Проверка модели на гетероскедастичность

Проверка нагетероскедастичность была сделана с помощью теста Голдфелда-Квандта. Все наблюдения упорядочиваются в порядке возрастания значения объясняющей переменной. Полученная упорядоченная выборка разбивается на три части: первая и последняя содержат по lнаблюдений, средняя - m=n-2l наблюдений. Далее рассматриваются только две части: lпервых и lпоследних наблюдений, а mцентральных наблюдений исключатся из рассмотрения. В моей работе получилось, что m=9, а l=13.

Так, для парной модели YX₁получилось (табл. 8):

Таблица 8

Далее оцениваются отдельные регрессии для первой и второй частей. В этом случае гипотеза гомоскедастичности равносильна тому, что значения остатков для первых и последних наблюдений представляют выборку значений нормально распределенных случайных величин, имеющих одинаковые дисперсии. Так, для первой части получилось равным 3581586,038. А, для второй части – 994828,236. В результате деления второго на первое получилось, что F₁ = 0,278, F_табл = 2,818. Отсюда следует, что F₁<F_табл, значит гипотеза об отсутствии гетероскедастичности не отклоняется.

Тоже самое, было сделано и для парной модели YX₂, YX₃.

Для YX₂(табл. 9):

Таблица 9

Значения получились равными для первой части 3316414,256 и, соответственно, для второй части 635812,339. Таким образом, F₂= 0,192, F_табл = 2,818. Отсюда следует, что F₁<F_табл, значит гипотеза об отсутствии гетероскедастичности не отклоняется.

Для YX₃ (табл. 10):

Таблица 10

Значения получились равными для первой части 3182826,789 и, соответственно, для второй части 1108168,736. Таким образом, F₂= 0,348, F_табл = 2,818. Отсюда следует, что F₁<F_табл, значит гипотеза об отсутствии гетероскедастичности не отклоняется.

Тест ранговой корреляции Спирмена подтвердил отсутствие гетероскедастичности.t_r1=0,3854, t_r2=-0,8458, t_r3=-1,5966, t_табл=2,0395. t_r1, t_r2, t_r3<t_табл.