| Индекс по учебному плану
| Наименования дисциплин (модулей), практик
| Номера семестров, в которых осуществлялось формирование компетенции по этапам*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Б1.Б.1
| Философские проблемы науки и техники
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Б1.В.ОД.1
| Эконометрика
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов сформированности компетенции
ВАРИАНТ 1
| №
| Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания
| Ответ
|
| Тестовые вопросы
|
|
| Для эконометрической модели вида  показателем тесноты связи между переменными  и  является парный коэффициент линейной …
|
|
| корреляции
| |
|
| детерминации
| |
|
| регрессии
| |
|
| эластичности
|
|
|
|
| Переменная х является нелинейной в уравнении …
|
|
|
| Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются
1) переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных;
2) качественные переменные, преобразованные в количественные;
3) дополнительные количественные переменные, улучшающие решение;
4) комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
|
|
|
| Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
1) 0
2) 1
3) -1
4) ¥
|
|
|
| Критерий Дарбина-Уотсона изменяется:
1) от -1 до 1;
2) от 0 до 1;
3) от 0 до 4.
|
|
|
| Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
|
| последовательных
| |
| случайных
| |
| произвольных
| |
| независимых
|
|
|
|
| Аддитивная модель содержит компоненты в виде...
1) сомножителей;
2) отношений;
3) комбинации слагаемых и сомножителей;
4)слагаемых
|
|
| Практико-ориентированные задания
|
|
| Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии: ta =2,4; tb1 =-3,7; tb2 =1,9; tb3 =2,1). Известно критическое значение критерия Стьюдента при уровнe значимости α=0,01 
Какой параметр является значимым для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 и условию, что значению ta > tкр ; tb1 > tкр ; tb2 > tкр ; tb3 > tкр по абсолютной величине?
|
|
|
| Чему равно число эндогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида
y1=a11 x1 +a12x2 +a13 x3 +Ɛ1
y2=a21 x1 +a22x2 +a23 x3 +Ɛ2
|
|
|
| Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма всех скорректированных сезонных компонент S1 + S2 +S3 +S4 =0.Известны значения трех скорректированных сезонных компонент:  ,  ,  .
Чему равна скорректированная сезонная компонента S4?
|
S4=1
|
| | | | |
ВАРИАНТ 2
| №
| Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания
| Ответ
|
| Тестовые вопросы
|
|
| Эконометрика - это...
1) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации;
2) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;
3) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов;
4) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
|
|
|
| Для линеаризации нелинейной регрессионной модели  используется замена …
|
|
|
| Для построения модели линейной множественной регрессии вида  необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
1) 2;
2) 7;
3) 14.
|
|
|
| В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
|
| переменную, принимающую значения 0 и 1;
| |
| описывающую количественным образом качественный признак;
| |
| переменную, которая может равняться только целому числу;
| |
| несущественную переменную
|
|
1,2
|
|
| Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
1) эндогенные;
2) экзогенные;
3) системные;
4) случайные
|
1,2
|
|
| Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
1) определения автокорреляции в остатках;
2) определения наличия сезонных колебаний;
3) для оценки существенности построенной модели.
|
|
|
| Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
1)  ;
2)  ;
3)  .
|
|
| Практико-ориентированные задания
|
|
| Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии: ta =3,4; tb1 =1,7; tb2 =2,1; tb3 =-2,3). Известно критическое значение Стьюдента для уровня значимости  какие параметры является значимыми для данного уравнения при уровне значимости α=0,10 и условию, что значению ta > tкр ; tb1 > tкр ; tb2 > tкр ; tb3 > tкр по абсолютной величине?
|
а в2 в3
|
|
| Чему равно число экзогенных переменных в системе эконометрических уравнений вида
y1=a11 x1 +a12x2 +a13 x3 +Ɛ1
y2=a21 x1 +a22x2 +a23 x3 +Ɛ2
|
|
|
| Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T3 = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3; t=3; y3=T3+S3+E3. Чему равно значение уровня временного ряда y3?
|
10.65
|
| | | | | |
| ОК-2
| Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
|
| (код)
| (формулировка компетенции)
|
