стоимости объекта. Это соответствует 3 баллам и считается приемлемым риском.

Далее рассчитаем Pq. Если работник полагает варианты равнозначными, значит, вероятность наступления риска также равна 50%, что по шкале соответствует 3 баллам. Риск считается возможным. Далее идет расчет индекса:

По матрице это оправданный риск, который не является для фирмы делом первой важности. Однако и игнорировать нападки конкурентов не стоит.

Выходные данные

Выходные данные - это ряд чисел (комплексных индексов), которые относятся к конкретному источнику и которые можно сравнивать с индексами риска, полученными для других источников той же системы, или которые могут быть смоделированы.