Торговая система, как инструмент технического анализа.




Задание № 14

 

 

На предыдущих занятиях мы ознакомились с техникой проведения сделок, методами технического анализа, рассмотрели основные индексы лежащие в основе анализа фундаментального. С этими основами, которые, просто необходимы, для того чтобы начать анализировать и понимать любой финансовый рынок, в той или иной степени знакомятся все потенциальные трейдеры. Однако, как показывает опыт, этого оказывается не достаточно. Очень часто можно наблюдать картину, когда вроде бы одни и те же люди сидят в дилинговых центрах за одними и теми же экранами, пользуются одними и теми же системами и индикаторами, видят и читают одно и то же. Но кто-то уходит через один - два месяца, а кто-то остается и продолжает работать. В чем же заключается секрет успеха некоторых трейдеров? Что позволяет им «выигрывать»? Что видят они на экране такого, что позволяет им стабильно – да, именно стабильно, добиваться успеха? На самом деле – ничего особенного, просто каждый из них имеет свою собственную торговую систему.

Именно о торговой системе мы и поведем речь на этом занятии.

Торговая система – это концентрация опыта, усилий и знаний трейдера. Плата за такую успешную торговую систему обычно очень высока – дни и ночи, проведенные у экранов, тщательный и иногда мучительный анализ ошибок, нервы, нервы и еще раз нервы. Однако в результате всего этого трейдер сам, вольно или невольно, создает собственную, индивидуальную систему торговли. Это – его профессиональный секрет, и не потому, что он не хочет ни с кем делиться, а потому, что его невозможно передать. Не бывает и не может быть двух одинаковых систем, у каждого трейдера есть определенные приемы или навыки, которыми он может поделиться с другими. Но при всем своем желании он не может объяснить все нюансы и тонкости своего понимания рынка, «отлаживания», проверки, настройки и дальнейшего усовершенствования своей торговой системы. Для этого ее надо создавать самому – с самого начала, с самого первого шага. И если кто-то решил стать настоящим трейдером – т.е. работать на этом рынке долго, стабильно и эффективно (читай, с прибылью) – то ему необходимо создать свою, только свою и ничью другую торговую систему. Можно найти достаточно много литературы, в которой известные трейдеры делятся своими секретами и приводят пример своих торговых систем, с помощью которых они добивались успеха в торговле. Очень полезно ознакомится с эти опытом, но стоит помнить, что копирование этих систем не даст желаемого результата и опыт профессионалов должен быть использован только как пример. Пример, который показывает, как можно использовать технические инструменты, как комбинировать методы анализа, что может быть воспринято сигналом к активным действиям, а что к отступлению. Попробовать отыскать рациональное зерно, которое в дальнейшем поможет Вам создать свою, неповторимую торговую систему.

Торговая система – это достаточно сложный механизм, состоящий из нескольких составляющих, каждая из которых имеет ключевое значение.

 

 

 

Это похоже на детали одного механизма, если даже маленький винтик встанет не на свое место, механизм работать не будет или будет работать очень плохо. Так и в торговой системе: если будет неправильно «отлажена» хоть одна составляющая, вся работа пойдет насмарку. Более того, поскольку одни и те же факторы в различных условиях могут привести к противоположной реакции рынка, то система должна быть достаточно гибкой. Плюс тот факт, что система никогда не является чем-то статичным, ее нужно постоянно проверять и обновлять. При всем при этом она должна обеспечивать минимальные риски при максимальной точности сделанных прогнозов (именно в такой последовательности). Система – это точный расчет, точка равновесия между несколькими неизвестными и постоянно меняющимися факторами. Это – правильный вопрос и правильный ответ. А более конкретно – полученная трейдером прибыль. Именно поэтому так важно правильно расставить акценты, правильно распределить риски, правильно рассчитать точку входа и выхода и правильно выбрать аналитические инструменты. Торговая система – это совокупность жестких правил, определяющих точки (цены), время и условия входа в рынок и выхода из него. Опытный – или, другими словами, имеющий торговую систему – трейдер всегда готов к любому повороту событий на рынке. Он в каждую минуту может подробно рассказать, что именно он собирается делать (или не делать) на рынке с той или иной валютой. Он должен уметь внятно это объяснить. Если он не может это объяснить, значит, он не может этого понять сам, а это – недопустимая роскошь, которая может обернуться крупным убытком. И единственным критерием, подтверждающим эффективность или неэффективность той или иной системы, являются практические результаты работы.

Как уже говорилось выше, торговая система – это система правил, определяющих последствия воздействия на финансовые рынки нескольких наиболее важных факторов. Говоря более конкретно, это сведенные воедино результаты фундаментального анализа, технического анализа, управления рисками и распределения капитала. Конкретным «воплощением» торговой системы является торговый план.

Первый шаг к созданию торговой системы состоит в том, что трейдер должен четко определиться с некоторыми принципиальными вопросами. Это касается вопросов, связанных с распределением капитала, стратегией торговли и управлением рисками. Другими словами, он должен четко знать:

1) объем первоначальных средств (т.е. размер счета), предоставляемое компанией (или самостоятельно выбранное) плечо;

2) уровень margin call (минимальная маржа на поддержание открытой позиции);

3) размеры лотов, общий уровень максимальных потерь;

4) уровень потерь на одну позицию, возможность хеджирования (например, работы не только на рынке FOREX, но и на рынке валютных фьючерсов, если позволяют размеры счета);

5) максимально возможное число открытых позиций;

6) средний размер закладываемой в торговом плане прибыли, примерная стоимость одного пункта в той или иной валюте и пр.

Затем будущий трейдер должен решить, с какими именно инструментами он будет работать. Традиционно торговать начинают с четырех основных валют, котируемых против американского доллара: евро, швейцарского франка, японской

Курс дистанционного обучения «Как зарабатывать на валютном рынке Forex: теория и практика»

иены и английского фунта. Кроме того, можно работать и с другими инструментами: канадским или австралийским долларом, рублем, гривной или с кросс-курсами. Однако в любом случае трейдер должен знать относительную

 

стоимость валют друг против друга и стоимость одного пункта в долларах. После этого настает очередь технического анализа: трейдер должен создать определенный набор средств технического анализа, которыми будет пользоваться. Туда входят линии и/или уровни поддержки и сопротивления и тренды, компьютерные индикаторы, графические модели, волны Эллиотта, анализ графиков японских свечей, уровни Фибоначчи и др. Выбор достаточно богат, и для того чтобы его сделать, необходимо достаточно хорошо познакомиться с ними со всеми. Процесс отбора компьютерных индикаторов является более сложным. Несмотря на их огромное количество, советуем для начала ограничиться несколькими наиболее простыми. Естественно, в наборе должны быть представлены индикаторы, как из трендовой группы, так и из группы осцилляторов. Выбор индикаторов в большой степени зависит от характера работы трейдера на рынке – внутридневная торговля или среднесрочные позиции. При этом возможности варьирования одних и тех же индикаторов ограничиваются исключительно техническими возможностями самой системы.

Наконец, самой последней ступенью является разработка готовой формы торгового плана, которую трейдер будет заполнять ежедневно в нескольких экземплярах – по одному на каждую выбранную валюту или кросс-курс. Кроме необходимых граф с перечислением средств технического анализа и пакета компьютерных индикаторов торговый план должен включать отдельную строку по фундаментальному анализу с перечислением предстоящих событий, возможных данных и времени их опубликования. В нее также можно вносить так называемые «ожидания рынка» – подобного рода информация публикуется на сайтах нашей компании – https://www.instaforex.com/?x=DMFOM в разделах посвященных работе на рынке FOREX. Еще одно обязательное «дополнение» торгового плана – графа «итоги» и «проверка». В первую вносится результат «раздумий» трейдера: входить в рынок или не входить, если входить, то по какой цене и при каких условиях (например, после выхода данных), где разместить стоп-лосс, где закрывать позицию с прибылью и т.д. Другими словами, конкретный торговый план на текущий день. Соответственно, графа «проверка» заполняется на следующий день перечислением итогов прошедшего дня: насколько точно был составлен торговый план, а если нет – с указанием причин и/или ошибок (естественно, по возможности). И с обязательным указанием состояния счета по результатам проведенных операций – на первое время желательно «условно проведенных». Разработав схему торгового плана и методику анализа рынка, трейдер довольно быстро привыкает к рутинной работе, которая с каждым днем будет становиться все привычнее и легче. Главное в этой рутинной работе – дисциплина. Составление торгового плана является ничем иным, как первым шагом создания торговой системы. Разработанная методика ежедневной работы станет той самой основой, на которой будет базироваться ваша собственная система работы на финансовом рынке.

Отбор средств и инструментов технического анализа являются архиважными – ведь именно на основе их показателей трейдер должен предсказывать движения рынка. Главный вопрос заключается в определении, что является действительно необходимым, а что – лишь полезным дополнением. Что первично, а что вторично. И самое главное – для чего и почему нужен тот или иной инструмент. Именно на этом этапе отбора и анализа трейдер начинает непосредственно работать над тем, что в будущем превратится в его собственную торговую систему.

 

Курс дистанционного обучения «Как зарабатывать на валютном рынке Forex: теория и практика»
 

Инструменты технического анализа используется для того, чтобы:

а) выявить существующий на рынке тренд (восходящий, нисходящий или боковой);

б) рассчитать точки (уровни) входа или выхода из позиции – ключевые и локальные.

В этом неоценимую пользу принесет использование таких инструментов как - линии тренда, поддержки и сопротивления, графические модели – разворотные и продолжающие, уровни Фибоначчи в различном приложении (откат, отскок, проекция, веер, арки и т. п.), теория волн Эллиотта и анализ по японским свечам. Использование компьютерных индикаторов в большей части используется для того, чтобы:

а) получить подтверждение точек входа;

б) определить вероятность изменения направления движения.

Прежде чем анализировать сигналы компьютерных индикаторов, трейдер должен провести анализ с помощью, так называемых, инструментов «классического» теханализа. Каждый трейдер должен понимать, что индикаторы являются не чем иным, как производными от цен. Даже притом, что некоторые из них вырабатывают опережающие сигналы.

С помощью инструментов классического анализа трейдер должен получить ответы на следующие вопросы:

1. Какой тренд на настоящий момент господствует на рынке (восходящий, нисходящий, боковой), какой тренд является основным, какой – локальным (например, небольшая восходящая коррекция при долгосрочном нисходящем тренде).

2. Наличие фигур (моделей) и их значение.

3. Необходимость использования ряда чисел Фибоначчи (после резкого движения цен или для проекции будущего движения).

4. Какие именно уровни цен являются ключевыми точками поддержки/сопротивления, а какие локальными.

Имея определенное представление о рынке и о том, что на данный момент там происходит, трейдер может переходить к компьютерному анализу. Как мы уже говорили, компьютерный анализ в основе своей является вторичным по отношению к движению цен и, следовательно, к классическому теханализу.

Сигналы и показания компьютерных индикаторов следует рассматривать как исключительно подтверждающие – или противоречащие – выводам сделанным на основе применения инструментов классического теханализа.

Универсального индикатора не существует, и существовать не может. Любой индикатор дает прогнозы лишь с относительной точностью. Чтобы ответить на вопрос, с чего начинать и чем заканчивать, предлагаем вашему вниманию несколько советов по составлению собственного инструментария:

1) В набор должны, в обязательном порядке, входить как трендовые индикаторы, так и осцилляторы. Естественно, предпочтение тем или иным будет отдаваться, исходя из характера операций, которые трейдер собирается совершать на рынке. Другими словами, если трейдер собирается работать в режиме интрадэй (внутридневная торговля), то в его инструментарии должны преобладать осцилляторы. Если же предпочтения отдается среднесрочной торговле, то трендовые индикаторы и осцилляторы должны присутствовать в наборе в равных количествах. Если же есть склонность к работе на долгосрочных позициях, то среди используемых инструментов будут преобладать трендовые индикаторы.

Курс дистанционного обучения «Как зарабатывать на валютном рынке Forex: теория и практика»
 

2) Кроме принадлежности индикаторов к той или иной группе, трейдер должен четко знать, для чего тот или иной индикатор предназначен, какие именно сигналы он выдает, и в чем заключается их значение. Например, принято считать, что среди трендовых индикатор ADX считается лучшим средством для распознавания начала тренда, а MACD (дивергенция на MACD) его завершение.

3) Неплохо иметь в своем наборе хотя бы один индикатор, который может работать и при трендовом, и при бестрендовом рынке. Например, MACD-гистрограмму.

4) В наборе должны присутствовать индикаторы, рассчитываемые на совершенно разных принципах. Это помогает избежать дублирования (например, медленная стохастика, индекс относительной силы (RSI) и индекс изменений (ROC), скользящие средние и полосы Боллинжера и т. п.). Дублирующие индикаторы будут зачастую выдавать одинаковые сигналы, тогда как совпадения индикаторов, рассчитываемых на различных принципах, обеспечат более редкие сигналы входа/выхода при большей точности прогнозов. Набор индикаторов не должен быть слишком большим потому, что анализировать их показания придется на различных временных отрезках – от недельных до часовых. И даже на трех-четырех индикаторах возможно получение противоречивых сигналов.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-02-10 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: