Россия, Москва 2014 год.
Содержание
Введение.. 2
Часть 1. Основная идея торговли по скользящим средним.. 14
Этап 1. Определение (подбор) параметров скользящих средних и осуществление первой системной сделки.. 16
Этап 2. Определение точек наращивания объема.. 18
Этап 3. Определение тренда.. 20
Введение
Цель этого методического пособия – помочь трейдеру уложить и систематизировать знания, рассказать об одном из множества подходов к зарабатыванию денег на фондовом рынке. Помочь Инвестору (руководителю, наставнику) понять, как же именно работает конкретный управляющий активами.
Здесь даются конкретные инструкции по осуществлению торгов фьючерсом на американский доллар.
Материал изложен доступным и понятным языком и будет полезен как для трейдера, так и для потенциального Инвестора.
Часть 1. Основная идея торговли по скользящим средним
Трейдинг — это охота за деньгами.
И лучший охотник тот, кто терпеливо
сидит в засаде и стреляет только в упор и наверняка.
Зачем нужно строить систему?
Если вы пришли на рынок с четкой целью заработать, или как минимум не потерять, то наличие торговой стратегии играет ключевую роль.
При отсутствии правил, торговля будет бессистемной, и о прибыльности нет смысла даже начинать говорить. Для достижения лучших результатов каждая система должна быть разработана с учетом вашего темперамента и предпочтений. Готовы ли вы совершать сделки один раз в год (классический трейдинг), или же вы планируете совершать сделки внутри одного дня (дейтрейдинг). Все это зависит от ваших предпочтений.
И еще можно однозначно сказать, что Вашей основной целью торговли все же является получение существенного дохода. Исходя из всех этих нехитрых умозаключений, получается, что без плана никуда.
Ключевыми составными частями любой торговой стратегии являются:
v Определение пригодных для торговли рынков
v Определение рабочих таймфреймов и времени работы
v Определение тренда
v Определение точек входа
v Определение границ убытков
v Определение точки выхода
Этот список является упрощенным и вместе с тем понятный для анализа. Выполняя эти шаги пункт за пунктом вы можно создать свою стратегию и стабильно получать высокий доход.
Конкретно для нашего случая (торговля фьючерсным контрактом на американский доллар) с первым шагом все понятно.
В соответствии с данной стратегией все решения по открытию позиций осуществляются на основании двух факторов. Основным фактором является сигнал пересечения скользящих средних, он дает непосредственно сигналы на вхождение в первую сделку, а так же задает направление тренда. Вторым фактором выступают линии контроля, по пробитии которых осуществляется увеличение объема открытых позиций.
После таких уточнений сразу можно рассказать о сути второго шага: время работы с 10:00 до 23:50 (скользящим средним не прикажешь). Но это не значит что 70% своей жизни надо проводить перед компьютером, необходимо просто знать принципы расчета скользящих средних. Основной рабочий таймфрейм – М15. Помимо этого на различных этапах торговли используются и другие таймфреймы.
По сути даже такая элементарная стратегия способна приносить доход, но так как целью является максимизация прибыли, то данная элементарная система требует доработок.
На вопрос: «как же максимизировать прибыль?» сразу же приходит закономерный ответ: «увеличить объем совершаемых сделок».
Увеличивать объем в самом начале тренда нецелесообразно по целому ряду причин (ложный пробой и разворот в обратную сторону, повышенный риск на открытую позицию, повышенное психологическое напряжение).
Поэтому следует разделить набор позиции на три основных этапа, которые являются цикличными:
1) Определение первой (системной) точки входа;
2) Определение точек наращивания объема;
3) Закрытие всех позиций и работа в противоположную сторону
Ниже более подробно расписаны эти самые этапы.
Этап 1. Определение (подбор) параметров скользящих средних и осуществление первой системной сделки.
Существуют несколько способов подбора параметров инструментов, для данной стратегии основой послужила карта подбора параметров с официального сайта альфа директ (см. рис. 1).
Рисунок 1 карта подбора параметров
После непродолжительного анализа был сделан вывод, что именно экспоненциальные скользящие средние с периодом в пределах значений до 40 имеют наибольшее мат.ожидание. Выбор пал на экспоненциальные скользящие средние со значениями 14 и 28 на часовом таймфрейме. При переводе в систему пятнадцатиминутных периодов получились уже 53 и 109.
С помощью этих скользящих средних определяется первая точка входа. Первой точкой входа считается пересечение скользящих средних (см. рис. 2).
Как видно из рисунка, на ТФ Н1 сигнал возник много раньше чем на ТФ М15, воспользовавшись более медленными индикаторами на более точном ТФ мы повышаем точность входа.
Объем первой сделки не должен превышать более чем 0,5 плеча (финансового рычага). В моем случае это 1 контракт.
Автоматическое ограничение убытков (выставление стоп заявок) не предусмотрено. Сигналом на закрытие позиции является обратное пересечение скользящих средних
Рисунок 2 Пересечение скользящих средних на часовых и пятнадцатиминутных ТФ.
ИТАК: Мы совершили первую системную сделку. Рабочий таймфрейм – М15, стоп заявки – нет, объем – минимальный. Цели данного движения не могут быть выражены в конкретных цифрах, т.к. сигналом на закрытие является не отработка каких-либо целей, а обратное пересечение линий на пятнадцатиминутном таймфрейме. Стоит заметить, что если тренд является продолжительным, то скорей всего к моменту обратного пересечения набирается позиция много больше чем один контракт. При обратном пересечении закрываются все открытые по тренду позиции.
После завершения данного этапа переходим к постоянному мониторингу открытой позиции и выявлении точек для наращивания объема.