Р Е Ф Е Р А Т
по дисциплине: «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРГОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ»
по теме: «ИНСТРУМЕНТЫОЦЕНКИ РИСКОВ »
Выполнила:
студент группы ГМУ/м-19-1-з
ИРГ СевГУ
зачётная книжка № 218817
Халяпина Евгения Владимировна
Проверил:
д.п.н., доцент кафедры
Государственное и муниципальное
Управление ИРГ СевГУ
Бунецкий Леонид Леонидович
Севастополь
План работы
Введение……………………………………………………………………….3
1. Основные термины сущности риска..…………………………………….4
2. Общие подходы к оценке рисков…………………………………………5
3. Инструменты оценки рисков………………………………………………8
Заключение…………………………………………………………………....11
Список использованной литературы………………………………………..12
Введение
Любая экономическая деятельность является сложным компромиссом в достижении двух противоречивых целей – эффективности и надежности. В результате большая часть экономических субъектов и ресурсов вынужденно вовлечена в высокорисковые операции. Понятие «риск» непосредственно связано с экономической безопасностью реформ.
Без создания условий, позволяющих руководителям различных рангов идти на обоснованный риск, не будет научно-технического прогресса, развития экономики и т.п. Риск становится необходимым элементом принятия решений, а также несет функции стимулятора и катализатора в развитии современных экономических отношений.
Риск – это не статистическая характеристика, а управляемый параметр, на его уровень можно и необходимо оказывать воздействие, а поскольку воздействие можно оказывать только на известный риск, то к нему следует относиться рационально. Для этого надо изучать и анализировать ситуацию среды хозяйствования, постоянно собирать и изучать информацию, выявлять и идентифицировать факторы риска, оценивать их последствия и разрабатывать меры предотвращения и снижения их воздействия.
Управление рисками опирается на результаты оценки рисков, технологический и экономический анализ потенциала и среды функционирования хозяйствующего субъекта, действующую и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические методы, маркетинговые и другие исследования.
Оценка рисков строится на всестороннем (научном, техническом, технологическом, маркетинговом, социологическом и т.д.) изучении хозяйствующего субъекта и среды его функционирования, источников риска, анализе внешних и внутренних факторов риска, прогнозировании показателей оценки уровня рисков, а также в установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
Основные термины сущности риска
Риск – событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском.
Случайность – невозможность точно определить время (а иногда и место) его возникновения.
Под объектом понимается материальный объект или имущественный интерес. В качестве материально объекта может выступать человек или какое-либо имущество, а имущественного интереса – некое нематериальное свойство объекта, например, прибыль.
Ущерб – ухудшение или потеря свойств объекта. Потеря свойств имущества выражается в его разрушении, ухудшении потребительских свойств, потере стоимости.
Вероятность события – это его математический признак, означающий возможность рассчитать частоту наступления события при наличии достаточного количества статистических данных (наблюдений).
Управление риском – процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижения вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь.
Анализ риска – начальный этап, имеющий целью получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках.
Оценкариска – это количественное описание выявленных рисков, в ходе которого определяются такие их характеристики, как вероятность и размер возможного ущерба.
Снижение риска подразумевает уменьшение либо размеров возможного ущерба, либо вероятности наступления неблагоприятных событий.
Инструменты менеджмента – это совокупность моделей и методов, используемых для решения задач менеджмента и их информационного, организационного и методического обеспечения.
Общие подходы к оценке рисков
В условиях постоянно меняющейся внешней среды, когда прогнозировать изменения ее различных параметров достаточно сложно, вопрос оценки рисков становится особенно актуальным.
Оценка рисков заключается в определении степени (величины) риска.
Качественный анализ носит описательный характер и по существу приводит аналитика к количественному анализу риска. Основная задача качественного анализа заключается в выявлении и идентификации всех возможных видов рисков. Кроме того, необходимо описать и дать стоимостную оценку всех возможных последствий гипотетической реализации выявленных рисков. В условиях нестабильной экономической среды качественный анализ как первый этап анализа рисков, имеющий своей целью выявить факторы, все виды риска и произвести возможную стоимостную оценку, приобретает особоезначение. Это связано с наличием нетрадиционных рисков и относительно более высокой степенью обычных рисков, поверхностная оценка которых может привести к негативным последствиям. Необходимым условием при этом является наличие ранжирования и систематизации рисков, полностью отражающих всю ту их совокупность, с которой придется иметь дело при реализации проекта.
Количественный анализ базируется на определении численных величин отдельных рисков и риска проекта в целом. Основу количественной оценки риска составляют теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций. Как правило, количественному анализу риска должен предшествовать качественный анализ, при этом должен быть проведен базисный вариант расчета проекта.
В исследованиях, посвященных проблеме риска, выделяется несколько групп методов, позволяющих провести количественную оценку риска:
• статистические методы;
• расчетно-аналитические методы;
• экспертные методы.
Статистические методы основываются на исследовании статистики потерь, имевших место в аналогичных видах производственно-хозяйственной деятельности, определении частоты появления определенных уровней потерь и прогнозировании вероятности потерь. Статистические методы рассматриваются в связи с понятием зон и границ риска. Точки, определяющие уровень потерь и вероятность появления этих потерь, описываются при помощи статистического анализа достаточно большого массива данных. Основа данной группы методов – расчет среднеквадратичного отклонения, коэффициента вариации и дисперсии.
Метод «дерева решений» применяется для оценки рисков тех решений, которые имеют обозримое количество вариантов развития. При этом для построения дерева аналитик должен обладать необходимой и достоверной информацией с учетом вероятности и времени наступления различных сценариев проекта. Использование данного метода оценки рисков в условиях нестабильной экономической среды не представляется эффективным, так как невозможно рассмотреть все количество вариантов развития. При этом для формулирования различных сценариев развития проекта необходимо иметь достоверную информацию с учетом вероятности и времени их наступления.
Использование статистических методов в современных условиях развития экономики России, а именно в условиях нестабильной среды экономики имеет ряд ограничений. Данная группа методов не учитывает взаимосвязь между переменными проекта, в силу этого данные методы могут быть использованы для ограниченного круга проектов. Для эффективного использования этой группы методов необходимо построить распределение вероятностей. Распределение вероятностей можно определить либо по статистическим данным за прошлые периоды, что в условиях нестабильной экономической среды невозможно, либо путем имитации поведения основной случайной переменной, но необходимым здесь элементом является многократное повторение процесса, но этот метод тоже не дает точных результатов и требует использования компьютерных мощностей.
Группа расчетно-аналитических методов базируется на математических подходах. При этом следует отметить, что прикладные математические методы расчетов рисков производственно-хозяйственных, финансовых, коммерческих недостаточно хорошо разработаны.
Широкое распространение в данной группе получило имитационное моделирование. Имитация представляет собой методику для проведения экспериментов с математическим обеспечением модели поведения системы в определенный момент времени. Выделяют следующие виды имитации: вероятностная; зависящая и независящая от временного фактора; явная; деловые игры; имитация больших систем.
В настоящее время все шире применяются различные методы экспертных оценок. Метод экспертной оценки представляет собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации. Данный метод оценки рисков проектов основан на использовании способности эксперта находить наиболее эффективное решение на основе опыта, знаний и интуиции. Использование данного метода в условиях нестабильной экономической среды представляется наиболее эффективным в силу того обстоятельства, что только эксперты имеют информацию для оценки проектных рисков в силу наличия гипотетических представлений о путях разрешения частных и глобальных проблем, априорных оценок значимости различных решений, интуитивных догадок об альтернативах развития. Основной недостаток данного метода заключается в субъективности оценки, что может отразиться на качестве оценки, но при использовании научно-обоснованной организации проведения всех этапов экспертизы обеспечивается эффективность работы на каждом из этапов. Применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов и формальной групповой обработке результатов также позволяет преодолеть данный недостаток.