1. Регрессионное тестирование.
2. Математическое определение регрессии
3. Расчет коэффициентов в методе наименьших квадратов
4. Виды регрессионных уравнений
5. Линеаризуемые уравнения регрессии
6. Степенная регрессии
7. Экспоненциальная регрессия
8. Гиперболическая регрессия
9. Уравнение регрессии с фиктивными переменными
10. Тест Чоу для уравнения регрессии с фиктивными переменными
11. Теорема Гауса-Маркова для уравнения парной регрессии
12. Частные регрессионные уравнения
13. Оценка точности уравнения линейной регрессии для двух переменных
14. Ошибка аппроксимации как критерий качества регрессионной модели
15. Интервальные оценки коэффициентов регрессионного уравнения
16. Стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии
17. Нелинейные модели множественной регрессии
18. Критерий Дарбина-Уотсона
19. Коэффициент эластичности в регрессионном анализе
20. Последствия мультиколлинеарности
21. Метод главных компонент для решения проблемы мультиколлинеарности
22. Свойства главных компонент и их применение
23. Рекурсивный метод наименьших квадратов
24. Численные измерители мультиколлинеарности
25. Индекс обусловленности
26. Применение статистикиФаррара–Глоубера для обнаружения мультиколлинеарности
27. Метод исключения факторов на основе частных коэффициентов корелляции и детерминации
28. Тесты на гетероскедастичность
29. Графический анализ остатков как способ обнаружения гетероскедастичности
30. Тест ранговой корреляции Спирмена как способ обнаружения гетероскедастичности
31. Тест Парка как способ обнаружения гетероскедастичности
32. Тест Голфелда-Квандта как способ обнаружения гетероскедастичности
33. Тест Уайта как способ обнаружения гетероскедастичности
34. Последствия гетероскедастичности
35. Виды и источники гетероскедастичности
36. Ложная гетероскедастичность
37. Гомоскедастичность остатков
38. Способы снижения гетероскедастичности
39. Стандартные ошибки в форме Уайта
40. Тестирование автокорреляции
41. h-тест Дарбина
42. LM-тест Бройша-Годфри
43. Q-тест Бокса — Пирса
44. Q-тест Льюнга-Бокса
45. Чистая автокорреляция
46. Ложная автокорреляция
47. Автокорреляция первого порядка
48. Автокорреляция второго порядка
49. Автокорреляция высших порядков
50. Положительная и отрицательная автокорреляция
51. Обобщенный метод наименьших квадратов GLS
52. Коэффициент автокорреляции
53. Коррелограмма
54. Определение тренда и циклических колебаний при анализе коэффициента автокорреляции
55. Автоковариация
56. Проверкаадекватностиподобранноймодели: графическиеметоды
57. Проверка адекватности подобранной модели имеющимся статистическим данным: формальные статистические процедуры
58. Последствия неадекватности подобранной модели
59. Коррекция статистических выводов при наличии сезонности
60. Независимые системы эконометрических уравнений
61. Случайный член в эконометрических уравнениях, причины его существования
62. Условия нормальной линейной регрессии
63. Применение систем эконометрических уравнений в исследованиях
64. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов
65. Моделирование сезонных колебаний
66. Моделирование тенденций временного ряда
67. Числовые меры корреляционной связи
68. Оценка погрешностей расчета по регрессионному уравнению
69. Коэффициент корреляции во временном ряде
70. Выборочная оценка коэффициента автокорреляции для числа степеней свободы
71. Сглаживание временных рядов
72. Прогнозирование по разностной авторегрессионной модели.
73. Деструктивный подход (“расщепления”) мультиколлинеарных пар
74. Метод пошаговой регрессии (конструктивный метод)
75. Способ устранения коррелированности регрессоров с остатками с помощью инструментальных переменных
76. Корреляция для нелинейной регрессии. Тест Бокса-Кокса.
77. Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии. Оценка дисперсии ошибок.
78. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена.
79. Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной.
80. Смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего (процесс авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего).
81. Идентификация стационарной модели ARMA
82. Модели ARMA, учитывающие наличие сезонности
83. AR и MA аппроксимации процессов ARMA
84. Эконометрический анализ инфляции
85. Проблемы устойчивости эконометрических процедур
86. Устойчивость по отношению к объему выборки
87. Робастность статистических процедур
88. Эконометрические методы проведения экспертных исследований и анализа оценок экспертов
89. Эконометрика прогнозирования и риска
90. Современные эконометрические методы
91. системы одновременных уравнений
92. Лог-линейная модель
93. Выбор формы модели
94. Анализ качества множественной линейной регрессии
95. Фиктивная зависимая переменная
96. Метод проверки гипотезы о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней ряда
97. Отбор факторов при построении модели множественной регрессии
98. Показатели качества регрессии
99. Модели с дискретной зависимой переменной
100. ANOVA-модели и ANCOVA-модели
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ