Тема 4. Портфельный анализ.




Задание 4.1.Из трех ценных бумаг А, В и С сформируйте портфель максимальной доходности при условии, что совокупный риск портфеля не превысит максимально допустимый уровень .

Вариант 1.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 6,00% 0,1 -0,2 0,16
B 7,00% 0,3
C 25,00% 0,8 0,5

Вариант 2.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 8,00% 0,2 -0,3 0,45
B 10,00% 0,4 0,2
C 25,00% 1,2 0,6

 

 

Вариант 3.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 9,00% 0,2 -0,3 0,3
B 10,00% 0,4 0,5
C 25,00% 0,5 0,2

 

Вариант 4.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 12,00% 0,8 0,5 0,7
B 13,00% 0,85 0,01
C 17,00% 1,1 -0,3

Вариант 5.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 12,00% 0,8 0,4 0,7
B 13,00% 0,85 0,05
C 16,00% 1,2 -0,01

 

Вариант 6.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 15,00% 0,5 -0,4 0,4
B 8,00% 0,5 0,2
C 11,00% 0,7 0,3

 

 

Вариант 7.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 16,00% 0,55 -0,45 0,5
B 9,00% 0,6 0,25
C 14,00% 0,84 0,4

 

Вариант 8.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 20,00% 0,5 -0,4 0,9
B 25,00% 0,8 0,1
C 30,00% 1,5 0,4

 

Вариант 9.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 10,00% 0,2
B 12,00% 0,5
C 14,00% -0,1

 

Вариант 10.

Ценная бумага Доходность , % Риск Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска
А 20,00% -0,2
B 24,00% 0,5
C 35,00% -0,1

 

Тема 5. Облигации.

Используя данные таблицы 4, решите задачи.

Задание 5.1. Рассматривается возможность покупки облигаций со следующими характеристиками: номинал облигации , дата выпуска , дата погашения , купонная ставка % годовых. Купонный доход выплачивается 1 раз в год. Норма доходности – % годовых.

Определить "справедливую" цену облигации на 1.02.2016 г., если курс облигации на момент принятия решения о покупке будет равен . Сделать вывод о целесообразности покупки облигации по текущему курсу. Как изменится цена облигации, если норма доходности :

а) возрастет на 1,5%;

б) упадет на 0,5 %.

 

Задание 5.2.Имеются две облигации с номиналом 1000 рублей и сроком обращения, равным лет. Первая облигация с купоном % продается по курсу . Вторая облигация с купоном продается по номиналу.

Какую облигация Вы предпочтете? Обоснуйте свой ответ рассчетами.

 

Задание 5.3.Имеется облигация со следующими характеристиками: до погашения облигации остается лет, купонная ставка % годовых, купонный доход выплачивается раз в год, норма доходности инвестора – % годовых. Определить дюрацию этой облигации.

 


Таблица 3. Исходные данные к задачам 5.1-5.3.

Номер варианта Дата выпуска Дата погашения Номинал облигации , руб. Купонная ставка ,% Купонная ставка ,% Курс облигации Норма доходности , % Срок обращения , лет
1.01.2013 1.01.2018 93,5
1.02.2014 1.02.2019 4,5 5,5 97,2
1.06.2015 1.06.2018 98,1
1.06.2015 1.06.2020 5,5 6,5 90,5
1.03.2010 1.03.2017 95,4
1.04.2012 1.04.2019 6,5 7,5 87,9
1.05.2011 1.05.2019 99,5
1.01.2011 1.01.2017 7,5 8,5 88,4
1.06.2013 1.06.2018 85,4
1.07.2014 1.07.2019 8,5 9,5 70,0

 

...





Читайте также:
Технические характеристики АП«ОМЕГА»: Дыхательным аппаратом со сжатым воздухом называется изоли­рующий резервуарный аппарат, в котором...
Жанры народного творчества: Эпохи, люди, их культуры неповторимы. Каждая из них имеет...
Термины по теме «Социальная сфера»: Общество — сумма связей, система отношений, возникающая...
Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций по видам работ: При освидетельствовании подготовительных работ оформляются следующие акты...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.015 с.