| Индекс по учебному плану | Наименования дисциплин (модулей), практик | Номера семестров, в которых осуществлялось формирование компетенции по этапам* | |||||||||||
| Б1.Б.1 | Философские проблемы науки и техники | Х | |||||||||||
| Б1.В.ОД.1 | Эконометрика | Х |
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов сформированности компетенции
ВАРИАНТ 1
| № | Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания | Ответ | ||||||||||||
| Тестовые вопросы | ||||||||||||||
Для эконометрической модели вида  показателем тесноты связи между переменными  и  является парный коэффициент линейной …
| ||||||||||||||
Переменная х является нелинейной в уравнении …
| ||||||||||||||
| Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются 1) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных; 2) качественные переменные, преобразованные в количественные; 3) дополнительные количественные переменные, улучшающие решение; 4) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели | ||||||||||||||
| Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно … 1) 0 2) 1 3) -1 4) ¥ | ||||||||||||||
| Критерий Дарбина-Уотсона изменяется: 1) от -1 до 1; 2) от 0 до 1; 3) от 0 до 4. | ||||||||||||||
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
| ||||||||||||||
| Аддитивная модель содержит компоненты в виде... 1) сомножителей; 2) отношений; 3) комбинации слагаемых и сомножителей; 4)слагаемых | ||||||||||||||
| Практико-ориентированные задания | ||||||||||||||
Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии: ta =2,4; tb1 =-3,7; tb2 =1,9; tb3 =2,1). Известно критическое значение критерия Стьюдента при уровнe значимости α=0,01 
Какой параметр является значимым для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 и условию, что значению ta > tкр ; tb1 > tкр ; tb2 > tкр ; tb3 > tкр по абсолютной величине?
|
| |||||||||||||
| Чему равно число эндогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида y1=a11 x1 +a12x2 +a13 x3 +Ɛ1 y2=a21 x1 +a22x2 +a23 x3 +Ɛ2 | ||||||||||||||
Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма всех скорректированных сезонных компонент S1 + S2 +S3 +S4 =0.Известны значения трех скорректированных сезонных компонент:  ,  ,  .
Чему равна скорректированная сезонная компонента S4?
| S4=1 | |||||||||||||
ВАРИАНТ 2
| № | Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания | Ответ | ||||||||
| Тестовые вопросы | ||||||||||
| Эконометрика - это... 1) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации; 2) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов; 3) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов; 4) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации | ||||||||||
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели  используется замена …
| ||||||||||
Для построения модели линейной множественной регрессии вида  необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
1) 2;
2) 7;
3) 14.
| ||||||||||
В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
| 1,2 | |||||||||
| Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные: 1) эндогенные; 2) экзогенные; 3) системные; 4) случайные | 1,2 | |||||||||
| Критерий Дарбина-Уотсона применяется для: 1) определения автокорреляции в остатках; 2) определения наличия сезонных колебаний; 3) для оценки существенности построенной модели. | ||||||||||
Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
1)  ;
2)  ;
3)  .
| ||||||||||
| Практико-ориентированные задания | ||||||||||
Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии: ta =3,4; tb1 =1,7; tb2 =2,1; tb3 =-2,3). Известно критическое значение Стьюдента для уровня значимости  какие параметры является значимыми для данного уравнения при уровне значимости α=0,10 и условию, что значению ta > tкр ; tb1 > tкр ; tb2 > tкр ; tb3 > tкр по абсолютной величине?
| а в2 в3 | |||||||||
| Чему равно число экзогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида y1=a11 x1 +a12x2 +a13 x3 +Ɛ1 y2=a21 x1 +a22x2 +a23 x3 +Ɛ2 | ||||||||||
| Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T3 = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3; t=3; y3=T3+S3+E3. Чему равно значение уровня временного ряда y3? | 10.65 | |||||||||
| ОК-2 | Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения |
| (код) | (формулировка компетенции) |