ТОРГОВЫЙ АЛГОРИТМ – краткосрочная торговля на ММВБ.
Расписание рабочего дня
9.30 – 10.00 - подготовка к торгам, анализ рынка
10.00 – 18.45 – торговля
Два раза в неделю с 12.30 до 15.00 - не торгую (перерыв на занятия спортом).
Предварительно проверяю выставление стоп-заявок и увеличиваю время проскальзывания.
Вечером, сразу после торгов – подведение итогов, анализ сделок торгового дня, заполнение дневника сделок, скриншоты пятиминуток по торгуемым акциям для дальнейшего анализа своей торговли.
Ведение счета
Капитал - 300 000 руб.
Общий риск на день = 2%
Риск на сделку = 0,4% Одновременно торгую не более пяти эмитентов.
Цель на день = 2%, цель на год – 100%.
Общий убыток не более 10% от капитала.
При совокупной потере 10% от капитала, остановить торговлю до полного эмоционального восстановления (от 3-х дней), проанализировать ситуацию, затем восстановить торговлю.
При потере 20% от капитала закрыть счет.
Домашнее задание
9.30 – 10.00 - анализ рынка:
· Оценка общего фона на рынках – предположительное направление тренда:
анализ дневного и часового графиков торгуемых инструментов;
· Наношу важные для торговли уровни на часовом и минутном графиках;
· Принимаю решение по открытым позициям (удерживать, закрывать частично или полностью);
· Определение новых сетапов, расчет объемов новых позиций, выставление новых заявок;
· Нанести потенциальные сетапные уровни, на возможное формирование которых обратить нужно внимание.
Торговля
18.45 – 19.15 – сохранение результатов торговли. Занести данные по совершенным сделкам в Дневник. Сделать все скриншоты сделок. Красивые прибыльные сделки ЧС – как будущий ориентир. Все скрины собирать в Power Point с комментариями для будущего анализа своей торговли.
Алгоритм торговли
1. Торговля на дневных, часовых или 5-минутныхграфиках по 25 наиболее торгуемым акциям ММВБ (с максимальным объемом): Сбербанк, Сбер-п, ИнтерРАО, Газпром, Лукойл, Роснефть, Аэрофлот, РусГидро, Алроса, ГМК Норникель, Сургут, Сургут-п, ВТБ, Мосбиржа, Магнит, ФСК ЕЭС, Татнефть, СевСталь, Новатэк, Башнефть, НЛМК, Ростел, ММК, МТС, Мечел.
2. Алгоритм действий:
· Распознаем графическую модель
· Определяем сигнальный уровень для открытия позиции
· Рассчитываем объем позиции
· Открываем позицию
· Выставляем связанные стоп-лосс и тейк-профит заявки
· Наблюдаем исполнение заявок и заполняем дневник сделок
3. Торгую две модели «Черепаший суп» и «1-2-3 разворот»:
· Черепаший суп
Trade:
Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.
Target:
Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа.
Если паттерн ЧС образовался на дневных и часовых графиках, то планирую 3 цели (таргета) – 1-й – 25%, 2-й – 50%, 3-й – 25% от объема всей позиции.
Если паттерн ЧС образовался на пятиминутках, то цель одна.
Stop:
Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.
При плане 3 цели, после достижения 2-й цели, стоп переносим в безубыток.
Особенности исполнения модели: если после появления максимума/минимума возникает новый на следующем баре, то я переношу сигнальный уровень для открытия позиции на следующий бар, если цена не далеко ушла от предыдущего. Когда цена уходит больше, чем была величина отката, не торгую такой паттерн.
· 1-2-3 разворот
Trade:
После прорыва линии тренда и отката цены, наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если оно оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций зеркальный подход к открытию позиции.
Target:
Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа.
Stop:
Стоп ставим выше максимума последнего свинга.
Внимательно просчитываю риск, стоит ли входить в позицию, если стоп получается слишком далеко!
Вход в позицию. Расчет объема позиции.
При образовании сигнального бара в конце часа рассчитываю размер позиции по таблице в дневнике.
Позиция (лоты) = Капитал * % риска / (Уровень входа – Уровень стопа) / 100% / Объем лота.
Одновременно торгую не более 5 эмитентами.
ВАЖНО!!!
· Мне нужно действовать строго по алгоритму.
· Стараться закрывать каждый день в плюсе.
· Сделки с ошибками (поторопилась, не правильно распознала сетап) не должны превышать 10%!
· Не совершать эмоциональных сделок!
· Важно торговать в спокойном, ровном эмоциональном состоянии!
Принудительное закрытые открытых позиций:
• Перед долгими праздниками (новый год, майские) – вручную закрываю по рынку;
• Перед длительным отсутствием – форс-мажор, отпуск и т.д.;
• При формировании обратного сигнала – с помощью переноса стопа предыдущей позиции на сигнальный уровень нового сетапа.
Мои ошибки
• Совершаю внесистемные сделки, эмоциональные сделки → убыток
• Открываю сделку без подтверждения на графике → сделки на ожиданиях → убыток
• Не успеваю выставить лимитированную заявку, вхожу по рынку → прибыли не получаю
• Превышаю лимит потерь на день → слив
Исключить ошибки из трейдинга! Действовать строго по алгоритму!