Сингулярное разложение матриц

Пусть X – матрица данных порядка N x p, где N>p, и пусть r – ранг матрицы X. Чаще всего r=p, но приводимый ниже результат охватывает общий случай, он справедлив и при условии r<p.

Теорема о сингулярном разложении утверждает, что

(10)

где V – матрица порядка N x r, столбцы которой ортонормированы, т.е. ; U – матрица с ортонормированными столбцами порядка p x r; таким образом, ; Г – диагональная матрица порядка r x r, диагональные элементы которой , называемые сингулярными числами матрицы X, положительны. Используя диагональные элементы матрицы Г, столбцы матрицы V, и столбцы матрицы U, сингулярное разложение матрицы X, определяемое по (10), можно записать в виде:

(11)

Имеют место следующие фундаментальные соотношения.

· Квадратная симметричная матрица XX' порядка N x N, имеет r положительных и N–r нулевых собственных чисел. Положительными собственными числами XX' являются , а соответствующими собственными значениями – . Таким образом, сингулярные значения – это положительные квадратные корни из положительных собственных чисел матрицы XX', а столбцы матрицы V – соответствующие собственные векторы.

· Квадратная симметричная матрица X'X порядка p x p, имеет r положительных и p–r нулевых собственных чисел. Положительными собственными числами X'X являются , а соответствующими собственными значениями – , таким образом, сингулярные значения – это положительные квадратные корни из положительных собственных чисел матрицы X'X, а столбцы матрицы U – соответствующие собственные векторы.

Положительные собственные числа матрицы X'X и XX' совпадают и равны . Более того, если u_m – собственный вектор матрицы X'X, а v_m – собственный вектор матрицы XX', соответствующие одному и тому же собственному числу , то u_m и v_m связаны следующим соотношением

(12)

Эти соотношения дают возможность вычислять , зная , и наоборот. В компактной форме эти соотношения можно записать следующим образом:

. (13)

Исследование матрицы X'X в факторном анализе называется R- модификацией, а XX' – Q– модификацией. Соотношения (12)–(13) показывают, что результаты Q– модификации можно получить по результатам R– модификации и наоборот.

Практическая последовательность нахождения сингулярного разложения следующая.

1. Вычисляется X'X или XX', в зависимости от того, порядок какой матрицы меньше. Предположим, что в данном случае это X'X.

2. Вычисляются положительные собственные числа матрицы X'X и соответствующие им собственные векторы .

3. Находятся сингулярные числа .

4. Вычисляются по соотношению (11).

Пусть в разложении (11) собственные числа расположены в порядке убывания. Аппроксимационные свойства соотношения (11) являются еще более фундаментальными, чем само соотношение. Эти свойства вытекают из решения следующих двух задач.

Задача 1. Дана симметричная матрица S, порядка p x p и ранга r с неотрицательными собственными значениями. Требуется найти симметричную матрицу Т, размерности p x p, с неотрицательными собственным значениями заданного ранга k, k<r, являющуюся наилучшей аппроксимацией матрицы S в смысле наименьших квадратов.

Задача 2. Дана прямоугольная матрица X, порядка N x p и ранга r и число k<r. требуется найти матрицу W порядка p x p и ранга k, наилучшим образом аппроксимирующую матрицу X в смысле наименьших квадратов.

Решением этих двух задач являются матрицы:

(14)

представляющие собой суммы k первых членов в соответствующем разложении. Матрицы T и W называются наилучшими в смысле наименьших квадратов “матричными аппроксимациями меньшего ранга” для матриц S и X соответственно. Свойство наилучшей аппроксимации в смысле наименьших квадратов можно выразить следующим образом: матрица T ближе всего к матрице S в том смысле, что сумма квадратов всех элементов матрицы S–T минимальна. Аналогично матрица W ближе всего к матрице X в том смысле, что минимальна сумма квадратов элементов матрицы X–W. Мерой близости или качества аппроксимации считается относительная величина , т.е. сумма r–k наименьших собственных чисел матрицы X’X. Иногда мерой качества аппроксимации считается относительная величина

(15)

или функция от нее.

Рассмотрим наиболее распространенный случай p=r.

Матрица S может быть ковариационной матрицей p линейно независимых переменных. Матрица T также может представлять собой ковариационную матрицу p переменных, но так как ранг матрицы T k<p, то эти p переменных линейно зависят от k переменных. Таким образом, p исходных переменных, ковариационная матрица которых есть S, могут быть приближенно выражены через k переменных.

Во второй задаче исходную матрицу X порядка N x p можно выразить как X=VГU’, где V – матрица порядка N x p c ортонормированными столбцами; Г – диагональная матрица порядка p x p, а U – квадратная ортогональная матрица порядка p x p.

Матричную аппроксимацию меньшего ранга W можно представить в виде

где – состоит из первых k столбцов матрицы V, – из первых k строк или столбцов матрицы Г, а – из первых k столбцов матрицы U. поскольку W»X, то

(16)

При умножении этой матрицы справа на получаем

(17)

Матрица порядка pxk определяет преобразование строк матрицы X из евклидова p –мерного пространства в евклидово k –мерное пространство; уравнение (16) показывает, что существует преобразование матрицы X порядка N x p в матрицу порядка N x k. Матрица X содержит N точек в p –мерном евклидовом пространстве, которые приближенно могут быть спроектированы в k –мерное евклидово пространство. матрица определяет координаты этих точек в k –мерном евклидовом пространстве.

QR–разложение

Теорема 2. Пусть А – m ´ n– матрица. Существует ортогональная m ´ m– матрица Q такая, что в матрице QA=R под главной диагональю стоят только нулевые элементы.

Доказательство. Выберем ортогональную m ´ m– матрицу Q в соответствии с преобразованием Хаусхолдера (9), так, чтобы первый столбец Q ₁ A имел нулевые компоненты со 2–ой по m –ю. Далее выбираем ортогональную (m- 1 ) ´ (m– 1 )– матрицу P ₂ следующим образом. Будучи применена к m– 1 вектору, составленному из компонент со 2–ой по m –ю второго столбца матрицы Q ₁ A, она аннулирует компоненты с 3–ей по m –ю этого вектора. Матрица преобразования

ортогональна, и Q ₂ Q ₁ A имеет в первых двух столбцах нули под главной диагональю. Продолжая таким образом, можно построить произведение, состоящее максимум из n ортогональных преобразований, которое трансформирует А к верхней треугольной форме. Формальное доказательство можно получить методом конечной индукции.

Полученное представление матрицы произведением ортогональной и верхней треугольной матриц называется QR –разложением.

Теорема 3. Пусть А – m´n– матрица ранга к, причем k<n£m. Существуют ортогональная m´m– матрица Q и m´n– матрица перестановки P такие, что

, (18)

где R – верхняя треугольная к´к– матрица ранга к.

Доказательство. Выберем матрицу перестановки Р таким образом, чтобы первые к столбцов матрицы AP, были линейно независимы. Согласно теореме 2, найдется ортогональная m´m– матрица Q такая, что QAP будет верхней треугольной. Поскольку первые к столбцов АР линейно независимы, это будет верно для первых к столбцов QAP.

Все элементы матрицы QAP, стоящие на пересечении строк с номерами к+1,...,m и столбцов с номерами к+1,...,n, будут нулями. В противном случае rankQAP>k, что противоречит предположению rankA=k. Итак, QAP имеет форму, указанную правой частью (4). Теорема доказана.

Подматрицу[ R:T ] из правой части (18) можно теперь преобразовать к компактной форме, требуемой от матрицы R из теоремы 2. Это преобразование описывает следующая лемма.

Лемма 1. Пусть [ R:T ] – к´к– матрица, причем R имеет ранг к. Существует ортогональная n´n– матрица W такая, что

где – нижняя треугольная матрица ранга к.

Доказательство леммы вытекает из теоремы 3, если отождествить величины n, k, [ R:T ], W из формулировки леммы с соответствующими величинами m, n, A ^T, Q ^T теоремы 3.

Используя теорему 3 и лемму 1 можно доказать следующую теорему.

Теорема 4. Пусть А – m´n– матрица ранга к. Найдутся ортогональная m´m– матрица Н и ортогональная n´n– матрица К такие, что

(19)

причем R ₁₁ – невырожденная треугольная к´к– матрица.

Заметим, что выбором Н и К в уравнении (19) можно добиться, чтобы R ₁₁ была верхней или нижней треугольной.

В (19) матрица А представлена произведением A=HRK ^T, где R – некоторая прямоугольная матрица, ненулевые компоненты которой сосредоточены в невырожденной треугольной подматрице. Далее мы покажем, что эту невырожденную подматрицу R можно упростить далее до невырожденной диагональной матрицы. Это разложение тесно связано со спектральным разложением симметричных неотрицательно определенных матриц A ^T A и AA ^T (см. 11).

Теорема 5. Пусть А – m´n– матрица ранга k. Тогда существуют ортогональная m´m– матрица U, ортогональная n´n– матрица V и диагональная m´n– матрица S такие, что

U ^T AV=S, A=USV ^T (20)

Матрицу S можно выбрать так, чтобы ее диагональные элементы составляли невозрастающую последовательность; все эти элементы неотрицательны и ровно к из них строго положительны.

Диагональные элементы S называются сингулярными числами А. Докажем сперва лемму для специального случая m=n=rankA.

Лемма 2. Пусть А – n´n –матрица ранга n. Тогда существует ортогональная n´n –матрица U, ортогональная n´n –матрица V и диагональная n´n –матрица S такие, что U ^T AV=S, A=USV ^T и последовательные диагональные элементы S положительны и не возрастают.

Доказательство леммы. Положительно определенная симметричная матрица A ^T A допускает спектральное разложение

A ^T A = VDV ^T, (21)

где V – ортогональная n´n –матрица, а D – диагональная матрица, причем диагональные элементы D положительны и не возрастают. Определим S как диагональную n´n –матрицу, диагональные элементы которой суть положительные квадратные корни из соответствующих диагональных элементов D. Таким образом

D=S ^T S=S ², S ^-1 D ^S-1= I. (22)

Определим матрицу

U=AVS ^-1 (23)

Из (21), (22), (23) и ортогональности V следует, что

U ^T U=S ^-1 V ^T A ^T AVS ^-1= S ^-1 DS ^-1=I т.е. U ортогональна. Из (23) и ортогональности V выводим USV ^T= AVS ^-1 SV ^T= AVV ^T= A Лемма доказана.

Доказательство теоремы 5. Пусть A=HRK ^T, где H, R, K ^T имеют свойства, указанные в теореме 4. Так как R₁₁ из (19) – невырожденная треугольная к´к– матрица, то согласно лемме 2, можно написать

(24)

Здесь и – ортогональные к´к– матрицы, а – невырожденная диагональная матрица, диагональные элементы которой положительны и не возрастают. Из (24) следует, что матрицу R в уравнении (19) можно записать в виде

(25)

где:

– ортогональная m´m– матрица;

– ортогональная n´n– матрица;

– ортогональная m´n– матрица;

Теперь, определяя U и V формулами

(26)

заключаем из (24) – (26), что A=USV ^T, где U, S, V имеют свойства, указанные в формулировке теоремы 5. Это завершает доказательство.

Заметим, что сингулярные числа матрицы А определены однозначно, в то время, как в выборе ортогональных матриц U, V есть произвол. Пусть s – сингулярное число А, имеющее кратность l. Это значит, что для упорядоченных сингулярных чисел найдется индекс I такой, что

Положим k=min(m,n), и пусть Q – ортогональная к´к– матрица вида

Здесь Р – ортогональная l´l– матрица Если A=USV ^T – сингулярное разложение А и s _i=…= s _{i+ l -1}, то сингулярным разложением А будет также и , где .

Число обусловленности

Некоторые вычислительные задачи поразительно чувствительны к изменению данных. Этот аспект численного анализа не зависит от плавающей арифметики или выбранного алгоритма.

Например:

Найти корни полинома: (x -2)²=10^-6

Корни этого уравнения есть 2+10^-3 и 2-10^-3. Однако изменение свободного члена на 10^-6 может вызвать изменение в корнях, равное 10^-3.

Операции с матрицами, как правило, приводят к решению систем линейных уравнений. Коэффициенты матрицы в правой части системы линейных уравнений редко известны точно. Некоторые системы возникают из эксперимента, и тогда коэффициенты подвержены ошибкам наблюдения. Коэффициенты других систем записываются формулами, что влечет за собой ошибки округлений. В связи с этим необходимо знать, как влияют ошибки в коэффициентах матрицы на решение. Именно для этого вводится понятие обусловленности матрицы.

По определению число обусловленности есть величина . Для более подробного описания числа обусловленности нам понадобится понятие нормы в пространстве векторов и матриц.

Нормой вектора x в пространстве векторов называется функционал, обозначаемый , удовлетворяющий следующим условиям:

1) положительной определенности –

2) положительной однородности – ;

3) неравенству треугольника – .

Нормой квадратной матрицы А в пространстве матриц, согласованной с нормой вектора называется функционал , удовлетворяющий условиям 1 – 3 для нормы вектора:

1) ;

2)

3)

4) мультипликативное неравенство –

Наиболее употребимы следующие нормы для векторов:

· норма суммы модулей

· евклидова норма

· норма максимума модуля

Нормы матриц:

·

·

·

Здесь являются сингулярными числами[3] матрицы А; это положительные значения квадратных корней из собственных значений матрицы А^ТА (которая при невырожденной матрице А положительно определена[4], в противном случае положительно полуопределена (неотрицательно определена[5]) и поэтому имеет только вещественные собственные значения ³ 0). Для вещественных симметричных матриц сингулярные числа равны абсолютным величинам собственных значений: .

Умножение вектора х на матрицу А приводит к новому вектору Ах, норма которого может очень сильно отличаться от нормы вектора х.

Область изменений может быть задана двумя числами

Максимум и минимум берутся по всем ненулевым векторам. Заметим, что если А вырождена, то m= 0. Отношение M/m называется числом обусловленности матрицы А,

(7)

Рассмотрим норму обратной[6] матрицы .

Для матрицы А существует сингулярное разложение , тогда , отсюда . Аналогично для обратной матрицы и . Отсюда следует, что собственные числа матрицы – 1 / есть величины, обратные собственным числам матрицы –. При этом очевидно, что . Из последнего выражения вместе с (7) следует . Таким образом обусловленность матрицы равна произведению нормы матрицы на норму обратной матрицы.

Рассмотрим систему уравнений Ax=b, и другую систему, полученную изменением правой части: A(x+Dx)=b+Db. Будем считать Db ошибкой в b, а Dx соответствующей ошибкой в x, хотя нам нет необходимости считать ошибки малыми. Поскольку A(Dx)=Db, то определения M и m немедленно приводят к неравенствам Следовательно, при m¹ 0,

Величина есть относительное изменение правой части, а величина – относительная ошибка, вызванная этим изменением. Аналогичные выкладки можно провести не только с элементами вектора правой части но и с элементами самой матрицы А и найти зависимость между относительным изменением элементов матрицы и относительной ошибкой вызванной этим изменением. Отсюда следует, что число обусловленности выполняет роль множителя в увеличении относительной ошибки.

Приведем некоторые свойства числа обусловленности. Ясно, что M³m и поэтому cond(А)³ 1. Если Р – матрица перестановок[7], то компоненты вектора Px лишь порядком отличаются от компонент вектора х. Отсюда следует, что и cond(P)= 1. В частности cond(I)= 1. Если А умножается на скаляр с, то cond(cА)= cond(А). Если D – диагональная матрица, то