Оптимизация и тестирование.

После того, как вы отобрали один два компьютерных индикатора, необходимо провести их тестирование. Тестирование обычно проводится в два этапа – на уже существующих данных (history) и в режиме реального времени. Процесс проверки индикатора помогает трейдеру подмечать некоторые нюансы, о которых редко упоминается в учебной литературе. Именно во время проверки и испытания трейдер учится распознавать сигналы индикатора: в прошедшем времени все смотрится просто и понятно, тогда как в режиме реального времени требуются определенные навыки. Далее трейдер начинает составлять собственный перечень сигналов входов/выходов из рынка и убеждается, что при «живой» работе эти сигналы не всегда полностью соответствуют описываемым в литературе.

На первом этапе тестирования трейдер решает, насколько выбранный индикатор подходит для дальнейшей работы. В данном случае процесс тестирования заключается в элементарном подсчете количества правильных сигналов на базе уже имеющихся данных. Если, по мнению трейдера, индикатор стоит того, чтобы с ним работать, наступает вторая часть первого этапа – оптимизация. Другими словами, трейдер будет добиваться увеличения количества правильных сигналов. Самый распространенный способ оптимизации – изменение вводимых переменных, с помощью которых этот индикатор рассчитывается. Возможны и методы математической оптимизации с помощью различных формул – например, вычисления экспоненциальной формулы и пр. Но это уже для тех, кто хорошо разбирается в математике или в рынке. Совершенно не обязательно пользоваться одними и теми же переменными для работы на разных временных графиках. Можно вполне предположить, что на дневных графиках скользящие средние с периодом 10 будут давать большее количество правильных сигналов, а на внутридневных графиках оптимальное количество периодов для скользящих средних будет 5 или 7. Главное – найти оптимальные условия для того, чтобы индикатор выдавал большее количество правильных сигналов, в чем и состоит цель оптимизации.

Второй этап тестирования основывается на работе уже оптимизированного индикатора. Это уже «высшая инстанция» – индикатор должен выдавать правильные сигналы в режиме реального времени. Трейдер должен научиться распознавать эти сигналы – тоже в режиме реального времени. Вполне возможно, что количество правильных сигналов окажется иным (хорошо, если в лучшую сторону), поэтому и на втором этапе трейдеру снова придется заняться оптимизацией.

Третий этап это увязка сигналов, всех выбранных вами индикаторов и методов классического теханализа, в сигнал, по которому, определяется момент входа в рынок (покупка или продажа) и выхода из позиции.

Например, сигналом для входа в короткую позицию может быть возникновение такой ситуации:

На рынке наблюдается восходящий тренд, последнее событие на рынке позволило выявить разворотную модель «Поглощение» (метод анализа японские свечи), в момент формирования этой модели гистограммы MACD (компьютерный анализ) не показали нового максимума относительно предыдущего максимума, а значит, появилась вероятность формирования дивергенции. Последовавшее понижение подтвердило это предположение, пробой линии восходящего тренда (трендовый анализ) стал еще одним подтверждением, ранее полученным сигналам о вероятном развороте тренда, а выход графика стохастики из зоны перекупленности и нисходящая направленность дополнила перечень необходимых составляющих того сигнала, который принят трейдером для открытия короткой позиции.

Редко встречаются случаи, когда торговые системы удается оптимизировать до 90% успешных результатов. Поэтому не старайтесь достичь невозможного: соотношение 70% к 30% уже можно считать вполне достаточным для успешной работы на рынке.

А теперь давайте попробуем создать свою торговую систему. Предлагаю особое внимание обратить на логическую концепцию, которая должна присутствовать при создании ТС и которая, конечно же, должна основываться на теоретических знаниях и наблюдательной практике.

И так, с самого начала определимся, что мы начинающие трейдеры и будем строго соблюдать главное правило – ТОРГУЕМ В НАПРАВЛЕНИИ ТРЕНДА, а значит и наша ТС должна быть разработана как система следования тенденции. С самого начала определимся с инструментом, на котором будет вестись торговля. Далее выберем временной интервал графика, это зависит от того, какому типу торговли отдается предпочтение, если это внутридневная торговля, то временной интервал должен быть не большим – 5-30 мин. графики, если же торговля будет вестись в течение более продолжительного времени, то естественно и график должен быть более продолжительного уровня. А вообще, хочу посоветовать, начните с того интервала, который визуально кажется наиболее информативным, в последствии, при корректировке и оптимизации ТС, оптимальный вариант будет найден. Начнем подбор инструментов, которые будут составлять основу ТС. Из теории и наблюдений мы знаем, что формирование тренда сопровождается последовательным образованием промежуточных максимумов и минимумов. Эти кардинальные точки являются завершением образования графических моделей продолжения тенденции, таких как – флаг, вымпел, треугольник, значит первым объектом, для нашего набора, могут стать эти модели, а именно момент, связанный с завершением их формирования. Кроме этого, чтобы иметь относительную убежденность, что тренд продолжается необходимо подобрать

трендовый индикатор. Предлагаю включить в арсенал простейший - простую скользящую среднюю (МА), а лучше две МА с разными периодами, пусть будут периоды 21 и 34(числа Фибоначчи). И, конечно же, один осциллятор, т.к. формирование выше названных моделей происходит в коридоре, а осцилляторы лучше всего работают именно при диапазонной консолидации цены, вероятно, медленный стохастик будет не самым плохим выбором. Общая картина графика с наложенным набором инструментов теханализа будет выглядеть следующим образом (см. рис. 1).

Рис. 1. На данном рисунке представлен полный набор инструментов включенных в процесс разработки ТС. Индикатор «Стохастик», МА (21,34), трендовые линии (красный пунктир) ограничивают модель исследования, в данном случае фигуру продолжения тенденции «Вымпел».

После того, как определена стратегия и набор инструментов технического анализа, начнем анализ графика и выявление сигналов. Как отмечалось выше, начинать следует с истории (см. рис. 2).

Рис. 2. На рынке формировалась коррекционная модель (2), предыдущее движение цены и соответственно МА (1) говорит о том, что тренд восходящий. Значит, наибольшей вероятностью обладают предположения о формировании одной из моделей продолжения (как оказалось в этом случае, сформировался «вымпел»), поэтому следует рассматривать варианты по открытию длинной позиции, т.е. произведение покупки торгуемого актива. Далее обращаем внимание, что оба минимума коррекционной фигуры сопровождались формированием дивергенции на стохастике (3). Следующий сигнал, подтверждающий вероятность продолжения роста, поступил после пробоя ценой снизу вверх МА (4), сигнал в точке (5) предлагает считать «вымпел» сформированным и восходящий тренд продолжающимся, т.к. формирование моделей продолжения считается завершенным после пробоя трендовых линий их ограничивающих. Сигнал в точке (6) можно считать подтверждающим, в виду того, что это, как часто бывает, обратный ход, протестировавший пробитую линию тренда на предмет поддержки.

И так построим цепочку поступивших сигналов по мере их поступления:

1-выход стохастика из зоны перепроданности и сформировавшаяся дивергенция;

2- пробой ценой МА снизу;

3- пробой линии тренда ограничивающей сверху вымпел;

4- тест ценой пробитой линии тренда на предмет поддержки.

Из этих наблюдений следует, что покупка должна была производиться после поступления сигнала 4. Теперь необходимо определить, где должен быть размещен ордер, ограничивающий потери, т.е. ордер стоп-лосс. Идеальным вариантом, в данном случае, может быть размещение этого ордера ниже МА ближе к точке пробоя ценой скользящих средних (на рис. 2 точка (4)), менее привлекательный и более затратный, ниже линии тренда ограничивающей «вымпел» снизу. Далее, что не менее важно, определяется ценовой ориентир, до которого будет удерживаться позиция, и сигнал, при появлении которого позиция

будет закрыта раньше достижения планируемого выхода. Как говорилась на занятиях, где рассматривались модели продолжения тенденции, ценовым ориентиром удержания позиции после модели продолжения может быть выбран уровень равный рыночному движению, предшествовавший формированию модели. Так и поступим – измерим вертикальный отрезок от предыдущей модели до сформированной и, отложив его вверх, найдем целевую точку. Что же касается сигнала преждевременного выхода, то, по всей видимости, таким сигналом может быть пробой ценой линий МА сверху, пробой сверху МА более короткого периода МА более длинного и др. Как можно увидеть на рис. 3, сигнал для преждевременного выхода наступил раньше. Цена пробила МА (7), что стало основанием для проведения обратной сделки.

Рис. 3. Сигнал для преждевременного выхода поступил раньше, до достижения намеченной цели. В точке 7 цена пересекла обе МА, чем дала повод предполагать о возможном изменении тенденции.

Анализом одного случая ограничиваться нельзя, наблюдение истории должно производиться пока не будут рассмотрены все варианты возможных моделей (флаг, треугольник) и не будет выявлено как можно больше особенностей связанных с поведением цены при их формировании. После этого следует перейти к работе по выявлению данных сигналов на графике в режиме реального времени. В процессе этого этапа будут сделаны более конкретные замечания и выводы по значимости того или иного сигнала инструмента теханализа и более вероятные, для реальной торговли, точки входа в позицию. Следующий этап, оптимизация. На этом этапе должны рассматриваться варианты по изменению параметров используемых инструментов – изменение параметров стохастика и МА (возможно замена простых скользящих средних на экспоненциальные), просмотр работы ТС на других временных интервалах графика и др. Получив оптимальные результаты, следует начать тестирование системы торговли проведением сделок на Демо счетах. Чем большему количеству испытаний будет подвергнута ТС, тем лучше, 70% положительных входов и 30% отрицательных будет считаться вполне приемлемым результатом. Но, как показывает опыт, и этого не достаточно, последним и самым главным этапом будет проба ТС на реальном счете. Дело в том, что в этом случае появляется, так называемый, психологический фактор или эмоциональная составляющая, т.е.

трейдер проверяет, как созданная ТС соответствует его психологической индивидуальности, а также приобретает возможность отработать навыки соблюдения дисциплины, которая необходима в торговле. Естественно, лучше всего этот этап проводить при торговле на счетах с маленьким депозитом, потеря которого не станет сильным ударом по семейному бюджету. Возможно, кто-то из Вас не сочтет это убедительным и скажет, что такая сумма тоже не даст полного представления о психологическом давлении, согласен. Но, здесь можно применить небольшую хитрость депозит в 500 рублей рассматривать как депозит в 5000 или 50 000 долларов, открытую позицию в 10000 рублей, как позицию в 100 000 долларов и т.д., т.е. попытаться приблизить ситуацию к суммам планируемой в будущей торговле.

Контрольные вопросы.

1. Что такое торговая система?

2. Назовите основные этапы создания торговой системы.

3. Какие инструменты технического анализа, на Ваш взгляд в обязательном порядке, должны быть применены при создании ТС? Объясните почему.

4. Что Вы понимаете под термином тестирование торговой системы?

https://www.instaforex.com/?x=DMFOM