Торговая стратегия
За счёт чего я могу получить преимущество перед другими участниками рынка:
• За счёт наличия цели и чёткого плана по её достижению;
• За счёт узкой специализации;
• За счёт выбора инструментов с минимальной комиссией, максимальной ликвидностью и, как следствие, с минимальными спрэдами и проскальзыванием;
• За счёт торговой системы, основанной на жёстком ограничении убытков и максимально долгом удержании прибыли;
• За счёт открытия торговых позиций в направлении тренда, так как вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены;
• За счёт точек входа, позволяющих иметь обоснованно короткий стоп и высокую вероятность взятия целей, превышающих размер стопа не менее чем в 4 раза;
• За счёт обязательного ведения журнала учёта всех сделок и его постоянного анализа;
• За счёт жёсткой дисциплины при выполнении торговой системы и чёткого понимания, что если системе не следовать, то это значит, что системы нет.
1. Цель: увеличить счёт на 25% на месяц.
2. План: 3 сделки по 12% (с учётом возможных неудачных сделок) или при наличии признаков ударного дня удерживать позицию до конца дня.
Признаки ударного дня:
- В течении дня цена не возвращалась к уровню открытия;
- Резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым;
- Маленькое количество контрактов против движения цены.
3. Максимальная просадка: 10%;
Максимальное количество убыточных сделок в день: 2 сделки;
Максимальное количество сделок в день: 4 сделки.
4. Объём первоначального входа: 3 фьючерсных контракта на индекс РТС.
5. Направление работы:
Лонг:
- На дневном графике свечки повышаются.
- Цена на пятиминутном графике выше простой средней с периодом 163.
- Минимумы и максимумы рабочих волн повышаются.
Шорт:
- На дневном графике свечки понижаются.
- Цена на пятиминутном графике ниже простой средней с периодом 163.
- Минимумы и максимумы рабочих волн понижаются.
Во всех остальных случаях – вне позиции.
6. Точка входа:
Вхожу в лонг после коррекции в начале новой рабочей волны, когда после краткосрочной коррекционной волны появляется либо белая повышающаяся свечка, либо белая внешняя свечка.
Вхожу в шорт после коррекции в начале новой рабочей волны, когда после краткосрочной коррекционной волны появляется либо чёрная понижающаяся свечка, либо чёрная внешняя свечка.
Внутренние свечи, дожики и волчки игнорирую. Вхожу в позицию в последние 10-15 секунд формирования свечи, либо в начале следующей.
7. Уровень стопа: по открытию свечки входа, но не более 2% от капитала. Проскальзывание в торговом терминале выставляем в 1000 пунктов.
8. Перенос стопа в безубыток: 2% прибыли по счёту в сделке.
9. Увеличение позиции: увеличиваю позицию до 5 контрактов с такой же точки как и точка входа,когда по сделке есть не менее 4 % прибыли.
стоп переношу в без убыток по всей позиции.
10. Действия при достижении цели: закрываю позицию. В ударный день позицию закрываю в 23:45.
11. Если до окончания дня стоп не сорван и цель не достигнута: закрываю позицию в 23:45.
12. Форс-мажор (если по какой-либо причине возникла просадка в сделке более допустимой по стратегии):
- Если цена продолжает движение против позиции, либо находится в боковике, то немедленно закрываю позицию.
- Если цена развернулась и движется в направлении торговой позиции, то выставляю стоп под ближайший экстремум.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Про торговую стратегию.
· Важно не только иметь торговую стратегию, но и уметь ее исполнять.
· Борьба с эмоциями и эмоциональными сделками возможна в 3 вариантах:
· 1. Заходить с меньшим объемом, сокращать время;
· 2. Игнорировать эмоции;
· 3. Постоянно тренироваться, учиться здраво мыслить, находясь в условиях сильного психологического и эмоционального давления.
· В трейдинге Александр считает этот навык особенно важным. Развить его помогает любовь к различным экстремальным видам спорта.
· Точку входа он ищет ограниченный период времени, в 2 периода - с утра в течение первых 2-х часов, и после 16-30. Обязательно необходимо выспаться и со свежей головой сесть за компьютер. Если с утра не нашел точку входа, то просто выключает компьютер и занимается другими делами, вообще не отвлекаясь ни на какие новости. Если вечером тоже не нашел, действует аналогично. Если же нашел точку входа, то ставит стопы и тоже закрывает компьютер.
· Самая лучшая точка входа, где можно было бы войти с минимальным риском ради большой цели. Если входить, как пришлось, то будет высокий % убыточных сделок. Для входа использует 5-минутные графики, перед этим смотрит дневные графики.
· Всегда входит значительным объемом. Совет новичкам - поиграть с объемом при том же уровне риска.
· Рынок всегда изменяется волнами, в то же время волна всегда состоит из других более мелких волн. Точку входа Александр ищет на маленьких краткосрочных волнах с целью взять большую волну. Обычно это после коррекции, когда маленькие волны изменят свое направление в сторону больших, рабочих, долгосрочных волн. То есть точка входа - когда все эти типы волн совпадают.
· Как правильно пирамидиться. Увеличивать можно только прибыльную сделку, ни в коем случае не убыточную и не нулевую.
· Позицию делит на 2, максимум 3 части, одной входит, другой добирает или добирает двумя - второй, третьей. На большее число делить не стоит. Входить большей частью, увеличивать позицию меньшей. Увеличивать позицию надо примерно в такой же точке входа, как вы входили.
· Точка выхода. Если все пошло не так - выход по стопу. Если все пошло так, то, когда идет речь о торговле внутри дня, выбивает по стопу в безубытке. Если не выбьет, то выход или по цели, которая была запланирована, или просто выход в конце дня. При переносе позиции на другой день тоже задается вопросом, стоит ли рискнуть заработанной прибылью ради еще большей. В этом случае опять проводит анализ волн. Стратегии по несколько дней Александр любит особенно. Самое лучшее - выходить по правильно рассчитанной цели.
· Для того чтобы зарабатывать, как считает Александр Резвяков, нужно уметь терпеливо ждать. Особенно тяжело, когда позиции держатся не просто несколько дней, а даже неделю. Лучше в это время не видеть цифр, при многодневной торговле отключает журнал сделок.
· Все, что касается денег в терминале и журнале сделок, скрыто. Он никогда не хочет видеть деньги, когда торгует. Есть только проценты, курсы, количество контрактов и т.д., но не деньги. Когда несколько дней торгует, отключает и проценты от прибыли. Считает статистически май-июнь лучшими для спекулянта месяцами. Предсказаниями рынка не занимается. Он просто следует рынку.
· На какие показатели обращает внимание.
· Смотрит только на цену и больше ни на что.
· Когда-то смотрел на все, читал новости, смотрел ТВ. В голове была каша. Умение отделить полезный сигнал от шума применил в трейдинге. В трейдинге 99% информации это шум. Перестал слушать аналитиков, ничего не изменилось. Будущее непредсказуемо, и не надо слушать любые предсказания вообще. Следом убрал новости, они рынок не двигают, его двигает реакция трейдеров на них, а реакция может быть непредсказуема. Ожидание новостей уже заложено в цене.
· Отказался от всех чатов, форумов, методов анализа, индикаторов, осцилляторов. Последнее что убрал - это объем.
· Результат оказался неожиданным, все меньше времени уходило на торговлю, а зарабатывать стал больше.
· Все, что нужно для принятия решения, - это цена торгуемого инструмента. Все есть в цене.
· По цене он определяет наличие тренда. Но для изучения этого тренда надо измерить некоторые показатели: силу тренда, его характер и динамику. Для этого использует некоторые индикаторы.
· Риск на сделку.
· Точно риск на сделку рассчитывает журнал сделок. Конкретной цифры нет. Максимально допустимый риск на сделку - 2%, обычно гораздо меньше. Количество убыточных сделок в день - не больше 2.
· Прибыль обычно 50% выводит, 50% оставляет. Торговые роботы не использует.
· Про то, как Александр пришел в трейдинг, история известная, и подробно расписывать ее не будем. Была компьютерная фирма, затем из-за убытков ушел на наемную работу. Начал инвестировать в ПИФы, а когда увидел, что ПИФы выросли в 2 раза меньше, чем рынок, начал покупать акции, потом перешел на фьючерсы, с 2007 года торгует только ими.
· Новичку советует торговать маленьким объемом. Таймфрейм зависит от многих факторов, но вначале своим ученикам советует почаще входить внутри дня, чтобы почувствовать все нюансы. Удержание позиции от нескольких минут до часов.
· Признак ударного дня.
· 1. Цена движется в каком-то одном направлении и не пересекает точку открытия.
· 2. Характер движения цены, она движется без коррекций.
· 3. Количество контрактов, выставленное в стакане на бирже, небольшое против движения цены.
· Использует ли в торговле графические фигуры или паттерны?
· Смотрит на максимумы/минимумы волн, по ним судит о наличии тренда.
· Самое большое число дней, когда вы держали позицию открытой? Больше месяца.
· Надо научиться обязательно забывать свои неудачные сделки, никогда про них не помнить.
· Что касается наблюдений и следования стратегии крупных игроков.
· Крупные игроки, которые ворочают большими суммами, самые уязвимые. Они слишком медленно реагируют, и их движение более мелкие трейдеры распознают очень быстро. Поэтому Александр не определяет сильных игроков, он определяет движение.
· Трейдингу старается уделять как можно меньше времени, считает высшим пилотажем, меньше работать, больше зарабатывать.
· Частота совершения сделок.
· По этому поводу Александр привел слова Ларри Вильямса, которого он считает одним из величайших биржевых спекулянтов: Большинство считает, что нужно торговать как можно больше. В конце концов каждый дурак может торговать каждый день в неделе, в то время как опытные трейдеры четко знают, что то, насколько часто Вы НЕ торгуете и насколько Вы избирательны, и делает вашу карьеру успешной. Одно из главных умений - это умение НЕ торговать, сидеть и ждать хорошего момента.Такие ситуации возникают не очень часто, обычно приходится сидеть и ждать. Торговать надо не часто, а по делу.
· Обучающие курсы у успешных трейдеров.
· Опытный мастер может помочь быстрее добиться успеха, сократить время обучения, но учиться торговать придется самому. Аналогия с ездой на велосипеде: я могу вам дать теорию, могу покататься на велосипеде, поездить перед вами, но в итоге научиться придется самому.
· На вопрос о том, сколько времени понадобилось на то, чтобы начать торговать прибыльно и стабильно, ответил так:
· “Забудьте о стабильности в этом бизнесе, это невозможно. Те, кто говорят, что их торговые системы стабильно зарабатывают, говорят либо о каком-то небольшом периоде, либо лукавят. Более того, если хотите зарабатывать много, скорее всего, это будет нестабильно. Если хотите стабильно, то, вероятнее всего, заработок будет мал.” Александр стабильно не зарабатывает и не стремится к этому. Результат сильно зависит от случайности и везения, хотя многие это отрицают.
· 5 основных проблем в трейдинге и пути их решения.
· Если есть торговая стратегия, то что она должна показывать: где войти; когда уйти, если все пошло не так; когда стоит удержать позицию, если все пошло в нужном вам направлении.
· Что вы можете нарушить:
· 1. Войти, не дождавшись точки входа, описанной в вашей торговой стратегии. Это может быть переторговка, заигранность, желание отыграться под влиянием убыточной серии сделок, азарт.
· 2. Либо увидеть точку входа, и не войти.
· 3. Вошли в позицию, цена пошла против вас, и не обрезаете убыток.
· 4. Не дать прибыли течь, не дождавшись цели.
· 5. Достигнув цели, продолжаете ждать дальше, а вдруг будет еще больше, банальная жадность.
· Ларри Вильямс (недавно о нем была статья на сайте) для него несомненный авторитет, стиль торговли Александра Резвякова очень похож на стиль Ларри.
· Суть трейдинга: трейдинг это бизнес. И как в обычном бизнесе, надо чтобы доходы превышали расходы. Вам нужно, чтобы денег приходило больше, чем уходило. И обязательно надо обрезать убытки!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак, проблема в том, что большинство обычно путает непосредственно точку входа и определение ситуации на рынке, при которой стоит входить в сделку или не стоит, а если и стоит, то в каком направлении. А точки входа везде будут одинаковые, причём как в одну, так и в другую стороны.
Думаю, что ни у кого уже не вызывают сомнения следующие постулаты (это я всегда объясняю, показываю и доказываю на семинаре):
- на ликвидном рынке цена всегда изменяется волнами – так было, есть и будет всегда;
- последовательность максимумов и минимумов волн образует тренды (всего есть 9 вариантов: растущий тренд, падающий тренд и ещё 7 вариантов боковика);
- простая последовательность повышающихся, понижающихся свечек или свечек с одинаковыми максимумами и минимумами трендом не является - тренд всегда состоится из волн, волна в направлении растущего или падающего тренда называется волной тренда (роста или падения), волна против тренда называется откатом или коррекцией; в боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения;
- любой тренд всегда является частью волны или целой волной тренда большего периода времени (долгосрочного), также как любой тренд состоит и множества волн меньшего периода времени (краткосрочного);
- вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены;
- идеальная картинка – когда краткосрочный тренд (для нас это просто шум, но на нём мы входим) совпадает со среднесрочным (на нём мы работаем, то есть берём цель) и с долгосрочным (это увеличивает размер цели, повышает вероятность её взять и даёт возможность позволить прибыли течь дальше, брать больше, чем размер цели);
- если соединить линиями последовательно все максимумы волн и все минимумы волн, то получаем каналы или коридоры;
- эти каналы не идеально ровные, они могут изгибаться, расширяться и сужаться, менять направление - это просто немного другой взгляд на волны, только и всего.
Идеальная картинка рынка.
На дневном (или посессионном) графике:
- чёткий тренд, например растущий... то есть максимумы и минимумы волн везде выше предыдущих;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней (например, с периодом 22 на дневном графике, то есть в сравнении со средней ценой за последний месяц или с периодом 44 на посессионном)... такую картинку мы наблюдаем сейчас (на самом деле среднюю на дневном я не очень-то смотрю, но чтобы как-то систематизировать, она как раз подходит);
- текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора; то есть прошла какая-то коррекция и цена показала признаки разворота, в идеале - отскочила от нижней границы коридора и появилась свечка с максимумом и минимумом выше макс. и мин. предыдущей свечки;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... свечки на волнах роста явно резче и больше по сравнению со свечками на волне коррекции.
На внутридневном (пятиминутном графике):
- чёткий тренд, совпадающий по направлению с дневным... то есть, для растущего тренда все максимумы и минимумы волн выше предыдущих... этот тренд начался ещё на предыдущих торговых сессиях;
- тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней с периодом 157 (то есть в сравнении со средней ценой за последний торговый день);
- текущее положение цены в этом растущем тренде - у нижней границы коридора;
- коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием... волны роста явно резче по сравнению с ними;
- открытие текущей торговой сессии имело признаки ударного дня... то есть открытие близко или равно минимуму дня.
- в стакане против тренда очень мало заявок, существенно меньше обычного… то есть даже незначительные покупки будут вызывать резкое изменении цены в сторону растущего тренда.
И вот тут и ждём точку входа.
Всё остальное так или иначе снижает вероятность взятия цели.
Это:
- на дневном графике боковик или вообще непонятки;
- на дневном графике тренд есть, но недостаточной силы (средняя пересекается);
- текущее положение цены - в середине коридора или у верхней границы (для лонга);
- разворот перед этим произошёл не у нижней границы, а немного пробив её (признаки замедления тренда) или выше неё (возможно, это признаки ускорения тенденции, а возможно просто ложная точка);
- по характеру движения цены предыдущая коррекция была в виде очень резкого отката;
- на пятиминутках боковик или вообще непонятки;
- на пятиминутках растущий или падающий тренд, но недостаточной силы (средняя в периодом 157 пересекается);
- текущее положение цены на внутридневном тренде – в середине коридора или у верхней границы для лонга или нижней для шорта;
- коррекция, протекавшая перед точкой входа, была в виде очень сильного отката;
- открытие текущей торговой сессии не было ударным… то есть чёткого намерения о направлении движения на открытии у цены не было… сначала дёрнулись в одну сторону, затем в другую;
- открытие было ударным, но с очень экстремальным движением… чем больше движение, тем выше становится вероятность отката.
И так, все эти признаки так или иначе ухудшают картинку. Чем больше таких признаков – тем вероятность хуже. Самый плохой вариант – когда все эти признаки вместе, то есть имеем самый ужасный вариант для входа в данном направлении.
Разумеется, идеальная картинка бывает редко… и глупо сидеть и ждать только её, тем более, что там тоже может с лёгкостью сорвать по стопу, потому что рынку на все эти тренды, волны, коридоры пофигу и он может запросто менять направление… а вход в самом ужасном месте может запросто позволить взять цель. Тут весь вопрос только в вероятностях. Поэтому, «идеальную» ситуацию пропускать нельзя никогда… в плохую лучше никогда не ввязываться. А все промежуточные варианты каждый для себя определяет сам. У меня это зависит от исполнения моей месячной цели: если у меня по итогам за месяц ещё ноль или уже небольшой убыток – только самые лучшие точки. Если уже есть хорошая прибыль или даже перевыполнение цели – то можно себе позволить входить где угодно.
Хотя в последнее время я уже перестал привязывать цель к месяцу. В этом есть свои плюсы, например, не «сносит крышу» от очень больших процентов в хорошие месяцы. Взял цель стандартную – дальше новый этап, с новыми процентами. И только после окончания месяца всё сводится в одну единую таблицу за месяц.
Весь анализ рынка должен занимать секунд 10-15, не больше... да и чего там большего смотреть то? Всего два графика, возможно с прочерченными коридорами (а можно и без них, по волнам всё понять). И никогда на рынке ничего не изменится – всегда будут волны, вероятность продолжения тренда всегда будет выше вероятности его смены, самым лучшем направлением входа всегда будет вход по локальному тренду, совпадающему с долгосрочным, а самым лучшим местом входа будет вход после начавшегося разворота у минимума волны (то есть недалеко от нижней границы коридора) для лонга и у максимума волны (то есть недалеко от верхней границы коридора) для шорта. Причём шорт обычно предпочтительнее лонга – падаем куда быстрее и веселее, чем растём, на эмоциях, на панике, откаты по размерам меньше, а движения больше. Ну и стоимость контракта падает, ГО снижается и на полученную вариационку можем открыть большее количество контрактов, чем при лонге. То есть легче пирамидиться.
Дальше остаётся только дождаться точку входа.
Есть три типа точек входа:
- На пробитии чего либо (уровня, средней, линии тренда и т.п.);
- На минимуме максимуме волны (та, которую мы обычно и используем);
- На открытии сессии или закрытии (в надежде на ударную сессию).