b) горизонтальная зависимость временной структуры ставок spot
c) Незначительно ниспадающая зависимость временной структуры ставок spot
16. Рыночный риск роста цены базового актива в будущем может быть полностью хеджирован:
a) покупкой опциона put;
b) продажей опциона call;
c) покупкой опциона call;
d) продажей опциона put;
16.Цена исполнения опциона равна 100. Премия, уплаченная при заключении – 10. Текущая цена базового актива –80. До истечения срока обращения опциона остается 30 дней. Возможность немедленного получения прибыли по такому опциону имеет:
a) Покупатель опциона Call европейского стиля
b) Продавец опциона Put европейского стиля
c) Продавец опциона Call американского стиля
d) Покупатель опциона Put американского стиля
9. Продавец опциона Put европейского стиля обладает следующим объемом прав и обязанностей по отношению к покупателю опциона:
a) Имеет право получить в момент продажи опциона премию и обязан купить в любой из дней вплоть до даты истечения срока обращения опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
b) Имеет право получить в момент продажи опциона премию и обязан купить в день истечения срока обращения опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
c) Имеет право и обязан продать в любой из дней вплоть до даты истечения срока обращения опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
Покупатель американского опциона Call обладает следующим объемом прав и обязанностей по отношению
к продавцу опциона:
a) Имеет право купить в любой момент до истечения срока опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
|
|
b) Имеет право купить в момент истечения срока опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
c) Имеет право и обязанность купить в любой момент определенное количество базового актива по цене,
8. Покупатель опциона Put американского стиля обладает следующим объемом прав и обязанностей по отношению к продавцу опциона:
a) Имеет право купить в момент истечения срока действия опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
b) Имеет право продать в любой момент до истечения срока действия опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
c) Имеет право и обязанность купить в будущем определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
d) Имеет право получить в момент продажи опциона премию и обязан купить в любой из дней вплоть до даты истечения срока обращения опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
8. Покупатель опциона Call европейского стиля обладает следующим объемом прав и обязанностей по отношению к продавцу опциона:
a) Имеет право купить в любой момент до истечения срока обращения опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
b) Имеет право купить в момент истечения срока обращения опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе;
c) Имеет право купить или продать в момент истечения срока обращения опциона определенное количество базового актива по цене, указанной в опционе.
2.Ширина арбитражного коридора увеличивается при:
|
|
D) Дестабилизации финансовых рынков
e) Стабилизации финансовых рынков
1.По теории непредвзятых ожиданий горизонтальная зависимость временной структуры ставок spot соответствует совокупному ожиданию рынком:
d) Падения ставок в будущем
e) Роста
F) Неизменности
5.Валютный своп по обмену плавающих платежей в $ на плавающие платежи в ЕВРО можно сконструировать:
a) Продав % своп на $ и купив валютный своп (фиксированные в $ на плавающие в ЕВРО)
b) Продав % своп на ЕВРО и купив валютный своп (фиксированные в ЕВРО на плавающие в $)
c) Купив % своп на ЕВРО и продав валютный своп (фиксированные в $ на плавающие в ЕВРО)
4.Валютный своп по обмену плавающих платежей в ЕВРО на плавающие платежи в $ можно сконструировать:
a) Купив % своп на $ и продав валютный своп (фиксированные в $ на плавающие в ЕВРО)
b) Продав % своп на ЕВРО и купив валютный своп (фиксированные в ЕВРО на плавающие в $)
c) Купив % своп на ЕВРО и продав валютный своп (фиксированные в ЕВРО на плавающие в $)
5.Валютный своп по обмену фиксированных платежей в $ на фиксированные платежи в ЕВРО можно сконструировать:
a) Продав % своп на $ и купив валютный своп (фиксированные в ЕВРО на плавающие в $)
b) Купив % своп на ЕВРО и продав валютный своп (фиксированные в $ на плавающие в ЕВРО)
c) Продав % своп на ЕВРО и купив валютный своп (фиксированные в ЕВРО на плавающие в $)
5.Валютный своп по обмену фиксированных платежей в ЕВРО на фиксированные платежи в $ можно сконструировать:
a) Продав % своп ЕВРО на и купив валютный своп (фиксированные в $ на плавающие в ЕВРО)
|
|
b) Купив % своп на $ и продав валютный своп (фиксированные в ЕВРО на плавающие в $)
d) Продав % своп на ЕВРО и купив валютный своп (фиксированные в ЕВРО на плавающие в $)
4. Своп активов отличается от свопа обязательств:
d) Направленностью платежей в рамках своп соглашения;
e) Направленностью платежей в сделках, лежащих в основе свопа;
f) Ничем не отличаются.
6. Класс фьючерсных контрактов включает в себя контракты с:
a) Одинаковыми сроками обращения;
b) Одинаковыми базовыми активами;
c) Одинаковыми базовыми активами и одинаковыми сроками обращения.
8. Хедж. позиция открытая с учетом соотношений дюрации:
a) Не требует периодического пересмотра;
b) Требует пересмотра только в случае значительного изменения процентных ставок на рынке;
c) Даже без изменения уровня % требует пересмотра через некоторое время.