Задание: «Имитационное моделирование»
Введение
Имитационное моделирование является одним из мощнейших методов анализа экономических систем. Под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира, т.к. это единственный способ исследования системы без проведения реальных экспериментов. В настоящее время имитацию используют как для решения задач внутрифирменного управления, так и для моделирования управления на макроэкономическом уровне. Рассмотрим технологию применения имитационного моделирования для анализа рисков инвестиционных проектов в среде Microsoft Excel.
Задание.
Фирма рассматривает инвестиционный проект по производству продукции «А». В процессе предварительного анализа экспертами выявлены 3 ключевых параметра проекта и определены возможные границы их изменений: Р (от 40 до 55), Q (от 150 до 300), V (от 25 до 35). Остальные параметры проекта считаются постоянными величинами: F=500, А=100, Т=60%, r=10%, n=5, I0=2000.
Требуется: Провести имитационное моделирование анализа рисков инвестиционного проекта (100 имитаций) с использованием возможностей пакета Microsoft Excel. При этом будем исходить из предположения, что ключевые параметры имеют равномерное распределение вероятностей.
Взаимосвязи между переменными отражены в следующих соотношениях:
Чистая современная стоимость проекта: 
(1)
Величина чистого потока платежей: 
(2)
Рекомендации по выполнению задания
1. Оформите таблицы на листах MS Excel Имитация и Результаты анализа (вид листов представлен
на последней странице данного задания).
2. Введите формулы в таблицу имитаций:
а) для вычисления значений ключевых параметров V, Q, Р необходимо воспользоваться функцией
СЛУЧМЕЖДУ();
б) для вычисления величины чистого потока платежей необходимо воспользоваться формулой (2)
для NCF;
в) для вычисления чистой современной стоимости проекта (ЧСС) необходимо из результата
финансовой функции ПС (с 3 аргументами — r, n, NCF) вычесть значение начальных
инвестиций (I0)
3. Заполните таблицы с исходными условиями эксперимента данными (см. задание).
4. Скопируйте формулы из первой строки таблицы имитаций в следующие строки (количество строк
таблицы имитаций равно числу имитаций, т.е. 100).
5. Введите формулы в таблицу результаты анализа (анализируются данные из таблицы имитаций):
а) для вычисления Среднего значения, Максимума и Минимума необходимо воспользоваться
соответствующими статистическими функциями Microsoft Excel;
б) для вычисления Стандартного отклонения использовать функцию СТАНДОТКЛОНП();
в) для вычисления Коэф. вариации необходимо Стандартное отклонение поделить на
соответствующее Среднее значение.
г) для вычисления Число случаев NPV<0 воспользоваться функцией СЧЕТЕСЛИ();
д) для вычисления Сумм убытков и доходов воспользоваться функцией СУММЕСЛИ() (используются данные столбца NPV таблицы имитаций).
6. Ответить на вопрос Целесообразно ли внедрение проекта, т.е. СРАВНИТЬ СУММУ ДОХОДОВ И СУММУ УБЫТКОВ. На листе «Результаты анализа» написать ответ на данный вопрос.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Шаблон документа Microsoft Excel для проведения моделирования.
А) Лист Имитация:
Б) Лист Результаты анализа:
