Тест по темам КУРСА «Финансовый анализ в коммерческом банке»
1. В статью «неработающие активы» включают:
А. корсчета НОСТРО;
Б. вложения в ценные бумаги;
В. расходы банка;
Г. коммерческие кредиты;
Д. корсчета ЛОРО.
2. Статья «высоколиквидные активы» в оптимальной структуре баланса должна занимать:
А. 30 %;
Б. 12 %;
В. 2%;
Г. 39 %;
Д. 17 %.
3. Статья «предоставленные кредиты и размещенные депозиты» в оптимальной структуре баланса должна занимать:
А. 30 %;
Б. 12 %;
В. 2%;
Г. 39 %;
Д. 17 %.
4. Статья «основные средства и нематериальные активы» в оптимальной структуре баланса должна занимать:
А. 30 %;
Б. 12 %;
В. 2%;
Г. 39 %;
Д. 17 %.
5. Статья «прочие активы» в оптимальной структуре баланса должна занимать:
А. 30 %;
Б. 12 %;
В. 2%;
Г. 39 %;
Д. 17 %.
6. Статья «привлеченные средства» в оптимальной структуре баланса должна занимать:
А. 30 %;
Б. 49 %;
В. 6%;
Г. 34 %;
Д. 17 %.
7. Статья «резервы под ссуды и ценные бумаги» в оптимальной структуре баланса должна занимать:
А. 30 %;
Б. 49 %;
В. 6%;
Г. 34 %;
Д. 17 %.
8. Статья «собственные средства» в оптимальной структуре баланса должна занимать:
А. 30 %;
Б. 49 %;
В. 6%;
Г. 34 %;
Д. 17 %.
9. Рекомендуемое значение уровня инвестиционной деятельности банка составляет:
А. 0,39
Б. 0,8
В. 0,12
Г. 0,51
Д. 0,2-0,4
Е. 0,49
10. Рекомендуемое значение уровня работающих (рисковых) активов банка составляет:
А. 0,39
Б. 0,8
В. 0,12
Г. 0,51
Д. 0,2-0,4
Е. 0,49
11. Рекомендуемое значение уровня привлеченных средств банка составляет:
А. 0,39
Б. 0,8
В. 0,12
Г. 0,51
Д. 0,2-0,4
Е. 0,49 или менее.
12. Рекомендуемое значение уровня собственных оборотных средств банка в кредитных вложениях составляет:
А. 0,8
Б. 2,0
В. 0,34
Г. 0,15-0,20
Д. 0,15 или более
Е. 1,04
Рекомендуемое значение коэффициента финансовой напряженности составляет
А. 0,8
Б. 2,0
В. 0,34
Г. 0,0075-0,015
Д. 0,15 или более
Е. 1,04
14. Уровень кредитной деятельности банка рассчитывается по следующей формуле:
А.(ссуды+МБК)/привлеченные средства
Б. ценные бумаги/всего активов
В. (ссуды+МБК)/всего активов
Г. активы, приносящие доход/всего активов
Д. привлеченные средства/всего пассивов
Е. МБК/привлеченные средства
15. Уровень инвестиционной деятельности банка рассчитывается по следующей формуле:
А.(ссуды+МБК)/привлеченные средства
Б. ценные бумаги/всего активов
В. (ссуды+МБК)/всего активов
Г. активы, приносящие доход/всего активов
Д. привлеченные средства/всего пассивов
Е. МБК/привлеченные средства
16. Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по следующей формуле:
А.(ссуды+МБК)/привлеченные средства
Б. ценные бумаги/всего активов
В. собственные оборотные средства/иммобилизованные активы
Г. активы, приносящие доход/всего активов
Д. собственные средства/привлеченный капитал
Е. МБК/привлеченные средства
17. Коэффициент использования привлеченных средств:
А.(ссуды+МБК)/привлеченные средства
Б. ценные бумаги/всего активов
В. собственные оборотные средства/иммобилизованные активы
Г.(ссуды+МБК)/привлеченные средства(без учета средств клиентов)
Д. собственные средства/привлеченный капитал
Е. МБК/привлеченные средства
18. При рейтинговой оценка банка рассчитываются следующие показатели:
А. коэффициент использования привлеченных средств;
Б. уровень собственных оборотных средств в кредитных вложениях;
В. коэффициент финансовой напряженности;
Г. уровень инвестиционной деятельности;
Д. генеральный коэффициент надежности.
19. Коэффициент фондовой капитализации прибыли показывает:
А. использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов и каким образом
Б. степень обеспеченности рискованных вложений банка его собственным капиталом
В. показывает долю привлеченных банком средств, подвергаемых риску
Г. обеспеченность средств клиентов ликвидными активами, недвижимостью и нематериальными ценностями
Д. на сколько банк учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижимость, нематериальные ценности и оборудование
Е. соотношение собственных ресурсов банка и денег, внесенных учредителями
20. Генеральный коэффициент ликвидности прибыли показывает:
А. использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов и каким образом
Б. степень обеспеченности рискованных вложений банка его собственным капиталом
В. показывает долю привлеченных банком средств, подвергаемых риску
Г. обеспеченность средств клиентов ликвидными активами, недвижимостью и нематериальными ценностями
Д. на сколько банк учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижимость, нематериальные ценности и оборудование
Е. соотношение собственных ресурсов банка и денег, внесенных учредителями
21. Кросс-коэффициент показывает:
А. использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов и каким образом
Б. степень обеспеченности рискованных вложений банка его собственным капиталом
В. показывает долю привлеченных банком средств, подвергаемых риску
Г. обеспеченность средств клиентов ликвидными активами, недвижимостью и нематериальными ценностями
Д. на сколько банк учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижимость, нематериальные ценности и оборудование
Е. соотношение собственных ресурсов банка и денег, внесенных учредителями
22. К третьему классу кредитоспособности банк относится, если:
А. золотое правило экономики равно 1;
Б. стандартная рейтинговая оценка более 0,6;
В. коэффициент общей ликвидности 0,15-0,3;
Г. уровень кредитной деятельности 0,4-0,51;
Д. уровень собственных оборотных средств в кредитных вложениях более 0,8.
23. К третьему классу кредитоспособности банк относится, если:
А. золотое правило экономики равно 0;
Б. стандартная рейтинговая оценка более 0,6;
В. коэффициент общей ликвидности 0,15-0,3;
Г. уровень кредитной деятельности более 0,51;
Д. уровень собственных оборотных средств в кредитных вложениях более 0,8.
42. Коэффициент мгновенной ликвидности
1. характеризует сбалансированность активной и пассивной политики банка для достижения оптимальной ликвидности.
2. показывает, какую долю в структуре пассивов занимает собственный капитал банка
3. показывает, в какой степени капитал банка сформирован из средств учредителей, и характеризует эффективность работы банка.
4. позволяет определить уровень рентабельности всех активов.
5. позволяет оценить долю обязательств банка, которая может быть погашена по первому требованию за счет ликвидных активов «первой очереди».
6. показывает, какую долю в активах занимают доходные активы.
- показывает, какая доля платных привлеченных ресурсов направляется в доходные (платные) операции.
- позволяет оценить стабильность работы банка.