ИЗМЕРЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ Для социально-экономических измерений характерны специфические представления о точности. Экономику относят к «неточным» наукам, так как невозможно произвести измерение с произвольно малой погрешностью. Задача определения погрешности эксперимента далеко не проста. Основная трудность заключается в том, что как при непосредственном измерении, так и при моделировании необходим учет разнообразных факторов, в той или иной степени влияющих на результат. В любом конкретном эксперименте проанализировать или хотя бы указать все факторы, воздействующие на результат, невозможно. Поэтому истинное значение погрешности экспериментальной величины на любом этапе развития техники и методики эксперимента остается неизвестным. Отсюда задачей теории может быть только максимально достоверная оценка погрешности. Степень достоверности этой оценки зависит прежде всего от того, насколько в данном конкретном эксперименте учтены факторы, влияющие на результат измерения или моделирования.
Для облегчения анализа эксперимента его ошибки целесообразно классифицировать в соответствии с причинами, которые их вызывают. В эконометрике выделяют две категории ошибок:
I. Систематические ошибки – погрешности, которые, практически не изменяясь за время опыта, одинаковым образом входят в каждый конечный результат эксперимента, вызывая смещение его в одну какую-либо сторону. Источниками систематических ошибок могут быть:
инструментальные ошибки, возникающие из-за дефектов или неисправностей измерительной аппаратуры;
ошибки, связанные с состоянием внешней среды, в которой производятся измерения;
ошибки, обусловленные индивидуальными особенностями экспериментатора (субъективные или личные ошибки);
ошибки, вносимые самим методом постановки эксперимента из-за приближенности теоретических соотношений, связывающих наблюдаемые на опыте величины с величинами, непосредственно интересующими экспериментатора.
Поскольку систематические ошибки определяются методом постановки эксперимента, то какой-либо общей теории этих ошибок не может существовать. Тем не менее если источник систематической ошибки известен, то в принципе можно учесть ее влияние на результат эксперимента, а в ряде случаев полностью или частично исключить либо устранив источник, ее вызывающий, либо внеся поправку, учитывающую ее влияние.
II. Случайные ошибки связывают с факторами, претерпевающими незначительные изменения за время эксперимента. Поскольку исход каждого отдельного наблюдения зависит от действий большого числа разнообразных факторов, меняющихся за время эконометрического эксперимента, то его результат естественно считать зависимым от случая, т. е. случайной величиной. Следовательно, и ошибку эксперимента, вызванную действием таких факторов, можно рассматривать как случайную величину. Такой подход дает возможность трактовать ошибку как величину, управляемую вероятностными законами, и применять для ее расчета теорию вероятностей. Поэтому случайную ошибку называют иногда также статистической.
Приведенная классификация ошибок на систематические и случайные чисто условна и справедлива только для конкретного эксперимента. Одна и та же ошибка в одном множестве наблюдений выступает как систематическая, а в другом — как случайная. Отсюда следует важный вывод о том, что результат эксперимента всегда можно оценить статистически. Для этого необходимо спланировать эксперимент таким образом, чтобы фактор, дающий систематическую ошибку, действовал случайным образом.
ТИПЫДАННЫХ
При моделировании экономических процессов используют следующие типы данных:
пространственные данные
Пространственными данными является набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени. Например, набор сведений по разным фирмам (объем производства, численность работников, производственных фондов и пр.).
временные данные
Временными данными является набор сведений, характеризующий один и тот же объект, но за разные периоды или моменты времени. Например, ежеквартальные данные о средней заработной плате, индексе потребительских цен, числе занятых за последние годы, ежедневный курс доллара США. Отличительной особенностью временных данных является то, что они естественным образом упорядочены по времени.
Набор сведений представляет собой множество признаков, характеризующих объект исследования. Признаки являются взаимосвязанными, причем в этой взаимосвязи они могут выступать в одной из двух ролей:
в роли результативного признака (зависимая переменная, отклик – аналог зависимой переменной у в математике);
в роли факторного признака, значения которого определяют значение отклика (независимые переменные, факторы – аналог независимой переменной х в математике).
Типы переменных, участвующих в эконометрической модели:
экзогенные (независимые) – значения которых задаются извне, автономно, в определенной степени они являются управляемыми (планируемыми) (х)
эндогенные (зависимые) — значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (у);
лаговые — экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Например: yt — текущая эндогенная переменная, yt-1 — лаговая эндогенная переменная, yt-2 — тоже лаговая эндогенная переменная;
предопределенные переменные (объясняющие переменные). К ним относятся лаговые и текущие экзогенные переменные (xt, xt-1), а также лаговые эндогенные переменные (yt-1).
Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений текущих эндогенных переменных (одной или нескольких) в зависимости от значений предопределенных переменных.