Перечень дисциплин (модулей), практик, в ходе изучения которых формировалась компетенция




Индекс по учебному плану Наименования дисциплин (модулей), практик Номера семестров, в которых осуществлялось формирование компетенции по этапам*
                       
Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники Х                      
Б1.В.ОД.1 Эконометрика Х                      

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов сформированности компетенции

ВАРИАНТ 1

Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания Ответ
Тестовые вопросы
  Для эконометрической модели вида показателем тесноты связи между переменными и является парный коэффициент линейной …
    корреляции
    детерминации
    регрессии
    эластичности

 

     
  Переменная х является нелинейной в уравнении …
 
 
 
 

 

   
  Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются 1) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных; 2) качественные переменные, преобразованные в количественные; 3) дополнительные количественные переменные, улучшающие решение; 4) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели    
  Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно … 1) 0 2) 1 3) -1 4) ¥        
  Критерий Дарбина-Уотсона изменяется: 1) от -1 до 1; 2) от 0 до 1; 3) от 0 до 4.      
  Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
  последовательных
  случайных
  произвольных
  независимых

 

   
  Аддитивная модель содержит компоненты в виде... 1) сомножителей; 2) отношений; 3) комбинации слагаемых и сомножителей; 4)слагаемых  
Практико-ориентированные задания
  Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии: ta =2,4; tb1 =-3,7; tb2 =1,9; tb3 =2,1). Известно критическое значение критерия Стьюдента при уровнe значимости α=0,01 Какой параметр является значимым для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 и условию, что значению ta > tкр ; tb1 > tкр ; tb2 > tкр ; tb3 > tкр по абсолютной величине?  
  Чему равно число эндогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида y1=a11 x1 +a12x2 +a13 x3 1 y2=a21 x1 +a22x2 +a23 x3 2  
  Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма всех скорректированных сезонных компонент S1 + S2 +S3 +S4 =0.Известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , . Чему равна скорректированная сезонная компонента S4?   S4=1
       

ВАРИАНТ 2

Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания Ответ
Тестовые вопросы
  Эконометрика - это... 1) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации; 2) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов; 3) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов; 4) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации        
  Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется замена …
 
 
 
 

 

   
  Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее: 1) 2; 2) 7; 3) 14.    
  В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
  переменную, принимающую значения 0 и 1;
  описывающую количественным образом качественный признак;
  переменную, которая может равняться только целому числу;
  несущественную переменную

 

  1,2    
  Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные: 1) эндогенные; 2) экзогенные; 3) системные; 4) случайные   1,2    
  Критерий Дарбина-Уотсона применяется для: 1) определения автокорреляции в остатках; 2) определения наличия сезонных колебаний; 3) для оценки существенности построенной модели.      
  Мультипликативная модель временного ряда имеет вид: 1) ; 2) ; 3) .      
Практико-ориентированные задания
  Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии: ta =3,4; tb1 =1,7; tb2 =2,1; tb3 =-2,3). Известно критическое значение Стьюдента для уровня значимости какие параметры является значимыми для данного уравнения при уровне значимости α=0,10 и условию, что значению ta > tкр ; tb1 > tкр ; tb2 > tкр ; tb3 > tкр по абсолютной величине?   а в2 в3
  Чему равно число экзогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида y1=a11 x1 +a12x2 +a13 x3 1 y2=a21 x1 +a22x2 +a23 x3 2  
  Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T3 = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3; t=3; y3=T3+S3+E3. Чему равно значение уровня временного ряда y3?   10.65
         
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
(код) (формулировка компетенции)

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-01-08 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: