Р Е Г Л А М Е Н Т
Проведения и оформления международных валютно-финансовых
Операций КБ «ХХХ» и осуществления платежей по ним
Общие положения.
Международные валютно-финансовые операции проводятся Управлением Международных валютно-финансовых операций (далее - УМВО) КБ «ХХХ» (далее – Банк) и включают в себя операции на международных валютно-финансовых рынках по привлечению/размещению денежных средств в иностранной валюте, кассовые и срочные конверсионные операции по купле-продаже одних иностранных валют против других, сделки «своп», операции с государственными и корпоративными ценными бумагами зарубежных эмитентов в том числе и сделки «репо», операции с «деривативами»: опционы, фьючерсы и т.д. (Положение об УМВО прилагается).
1.2 Международные валютно-финансовые операции, перечисленные в п. 1.1, проводятся за счет собственных средств Банка, привлеченных средств и за счет клиентов (в счет открытой позиции Банка - ОПБ) сотрудниками Управления (дилерами), допущенными к их проведению и утвержденными Президентом или Старшим Вице-президентом Банка. Привлечение средств в иностранной валюте с внешних рынков для поддержания ликвидности и для максимизации прибыли (в арбитражных целях) по операциям УМВО производится сотрудниками УМВО по согласованию с Департаментом казначейства Банка.
Отдел оформления валютно-финансовых операций Управления ежедневно ведет позицию поступлений и платежей по операциям УМВО в иностранной валюте на три предстоящих банковских дня.
1.4 Выбор рыночных условий и технических способов заключения сделок определяется сотрудниками УМВО, ответственными за соответствующий участок работы, в строгом соответствии с утвержденными индивидуальными лимитами на объемы, виды операций, виды валютно-финансовых инструментов, указаниями руководства подразделения и условиями, сложившимися на межбанковском валютном рынке и рынке ценных бумаг.
Формирование и ведение текущей позиции УМВО.
2.1 Отдел оформления валютно-финансовых операций УМВО ежедневно до 10-00 московского времени на основании выписок об остатках на корреспондентских счетах и полученной ранее информации о предстоящих на текущий день платежах и поступлениях по операциям УМВО, а также по имеющейся в Отделе информации и на основании платежных поручений (распоряжений), готовит справку о текущей позиции УМВО по платежам и поступлениям в иностранной валюте на открытие рабочего дня и на два последующих банковских дня в виде листа текущей позиции.
2.2 В 10-00 сводный лист текущей позиции с разбивкой по каждому виду операций визируется Начальником Отдела оформления валютно-финансовых операций, подписывается Начальником УМВО и направляется Вице-президенту Банка, курирующему международные валютно-финансовые операции или Старшему Вице-президенту Банка.
2.3 В 10-00 Отдел оформления валютно-финансовых операций передает в Отдел операций с ценными бумагами и долговыми обязательствами, Отделы депозитных и конверсионных операций УМВО уточненную текущую позицию по видам операций проводимых соответствующими Отделами с платежом текущим днем. В течение дня по мере совершения операций и поступления информации о предстоящих платежах и поступлениях позиция УМВО обновляется в режиме реального времени и хранится постоянно в Отделе оформления валютно-финансовых операций. Заключительный за день лист итоговой ("сверстанной") позиции УМВО на закрытие рабочего дня готовится к 17-30 по московскому времени, подписывается Начальником Отдела оформления валютно-финансовых операций и Начальником УМВО и передается для окончательного утверждения Вице-президенту Банка, курирующему международные валютно-финансовые операции или Старшему Вице-президенту Банка.
2.4 После включения платежа в позицию Банка Отдел оформления валютно-финансовых операций производит "разметку" платежа.
2.6 При недостаточности или избыточности средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах для успешного осуществления всех платежей Отдел оформления валютно-финансовых операций делает перевод недостающих сумм на соответствующие корреспондентские счета ("переброски").
2.7 В случае необходимости Отдел оформления операций ведет переписку по вопросам, связанным с платежами по операциям УМВО.
Лимиты на проведение валютно-финансовых операций.
3.1 На все операции, проводимые УМВО, устанавливаются ограничения (лимиты), утверждаемые Кредитным Комитетом Банка. Лимиты устанавливаются на
- виды операций;
- валюты, в которых их можно осуществлять;
- объемы проведения операций УМВО
- на разовую сделку;
- на размер), открытой позиции (ОП) по арбитражным сделкам по валютам, видам сделок и инструментов в течение одного дня (intraday) и лимиты ОП на закрытие дня (overnight) на каждого дилера индивидуально, на Отдел, проводящий соответствующие операции, и на УМВО в целом;
- на каждого, контрагента, с которым сотрудники УМВО могут совершать сделки;
- объемы возможных потерь по каждой сделке (stop loss);
- объемы прибыли по каждой сделке (taке profit).
Кредитный Комитет Банка устанавливает лимиты на объем одной сделки, на объемы по видам операций, индивидуальные лимиты на каждого сотрудника УМВО, допущенного до совершения операций от лица Банка, общие лимиты на отделы УМВО и на УМВО в целом..
3.2 Операции, перечисленные в п. 1.1, проводятся только с теми финансовыми инструментами, только в тех валютах и объемах, и только с теми банками-корреспондентами, на которые Кредитным Комитетом Банка установлены лимиты кредитования и только в пределах установленных лимитов.
Каждый факт нарушения установленных (п.п.3.1-3.2) лимитов при обнаружении немедленно докладывается Начальником УМВО или лицом его замещающим Вице–президенту Банка, курирующему работу УМВО, и Старшему Вице-президенту Банка. По каждому факту нарушения установленных (п.п.3.1-3.2) лимитов проводится служебное расследование Комиссией во главе со Старшим Вице-президентом Банка. Результаты работы Комиссии докладываются Президенту Банка.
3.4 Ответственность за нарушение установленных лимитов (п.п.3.1-3.2) вплоть до увольнения и передачи дела в следственные органы в случае нанесения материального ущерба интересам Банка несут персонально Начальник УМВО, либо лицо его замещающее, Начальник Отдела УМВО, в компетенцию которого входило проведение операции, осуществленной с нарушением лимитов, Начальник Отдела оформления валютно-финансовых операций УМВО, в случае несвоевременного обнаружения нарушения лимита, и Сотрудник УМВО (дилер), непосредственно осуществивший операцию, приведшую к нарушению установленного лимита.
В случае возникновения с учетом текущей динамики конъюнктуры рынков необходимости лимит на каждую отдельную операцию может быть превышен только письменным разрешением Президента или Старшего Вице-президента Банка по представлению Начальника УМВО или лица его замещающего.
3.6 Новые виды операций и типы инструментов, с которыми работает УМВО с обязательным установлением лимитов по их объемам утверждаются Кредитным Комитетом Банка. В случае необходимости в периоды между заседаниями Кредитного Комитета Банка временное разрешение на проведение новых видов операций, работу с новыми финансовыми инструментами, установление новых лимитов по ним производится только письменным распоряжением Президента или Старшего Вице-президента Банка.
3.7 Начальник УМВО распределяет общие лимиты, установленные на Управление между Отделами и индивидуально по дилерам и строго следит за их соблюдением.